商業(yè)銀行(教材第三章123節(jié))(參考版)
2025-05-17 20:41本頁面
【正文】 在此合同下，只有高風(fēng)險類型的銀行愿意投保，低風(fēng)險銀行選擇退出。 220 逆向選擇的關(guān)鍵在于，由于信息不對稱，事先無法準確測度投保銀行的風(fēng)險程度。由此導(dǎo)致的實際結(jié)果與設(shè)計存款保險制度以維護金融體系穩(wěn)定的初衷相悖。 ③ 對于監(jiān)管當局來說： 存款保險制度還有延緩金融風(fēng)險暴露的作用，容易導(dǎo)致風(fēng)險不斷累積，由此加大解決問題將要付出的代價。 ② 對投保機構(gòu)來說： 存款保險對存款人的保護意味著存款人擠提威脅對存款貨幣銀行可能施加的懲戒力量受到削弱。 具體地 ：（見下頁） ① 對存款人來說： 存款保險制度對其利益提供了保護，但卻由此降低了他們關(guān)心銀行經(jīng)營業(yè)績和對銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進行必要監(jiān)督的積極性，甚至缺乏積極性將其存款從潛在破產(chǎn)的銀行中取出。 存在問題 （ 1）道德風(fēng)險。 （ 3）穩(wěn)定金融體系。 存款保險公司的監(jiān)管機制與其他監(jiān)管機構(gòu)迥然不同，是一種利益機制，存款保險公司為了減少救助和補償?shù)呢摀囟◤淖陨砝娴慕嵌汝P(guān)切銀行的運營和風(fēng)險狀況，監(jiān)管有主動性和自覺性。 存款保險制度承諾在銀行倒閉時，由存款保險機構(gòu)對存款人進行賠付，就在很大程度上保護了存款人的利益，增強了存款人的信心，與不存在存款保險制度相比，改變了居民的儲蓄行為，增加了存款量，進而提高了經(jīng)濟增長水平。③清盤賠償（即如果危機銀行無其他健康銀行愿意接受時，該投保銀行將被依法宣布破產(chǎn)，并對其進行清盤以賠償）。①資金援助。 （ 4）問題銀行的處置。多數(shù)國家的承保限額一旦制定，在較長時期內(nèi)將維持不變。承保限額在各國由于經(jīng)濟發(fā)展水平等因素而存在很大的不同，但總的看法是承保限額不宜太高，否則引起的道德風(fēng)險問題更嚴重。另外，如何確定存款保險基金的總規(guī)模也不易。 這是存款保險制度的核心，同時在操作上又是很難完美的。 目前世界絕大多數(shù)國家存款保險機構(gòu)是公有的，因為在銀行業(yè)發(fā)生危機時，能通過國家財力向銀行提供資金，對維護公眾信心無疑極為有利。 內(nèi)容： 218 包括存款保險機構(gòu)、存款保險基金、存款保險費率、保險基金投資、承保方式、保險范圍、保險數(shù)額、對問題銀行的處置等內(nèi)容。以資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀律三大支柱為主要特點，代表了資本監(jiān)管的發(fā)展趨勢和方向。 新巴塞爾協(xié)議： 213 新巴塞爾協(xié)議即 2021年 6月 26日正式公布的 《 資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架 》 ，也稱新資本充足率框架，新協(xié)議計劃于 2021年底開始實施。 （ 4）過渡期及實施安排。 （ 3）設(shè)計目標標準比率。 （ 2）風(fēng)險加權(quán)制。 協(xié)議將銀行資本分為核心資本和附屬資本兩部分。該協(xié)議基本目的是：一是鼓勵銀行實行謹慎的流動性管理；二是統(tǒng)一各國銀行監(jiān)管的標準。 三、 《 巴塞爾協(xié)議 》 的主要內(nèi)容 211 巴塞爾協(xié)議： 《 巴塞爾協(xié)議 》 即 《 關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計算和資本標準的建議 》 。要求銀行根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境的變化不斷調(diào)整自己的經(jīng)營行為，加強動態(tài)管理。 （ 2）主要特點 ： ① 綜合性。 實踐中，人們?nèi)找嬲J識到，能將盈利性、流動性和安全性三者的組合推進到更為協(xié)調(diào)合理、更為有效率的管理，應(yīng)該是對資產(chǎn)和負債并重的、綜合性的管理。這就為銀行擴大業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍創(chuàng)造了條件。只要借款領(lǐng)域?qū)拸V，流動性就有保證。只要借款領(lǐng)域?qū)拸V，流動性就有保證。 負債管理理論 210 ① 理論內(nèi)容：主張以借入資金的辦法來保持銀行流動性，從而增加資產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加銀行收益。 ③ 理論評價：但對借款人未來收入的預(yù)測不可能完全準確。 209 （強調(diào)銀行資產(chǎn)投向的選擇） ① 理論內(nèi)容：一筆好的貸款，應(yīng)當以根據(jù)借款人未來收入或現(xiàn)金流量而制定的還款計劃為基礎(chǔ)。 ③ 理論評價：但是在人們競相拋售證券的時候，銀行也很難不受損失地將所持證券順利轉(zhuǎn)讓。 208 （強調(diào)資產(chǎn)的期限和變現(xiàn)性 ） ① 理論內(nèi)容：為了應(yīng)付存款提取所需保持的流動性，商業(yè)銀行可以將其資金的一部分投資于具備轉(zhuǎn)讓條件的證券上。 ③ 理論評價： 但在經(jīng)濟繁榮時期，沒有商品交易為背景的票據(jù)，由于資本回流舒暢，到期也能履行支付義務(wù)； 危機時期，縱使是有商品交易為背景的票據(jù)，由于商品滯銷，支付義務(wù)也難以保證如期履行。 208 （強調(diào)貸款的用途 ） ① 理論內(nèi)容：貸款應(yīng)以具有真實交易背景的商業(yè)票據(jù)為根據(jù)。該理論 依次 經(jīng)歷了以下三種演變： （ 1）商業(yè)貸款理論 ； （ 2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論； （ 3）預(yù)期收入理論 。 二、商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論的變遷（演變過程） 208 商業(yè)銀行應(yīng)如何協(xié)調(diào)盈利性、流動性和安全性三者關(guān)系，對此，西方商業(yè)銀行在歷史發(fā)展過程中依次經(jīng)歷了資產(chǎn)管理理論、負債管理理論、資產(chǎn)負債綜合管理理論三個階段。 （ 7）存款增長率減貸款增長率。 （ 6）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比率。 所謂易變性負債是指季節(jié)性存款、波動性存款和其他短期負債。超額準備金
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