論現(xiàn)代商業(yè)銀行消費信貸的風險管理(參考版)
2024-09-08 18:58本頁面
【正文】 ，商業(yè)銀行消費信貸風險管理方法初探，《上海投資》 2020 年第 8 期。 、武劍，消費信貸業(yè)務(wù)的風險分析與對策研究，《投資研究》 2020 年第 9 期。西方商業(yè)銀行大都投入巨資完善銀行的電子設(shè)備，并加強電子設(shè)備專業(yè)管理人員的培訓，使得高科技設(shè)備能夠有效運轉(zhuǎn)，防范和控制由于技術(shù)設(shè)備而出現(xiàn)的風險?，F(xiàn)代商業(yè)銀行普遍采取電子化，高科技的應(yīng)用在簡化了銀行的操作程序和防范道德風險的同時帶來了技術(shù)上的風險。電子化的應(yīng)用，有效地控制了由于銀行 管理與具體業(yè)務(wù)人員管理素質(zhì)與道德因素形成的不合規(guī)、不合法行為，進而遏制了最難以控制的“人為”的風險。德意志銀行將電子化控制作為銀行信貸風險管理制度的有機組成部分，形成了從風險識別、風險控制到風險審計監(jiān)督、風險挽救的電子化控制系統(tǒng)。道德風險的存在，即使是最嚴密的管理控制制度，也不能完全消除。美國花旗銀行信貸風險管理中的授權(quán)審批控制制度是 西方商業(yè)銀行中最典型的模式，包括四方面的內(nèi)容：審、貸分離；授信額度管理；信貸授權(quán)審批控制；三人信貸委員會批準制度。（ 4）雙人原則：包括不同職責的分離、交叉核算、資產(chǎn)雙重控制和雙人簽字等。（ 2）適當?shù)墓芾砉蛦T的體制：風險文化的灌輸、有效的雇員酬勞方式、雇員福利等。而相互獨立的業(yè)務(wù)部門和明確清晰的職責分工能達到內(nèi)部控制制度所要求的雙重控制和交叉檢查效果。內(nèi)部控制制度體現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)職能部門的分工上。目前，全球范圍內(nèi)管理操作風險主要采取三種方法：總部集中管理型；總部集中管理與分散化支持的類型；稽核部門占據(jù)主導作用的類型。這主要是指金融機構(gòu)在對操作風險及其可能導致的損失的因果判斷的基礎(chǔ)上，通過采集歷史數(shù)據(jù)，建立起自身的關(guān)于操作風險的模型。通常金融機構(gòu)運用這種方法來分配其他方法測算出來的所需的資本金。（ 4）計分卡方法。（ 3）統(tǒng)計分析。（ 2）參考外部指標。目前國外的銀行在對操作風險進行測量時往往根據(jù)自身的特點采用不同的方法，大體有這些：（ 1）監(jiān)督主要指標。 操作風險所 導致的預(yù)期虧損取決于兩個因素：不良事件發(fā)生的概率及事件的嚴重性。 （一）操作風險的識別與測量 從廣義來說，操作風險可以劃分為操作性杠桿風險和操作性失誤風險。隨著金融技術(shù)的日趨復雜化，銀行的活動及其風險特征變得更加復雜，操作風險成為風險體系中不容忽視的一環(huán)?，F(xiàn)代商業(yè)銀行還采取盡量縮 短貸款的還款期限，提高首付款的比例，以加快資金的流動與回收；同時利用二級市場，進行貸款的出售和證券化，提高消費信貸的流動性。 （二）流動性風險的管理工具 流動性風險的管理目標就是維持商業(yè)銀行有充足的流動性，保證其支付能力，滿足存款者的提款需要和借款者的資金需求。流動性資產(chǎn)比率是在側(cè)重于資產(chǎn)管理方針下的流動性風險衡量指標，它分為流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率以及流動性資產(chǎn)與流動性負債比率兩個層面，
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