20xx年期貨從業(yè)考試考前沖刺練習(xí)題(參考版)
2024-08-23 20:54本頁面
【正文】 該投資者當(dāng)恒指為（）時能夠獲得 200點的盈利。 A: 買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱 參考答案 [ACD] 119. 以下實際利率高于 %的情況有（）。 A: 代理風(fēng)險 參考答案 [ABC] 117. 下面對風(fēng)險準(zhǔn)備金制度描述正確的是（）。 A: 建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng) 參考答案 [ABCD] 115. 客戶可采取的風(fēng)險防范措施有（）。 A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征 只會使投資組合的風(fēng)險增加 空機(jī)制 參考答案 [BC] 113. 美國對期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其 中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有（）。 須相同 =（看跌期權(quán)權(quán)利金 看漲期權(quán)權(quán)利金） +（期貨價格 期權(quán)價格執(zhí)行價格） 參考答案 [ABCD] 111. 以下為虛值期權(quán)的是（）。 A: 9400 參考答案 [AC] 110. 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）。 A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù) ，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利 ，即擁 有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù) 參考答案 [AC] 109. 某投資者在 2月份以 300點的權(quán)利金買入一張 5月到期、執(zhí)行價格為 10500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以 200 點的權(quán)利金買入一張 5 月到期、執(zhí)行價格為 10000 點的恒指看跌期權(quán)。 A: 交割便利 參考答案 [AC] 105. 美國某投資機(jī)構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以（） A: 買入日元期貨 參考答案 [AC] 106. 面值為 100萬美元的 3 個月期國債，當(dāng)指數(shù)報價為 時，以下正確的是（） A: 年貼現(xiàn)率為 % % 月貼現(xiàn)率為 % 參考答案 [ACD] 107. 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（） 。 A: 企業(yè)債券 參考答案 [BCD] 103. 假設(shè) 4 月 1 日現(xiàn)貨指數(shù)為 1500 點，市場利率為 5％，交易成本總計為 15點，年指數(shù)股息率為 1％，則（）。 A: 價格變動長期趨勢 參考答案 [ABC] 101. 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是（）。 A: 經(jīng)濟(jì)周期 參考答案 [ABCD] 99. 按道氏理論的分類，趨勢分為（）等類型。 A: 買入上海期貨交易所 5月銅期貨，同時賣出 LME6月銅期貨 5 月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所 6月銅期貨 LME5月銅期貨，一天后賣出 LME6 月銅期 LME5月銅期貨，同時買入 LME6 月銅期貨 參考答案 [BD] 97. 某投資者以 2100元 /噸賣出 5月大豆期貨合約一張，同時以 2020元 /噸買入 7月大豆合約一張，當(dāng) 5月合約和 7月合約價差為（）時，該投資人獲利。 A: 最高獲利目標(biāo) 參考答案 [BC] 95. 熊市套利者可以獲利的市況是（）。 A: 風(fēng)險機(jī)制不同 參考答案 [ACD] 93. 期貨投機(jī)的原則有（）。 A: 甲小麥貿(mào)易商不能實現(xiàn)套期保值目標(biāo) 參考答案 [BD] 91. 在期貨市場中，套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是（）。乙方接受條件，交易成立。乙面粉加工商是甲的客戶，需購進(jìn)一批小麥，但考慮價格會下跌， 不愿在當(dāng)時就確定價格，而要求成交價后議。 A: 智利大型銅礦工人罷工 參考答案 [AC] 89. 期貨交易成本有（）。 A: 基差是衡量期貨價格與現(xiàn)貨價格關(guān)系的重要指標(biāo) 參考答案 [ACD] 87. 在（）的情況下，買進(jìn)套期保值者可能得到完全保護(hù)并有盈余。 A: 會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額為最低風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn) 參考答案 [BD] 85. 對基差的描述正確 的是（）。 A: 交易所通過配對方式確定期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方 后到交易所交割部申請期轉(zhuǎn)現(xiàn) 參考答案 [BCD] 83. 指定交割倉庫針對交割商品的管理主要有（）。 A: 漲跌停板制度 參考答案 [ABCD] 81. 以下可以進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的情況有（）。 A: 有的 交易所是以合約交割配對日的結(jié)算價為交割結(jié)算價 的加權(quán)平均價為交割結(jié)算價 參考答案 [ABCD] 79. 期貨經(jīng)紀(jì)公司為客戶開設(shè)賬戶的基本程序包括（）。 A: 倉庫所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費集中程度 參考答案 [ACD] 77. 下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是（）。 A: 該品種的現(xiàn)貨價格波動特征、倉儲分布等現(xiàn)貨市場研究 ，結(jié)算交割和風(fēng)險管理等期貨市場研究 參考答案 [ABCD] 75. 關(guān)于大豆和豆粕以下描述正確的是（）。 A: 股票指數(shù)期貨
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