商業(yè)銀行操作風險預(yù)警指標設(shè)計研究(參考版)
2025-05-11 18:12本頁面
【正文】 胡伯納等，管理操作風險，金融機構(gòu)操作風險新論， Robert H紹斯塔克，李士興譯，商業(yè)評論 [J]， 2021， 7， P30 [3]張瑛、韓君，《淺議電算化會計系統(tǒng)中計算機舞弊手段的類型及防范》，《科學(xué)與管理》， 2021， ， ， — 56。 參考文獻： [1]劉晶晶，《操作風險不可小視》 [j]《科技智囊》， ，P77— 79 [2]黑格 商業(yè)銀行操作風險管理部門可根據(jù)各部門報告的相關(guān)數(shù)據(jù)與信息，以及現(xiàn)場調(diào)查獲取的有關(guān)預(yù)警指標的狀態(tài)和水平實行有針對性的質(zhì)詢或檢查并進行綜合分析，判斷預(yù)警指標數(shù)據(jù)有無異常并確認一定的預(yù)警級別?？梢愿鶕?jù)預(yù)警嚴重程度將商業(yè)銀行操作風險分為無警、輕警、中警、重警、巨警五個等級，也可以對不同警級設(shè)置對應(yīng)的顏色，如最高的為 紅色，較高的為橙色，中等為綠色，良好為黑色，最好為藍色等。當然，這有賴于商業(yè)銀行信息披露機制的進一步完善。商業(yè)銀行操作風險預(yù)警 邊界問題的還有賴于在風險管理預(yù)警實踐中逐步摸索和經(jīng)驗數(shù)據(jù)的積累。 (二 )關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的預(yù)警閾值 在指標的設(shè)計過程中，筆者盡量使用量化方法，對于一些無法用量化指標說明的問題則運用相應(yīng)的定性指標予以說明。但必須指出的是，由于商業(yè)銀行操作風險具有“低頻高?！钡奶攸c，某一項操作業(yè)務(wù)蘊含的風險就有可能導(dǎo)致銀行巨大損失的發(fā)生，從這個意義上講，商業(yè)銀行操作風險預(yù)警指標要更加注重單個指標的狀 況，而不能一味追求所謂的整體風險指標的計算。 對于服務(wù) 供應(yīng)商風險，筆者主要從服務(wù)供應(yīng)商不提供預(yù)期服務(wù)的角度考慮“服務(wù)供應(yīng)商不提供預(yù)期服務(wù)導(dǎo)致系統(tǒng)與數(shù)據(jù)的可靠性缺陷的潛在損失”。因此，我國商業(yè)銀行加強對洗錢活動的預(yù)警，減少這方面操作風險的產(chǎn)生十分必要。人民銀行對 600 個金融機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為依法給予了行政處罰。 2021 年，人民銀行對 3351 個銀行類金融機構(gòu)進行了反洗錢檢查，查出存在問題的賬戶占被查賬戶的 %，漏報大額交易占被查交易的 %，漏報可疑交易占被查交易的 %。如上海浦東發(fā)展銀行陸家嘴支行在二手房按揭貸款中存在違規(guī)操作問題，被上海銀監(jiān)局處以 sot 元的罰款就是一個典型的例子。宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不利變化會給商DOC 格式 論文 ，方便 您的 復(fù)制修改刪減 業(yè)銀行帶來意想不到的損失，如 2021 年國家的宏觀經(jīng)濟調(diào) 控就使許多銀行的不良資產(chǎn)大幅增加。因此，筆者設(shè)計了“近一年電力供應(yīng)中斷的次數(shù)”、“近一次電力供應(yīng)中斷的時間長度”與“電力設(shè)施已使用年限與最長使用壽命之比”三個指標來對電力系統(tǒng)進行監(jiān)控。對于一些不可抗力因素，銀行需要制定詳細的風險應(yīng)急預(yù)案，而對于火災(zāi)等可以預(yù)防的事件，應(yīng)加強責任管理與追究，以減少和防止不必要 的損失發(fā)生。尤其值得注意的是，一些銀行對經(jīng)營場所的安全性重視不夠，甚至出現(xiàn)客戶在經(jīng)營場所遭受意外傷害的事故，造成許多不必要的損失。值得注意的是，如果一段時間內(nèi)銀行成功堵截詐騙的事件增多，往往預(yù)示著一個外部詐騙高峰的到來，銀行人員必須加倍警惕。外部事件引起銀行損失的范圍非常廣泛，包括外部欺詐、外部突發(fā)事件與外部經(jīng)營環(huán)境的不利變化。對于那些可能導(dǎo)致系統(tǒng)失靈的情況，如系統(tǒng)升級等，要制定應(yīng)急預(yù)案，在日常經(jīng)營過程中要對重要數(shù)據(jù)進行備份。對于系統(tǒng)失靈，筆者設(shè)計了“近一次信息系統(tǒng)失靈的時間長度”與“近一次信息系統(tǒng)癱瘓
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