建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析課件-wenkub.com
2025-03-06 09:48 本頁面
【正文】 2023年 3月 2023/3/272023/3/272023/3/273/27/2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/3/272023/3/272023/3/27Monday, March 27, 2023 1知人者智，自知者明。 2023/3/272023/3/272023/3/272023/3/27 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023/3/272023/3/272023/3/272023/3/273/27/2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/3/272023/3/27Monday, March 27, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 27日星期一 2023/3/272023/3/272023/3/27 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023/3/272023/3/272023/3/273/27/2023 8:59:58 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。利用相關(guān)歷史數(shù)據(jù)推測，該類項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資服從最悲觀值為 、最可能值為 1億元、最樂觀值為 9000萬元的三角形分布，稅前利潤服從期望值（ μ ）為 2023萬元、均方差（ σ ）為 100萬元的正態(tài)分布。 ?依據(jù)數(shù)學(xué)模型得到目標(biāo)變量的一個(gè)隨機(jī)結(jié)果。 蒙 特卡洛模擬方法 ?蒙特卡洛模擬方法 ?是一種依據(jù) 統(tǒng)計(jì)理論 ，利用計(jì)算機(jī)對實(shí)際可能發(fā)生的情況進(jìn)行 模擬或仿真 ，研究項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的一種分析方法。（假設(shè)基準(zhǔn)收益率 iC=8%）。建設(shè)投資、年銷售收入和年經(jīng)營成本的估計(jì)值分別為 90000萬元、 40000萬元和 18000萬元。常用的有 專家調(diào)查打分法 、 概率樹分析法 、蒙特卡洛模擬法 。敏感性分析圖如圖 65。 10%和 177。 例： 下列選項(xiàng)中，（ ）的方案投資風(fēng)險(xiǎn)較高。 不確定因素 x發(fā)生△ x變化率時(shí)，評價(jià)指標(biāo) V的相應(yīng)變化率（％） KKK XVS??? 不確定因素 x的變化率（％） ?敏感性分析圖 P87 不確定因素變化幅度 (%) FNPV (萬元 ) 投資額 產(chǎn)品價(jià)格 經(jīng)營成本 基本方案 FNPV = % 0 % % ? 找出敏感因素 根據(jù)不確定因素的變動幅度與經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)變動率的一一對應(yīng)關(guān)系 ， 可比較出對經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)影響最強(qiáng)的因素 ， 即為項(xiàng)目方案的敏感因素 。 如產(chǎn)品銷量 、 售價(jià) 、 經(jīng)營成本 、 項(xiàng)目建設(shè)年限 、 折現(xiàn)率 、 投資額 、 外匯比率等 。 10％、 177。 目的是提高經(jīng)濟(jì)評價(jià)的準(zhǔn)確性和可靠性 敏感性分析 假設(shè)兩個(gè)或兩個(gè)以上互相獨(dú)立的不確定因素同時(shí)變化時(shí)，分析這些變化的因素對經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的影響程度和敏感程度。每多生產(chǎn)一件產(chǎn)品，單位變動成本可降低 ；單位銷售價(jià)格為 100元，銷量每增加一件產(chǎn)品，銷售價(jià)格下降 。 ?計(jì)算公式 %1 0 0??SQy QBEPBEP%1 0 0????SSvSFrCPQCQS—— 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 ? 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ? BEPY 越小，表示達(dá)到盈虧平衡時(shí)實(shí)際利用 的生產(chǎn)能力占項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的比率越小， 說明項(xiàng)目適應(yīng)市場變化和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng) ?線性盈虧平衡應(yīng)用 ※ 保本最高單位產(chǎn)品成本的確定 QFrPB E P ???c與產(chǎn)銷量對應(yīng)的單位變動成本 ?線性盈虧平衡應(yīng)用 ※ 保本最低銷售價(jià)格的確定 與產(chǎn)銷量對應(yīng)的保本單位產(chǎn)品售價(jià) FpVCB E P C rQ? ? ?例．某方案年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 6000件，每件產(chǎn)品價(jià)格為 50元，每件產(chǎn)品變動成本為 20元，單件產(chǎn)品銷售稅金及附加（含增值稅）為 10元，年固定總成本為 64000元，用產(chǎn)量表示的盈虧平衡點(diǎn)為 ( )件。當(dāng)項(xiàng)目的生產(chǎn)或銷售水 平達(dá)到這個(gè)點(diǎn)時(shí)，項(xiàng)目不虧不盈，能保證各種 起碼的開支，維持生產(chǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)識別 風(fēng)險(xiǎn)評估 風(fēng)險(xiǎn)防范對策 ? 風(fēng)險(xiǎn)識別 ?風(fēng)險(xiǎn)識別 ：識別影響建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果的各種不確定因素 ，并從這些因素中找出那些有潛在不利后果的風(fēng)險(xiǎn)因 素 。第 6章 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 穿越無人區(qū) ?青藏鐵路建設(shè)中風(fēng)險(xiǎn)有多大？ 第六章 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 本章主要內(nèi)容 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析概述 不確定性分析 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概率分析 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析概述 本節(jié)主要內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)的概念與分類 不確定性與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 風(fēng)險(xiǎn)分析的作用與內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)分析的概念與分類 ? 風(fēng)險(xiǎn)的概念及分類： ?定義：風(fēng)險(xiǎn)一般是未來發(fā)生不利事件的可能性。 ?風(fēng)險(xiǎn)識別的方法 ：系統(tǒng)分析法、流程圖法、頭腦風(fēng)暴 法、情景分析法 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素 宏觀經(jīng)濟(jì)方面 市場方面 項(xiàng)目自身方面 項(xiàng)目環(huán)境方面 ?經(jīng)濟(jì)發(fā)展不景氣 ?經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理 ?通貨膨脹 ?匯率變動 ?利率變動 ?貨幣緊縮 ?能源危機(jī) ?競爭力差 ?供求關(guān)系轉(zhuǎn)變 ?價(jià)格波動 ?能源供給不足 ?社會競爭力不足 ? ‥ ‥ ? ? ? ?項(xiàng)目所在地基礎(chǔ) 設(shè)施差 ?不利自然條件 ?法律法規(guī)不健全 ?政府服務(wù)效率低 ?項(xiàng)目行為主體不 守信用 ? ‥ ‥ ?融資困難 ?設(shè)計(jì)變更 ?建筑
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