商業(yè)銀行的性質(zhì)、業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理-wenkub.com
2025-02-13 19:03 本頁(yè)面
【正文】 2023年 3月 4日星期六 4時(shí) 35分 53秒 16:35:534 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 , March 4, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 。 :35:5316:35Mar234Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 2023年 3月 4日星期六 4時(shí) 35分 53秒 16:35:534 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :35:5316:35:53March 4, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 , March 4, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理方法 ? 利率敏感性差額管理法（資金缺口管理法） – 凈利差＝收益資產(chǎn)的利息收入－負(fù)債的利息支出 – 資金缺口 GAP=利率敏感性資產(chǎn) IRSA－ 利率敏感性負(fù)債 IRSL – GAP=0 利率敏感性資產(chǎn)（ 100萬(wàn)）＝利率敏感性負(fù)債（ 100萬(wàn)） – GAP0 利率敏感性資產(chǎn)（ 100萬(wàn)） 利率敏感性負(fù)債（ 50萬(wàn)） – GAP0 利率敏感性資產(chǎn)（ 50萬(wàn)） 利率敏感性負(fù)債（ 100萬(wàn)） 浮動(dòng)利率資產(chǎn) 固定利率資產(chǎn) 浮動(dòng)利率負(fù)債 固定利率負(fù)債 金融期貨套作 ? 商業(yè)銀行通過(guò)在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)各作一筆金額相等而方向相反對(duì)交易，達(dá)到規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。 儲(chǔ)備頭寸負(fù)債管理 ? 重點(diǎn)：通過(guò)運(yùn)用短期負(fù)債來(lái)解決銀行流動(dòng)性不足的問(wèn)題 可用資金 高收益低流動(dòng)性資產(chǎn) 流動(dòng)性缺口 拆入資金（聯(lián)邦儲(chǔ)備資金） 貸款頭寸負(fù)債管理 ? 增加流動(dòng)性的途徑 – 以各種利率從市場(chǎng)上接入資金 – 設(shè)法增加負(fù)債的期限，使之留在銀行。 缺陷：？ 購(gòu)買理論 ? 購(gòu)買理論 的核心思想： ? 要保持流動(dòng)性，通過(guò)合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)可以達(dá)到。 ? 實(shí)踐中的難題： ? 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持有多大比例的短期債券？ ? 當(dāng)所有的商業(yè)銀行都因缺乏資金發(fā)行短期證券時(shí)，誰(shuí)來(lái)購(gòu)買？此時(shí)商業(yè)銀行該如何解決流動(dòng)性危機(jī)？ 預(yù)期收入理論 ? 預(yù)期收入理論產(chǎn)生的背景：戰(zhàn)后凱恩斯主義流行 ? 其基本思想：貸款的流動(dòng)性和安全性取決于借款人的預(yù)期收入。 ? 局限： ? 以上理論根據(jù)有時(shí)不完全正確：如在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，即使沒(méi)有商品交易支撐 的票據(jù)，由于資本回流順暢，也能到期償還；而經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期，縱然有商品交易為依據(jù)，由于商品滯銷，也難以保證如期歸還貸款。斯密 – 可轉(zhuǎn)換理論－－美國(guó)的莫爾頓 – 預(yù)期收入理論－－普魯諾克 ? 管理方法 – 資金集中法 – 資產(chǎn)配置法 – 線性規(guī)劃法 在資產(chǎn)管理理論中，流動(dòng)性特別重要。 ? 三者既有統(tǒng)一的一面，又有矛盾的一面。 ? 表外業(yè)務(wù)：凡未列入銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)且不影響資產(chǎn)負(fù)債總額的業(yè)務(wù)則稱為表外業(yè)務(wù)。該法第四章的四十三條規(guī)定 “商業(yè)銀行在中華人民共和國(guó)境內(nèi)不得從事信托投資和股票業(yè)務(wù)，不得投資于非自用不動(dòng)產(chǎn)。 – 規(guī)定了銀行資本充足率＝資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) ＝ 8%，其中核心資本充足率不得低于 4%。 – 特殊的金融企業(yè)：經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)不同，具有信用創(chuàng)造職能。第七章 商
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