var風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度的運(yùn)用-wenkub.com
2025-02-13 18:47 本頁面
【正文】 你會勇敢的淌水過河嗎？ – 根據(jù) VAR理論，可能你會。 VAR使得管理層及時(shí)的了解整個(gè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)成為可能。 VAR有三個(gè)因素需要考慮： – （ 1）時(shí)間長度：如天數(shù)或周數(shù)； – （ 2）置信度（把握程度）； – （ 3）損益的分布。我們有 90%把握說貸款壞帳不會超過 5%。也就是將回報(bào)分別在 5%、 4%、 3%、 2%、 1%、 0%、 1%、 2%、 3%、 4%、 5%發(fā)生的次數(shù)用分布圖表示出來，于是我們得到第五頁圖。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度 王 勇 Canadian Chinese Finance Association 09/25/2023 1 提 綱 ● 引言 /背景知識 ● 為什么用 VAR來管理風(fēng)險(xiǎn) ● 怎么計(jì)算 VAR ● 怎么檢查 VAR ● VAR以及市場管理 ● VAR以外 的 風(fēng)險(xiǎn)管理方式 09/25/2023 2 衍生產(chǎn)品損失 19891999因?qū)ρ苌a(chǎn)品管理不善所造成的損失 0 30 Compiled by CMRA 09/25/2023 3 VAR舉例 ● 假設(shè)一家銀行持有 1億元中期債券，在一個(gè)月內(nèi)這家銀行這筆資產(chǎn)可能會損失多少呢？ 按月?lián)p失和收益（ %) 09/25/2023 4 回報(bào)分布 ● 月?lián)p失和收益回報(bào)概率分布
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