經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)微積分閉區(qū)間上連續(xù)函數(shù)的性質(zhì)(參考版)
2024-09-03 12:37本頁(yè)面
【正文】 。 ? 工具變量集合相同，只是次序不同。 ? 證明過程見 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) — 方法與應(yīng)用 》（李子奈編著，清華大學(xué)出版社， 1992年 3月）第 130— 131頁(yè) 。得到： ? ? (( ) )Y X X X X X Y0 0 1 0? ? ? ???? 用估計(jì)量代替結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量，得到新的模型： Y 1 0 0 1??????? ?( ? , )Y X00???? 第二階段：對(duì)該模型應(yīng)用 OLS估計(jì)， 得到的參數(shù)估計(jì)量即為原結(jié)構(gòu)方程參數(shù)的二階段最小二乘估計(jì)量 。 為什么？ ? 2SLS是一種既適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，又適用于過度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計(jì)方法。 ? 估計(jì)結(jié)果為： ? ?? ?????000 011?????? ? ? ??I L SYX Y X X四、二階段最小二乘法 (2SLS, Two Stage Least Squares) ⒈ 2SLS是應(yīng)用最多的單方程估計(jì)方法 ? IV和 ILS一般只適用于聯(lián)立方程模型中恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)。 ⒊ 間接最小二乘法也是一種工具變量方法 ? ILS等價(jià)于一種工具變量方法：依次選擇 X作為（ Y0,X0）的工具變量。 ⒉ 一般間接最小二乘法的估計(jì)過程 Y 1 0 0 1??????? ?( , )Y X00?? ?Y 1 0 0 0 0 1? ? ?? ? ?Y X? ?1 01001? ????????????? ? ?0 YXY? ?? ? ?00 00 0001YX?????? ?Y X00 00? ?? ?? ? ?00 00 00 0 0X X? ?? ? ?00 00 0000 0 0XXX*?????? ? ?? ?? ? ?00 001 002?? ? ?? ?00 001000 002 0?????? 用 OLS估計(jì)簡(jiǎn)化式模型，得到簡(jiǎn)化式參數(shù)估計(jì)量，代入該參數(shù)關(guān)系體系，先由第
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