決策理論與方法(2)(參考版)
2025-05-18 02:43本頁面
【正文】 62 自然狀態(tài) 等概率收益期望值 方案 ?1 ?2 ?3 E?j(Lij) A1 15 13 4 1/3 ?15+1/3 ?13+1/3 ?（ 4） =8 A2 8 7 4 1/3 ?8+1/3 ?7+1/3 ?4= A3 17 12 6 1/3 ?17+1/3 ?12+1/3 ?（ 6） = 決策 maxdi[E?j(Lij)]=8 A1 表 收益矩陣決策表 單位：萬元 。 后悔值 自然狀態(tài)（市場銷路） 方案 ?1（好） ?2（一般） ?3（ 差） max?j(aij) A1（擴建） 2 0 8 8 A2（技改） 9 6 0 9 A3（新建） 0 1 10 10 決策 minAi[max?j(aij)]=8 A1 61 五、等概率決策準則 ?決策者在決策過程中 ， 對各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的客觀概率不能確定時 ， 假定每一種狀態(tài)出現(xiàn)的機會均等 ， “ 一視同仁 ” 的給以相同的概率 。 59 ? ，選取各自然狀態(tài)下的最大收益值 maxdi(Lij)； ? bij=maxdi(Lij)?Lij； ? max?j(bij)； ? Mindi[max?j(bij)]； ? 。 該值越大 ， 機會損失越大 ， 越令人感到 “ 后悔 ” 。 決策步驟 57 方案 max?j(Lij) min?j(Lij) Zi (?=) A1（擴建） 15 4 ?15+?(4)= A2（技改） 8 4 ?8+?4= A3（新建） 17 6 ?17+?(6)= 決策 maxdi(Zi) = A3 表 收益矩陣決策表 單位：萬元 58 四、后悔值決策準則 ?后悔值是自然狀態(tài)下最大值與該狀態(tài)其它收益值之差 。 ?越趨近于 1， 表示決策者對狀態(tài)的估計越樂觀 ， 當 ?=1時 ， 該準則視同樂觀決策準則； ?越趨近于 0， 表示決策者對狀態(tài)的估計越悲觀 ， 當 ?=0時 ， 該準則視同悲觀決策準則 。 ?其折衷程度是通過一個系數(shù) ?反映的 。 二、悲觀決策準則 表 “悲觀準則 ” 的決策矩陣表 行動方案 自然 狀態(tài) 損益值 1? 2?n?1d2dmd11L 12L 1nL21L 22L 2nL1mL 2mL mnL決 策 ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┇ ┇ ┇ ┇ ][m in ijLj??????? ][m i nm a xijd Lji ?54 收益值 自然狀態(tài)（市場銷路） 方案 ?1（好） ?2（一般） ?n（差） min?j(Lij) A1（擴建） 15 13 4 4 A2（技改） 8 7 4 4 A3（ 新建） 17 12 6 6 決策 maxdi[min?j(Lij)]=4 A2 表 收益矩陣決策表 單位：萬元 55 三、樂觀系數(shù)決策準則 ?樂觀系數(shù)決策準則 ， 又稱樂觀悲觀決策準則 。 因此采取最安全 、 保守方法 ， 從各方案中選取最壞的結果 ， 然后再從最壞的結果中選取一個最好的作為行動方案 。 51 表 收益矩陣決策表 單位：萬元 收益值 自然狀態(tài) （ 市場銷路 ） 方案 ?1（ 好 ） ?2（ 一般 ） ?n（ 差 ） max?j(Lij) A1（ 擴建 ） 15 13 4 15 A2（ 技改 ） 8 7 4 8 A3 （ 新建 ） 17 12 6 17
試題試卷相關推薦
鄂ICP備17016276號-1