論現(xiàn)代商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理(參考版)
2024-09-08 18:58本頁(yè)面
【正文】 ，商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法初探，《上海投資》 2020 年第 8 期。 、武劍，消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策研究，《投資研究》 2020 年第 9 期。西方商業(yè)銀行大都投入巨資完善銀行的電子設(shè)備，并加強(qiáng)電子設(shè)備專(zhuān)業(yè)管理人員的培訓(xùn)，使得高科技設(shè)備能夠有效運(yùn)轉(zhuǎn)，防范和控制由于技術(shù)設(shè)備而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)代商業(yè)銀行普遍采取電子化，高科技的應(yīng)用在簡(jiǎn)化了銀行的操作程序和防范道德風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)帶來(lái)了技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)。電子化的應(yīng)用，有效地控制了由于銀行 管理與具體業(yè)務(wù)人員管理素質(zhì)與道德因素形成的不合規(guī)、不合法行為，進(jìn)而遏制了最難以控制的“人為”的風(fēng)險(xiǎn)。德意志銀行將電子化控制作為銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度的有機(jī)組成部分，形成了從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制到風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)挽救的電子化控制系統(tǒng)。道德風(fēng)險(xiǎn)的存在，即使是最嚴(yán)密的管理控制制度，也不能完全消除。美國(guó)花旗銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的授權(quán)審批控制制度是 西方商業(yè)銀行中最典型的模式，包括四方面的內(nèi)容：審、貸分離；授信額度管理；信貸授權(quán)審批控制；三人信貸委員會(huì)批準(zhǔn)制度。（ 4）雙人原則：包括不同職責(zé)的分離、交叉核算、資產(chǎn)雙重控制和雙人簽字等。（ 2）適當(dāng)?shù)墓芾砉蛦T的體制：風(fēng)險(xiǎn)文化的灌輸、有效的雇員酬勞方式、雇員福利等。而相互獨(dú)立的業(yè)務(wù)部門(mén)和明確清晰的職責(zé)分工能達(dá)到內(nèi)部控制制度所要求的雙重控制和交叉檢查效果。內(nèi)部控制制度體現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)職能部門(mén)的分工上。目前，全球范圍內(nèi)管理操作風(fēng)險(xiǎn)主要采取三種方法：總部集中管理型；總部集中管理與分散化支持的類(lèi)型；稽核部門(mén)占據(jù)主導(dǎo)作用的類(lèi)型。這主要是指金融機(jī)構(gòu)在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)及其可能導(dǎo)致的損失的因果判斷的基礎(chǔ)上，通過(guò)采集歷史數(shù)據(jù)，建立起自身的關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的模型。通常金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用這種方法來(lái)分配其他方法測(cè)算出來(lái)的所需的資本金。（ 4）計(jì)分卡方法。（ 3）統(tǒng)計(jì)分析。（ 2）參考外部指標(biāo)。目前國(guó)外的銀行在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量時(shí)往往根據(jù)自身的特點(diǎn)采用不同的方法，大體有這些：（ 1）監(jiān)督主要指標(biāo)。 操作風(fēng)險(xiǎn)所 導(dǎo)致的預(yù)期虧損取決于兩個(gè)因素：不良事件發(fā)生的概率及事件的嚴(yán)重性。 （一）操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與測(cè)量 從廣義來(lái)說(shuō)，操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為操作性杠桿風(fēng)險(xiǎn)和操作性失誤風(fēng)險(xiǎn)。隨著金融技術(shù)的日趨復(fù)雜化，銀行的活動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)特征變得更加復(fù)雜，操作風(fēng)險(xiǎn)成為風(fēng)險(xiǎn)體系中不容忽視的一環(huán)?，F(xiàn)代商業(yè)銀行還采取盡量縮 短貸款的還款期限，提高首付款的比例，以加快資金的流動(dòng)與回收；同時(shí)利用二級(jí)市場(chǎng)，進(jìn)行貸款的出售和證券化，提高消費(fèi)信貸的流動(dòng)性。 （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理工具 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理目標(biāo)就是維持商業(yè)銀行有充足的流動(dòng)性，保證其支付能力，滿足存款者的提款需要和借款者的資金需求。流動(dòng)性資產(chǎn)比率是在側(cè)重于資產(chǎn)管理方針下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)，它分為流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率以及流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債比率兩個(gè)層面，
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