商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)(2)(參考版)
2025-05-18 06:01本頁(yè)面
【正文】 （三）貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理 ：避免風(fēng)險(xiǎn) ；分散風(fēng)險(xiǎn) ；轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) ；補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn) 。 六、貸款風(fēng)險(xiǎn)管理 （一）貸款風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因：主觀原因；客觀原因?？少J資金凈額是客戶使用的信用額度減去該客戶存入該銀行所有存款的平均數(shù)（經(jīng)過(guò)法定準(zhǔn)備金的調(diào)整后）的資金額。其收益率的計(jì)算公式如下 ： ?這里，客戶付給銀行的收入包括貸款利息、承諾費(fèi)、現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用和數(shù)據(jù)處理費(fèi)用等。 3235000美元 =25% ? 由此，銀行的管理層必須判定該筆貸款 25%的稅前收差率能否足夠補(bǔ)償銀行的籌資成本、貸款風(fēng)險(xiǎn)以及除去各種費(fèi)用（包括稅收）之后的銀行預(yù)期利潤(rùn)率。假定中央銀行要求的存款準(zhǔn)備金率為 10%。 例如，假設(shè)一個(gè)客戶要求 500萬(wàn)美元的信用額度，貸款合同規(guī)定的利率為 20%，客戶實(shí)際使用 400萬(wàn)美元。 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法 ? 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法是以若干大銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率為基礎(chǔ)，考慮到違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償后的貸款所制定的利率。最后，銀行要求在該項(xiàng)貸款的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)成本之上再加上 1%的利潤(rùn)水平，這樣，這家銀行就以 15%的利率水平。 例如：假設(shè)有一鋼鐵制造公司要求銀行給予 500萬(wàn)美元的銀行貸款，如果銀行為了籌款必須在貸幣市場(chǎng)上以 10%的利率賣出大額可轉(zhuǎn)讓存單，籌集資金的邊際成本就是 10%。 （三）貸款定價(jià)的方法 ? 成本加成貸款定價(jià)法 (The CostPlus LoanPricing Method) ? 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法（ The price leadership Model） ? 成本 ― 收益貸款定價(jià)法（ CostBenefit Loan pricing） ? 客戶盈利性分析定價(jià)法（ Custom
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