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2025-03-07 14:37 本頁面
【正文】 因此 ， 投資在這兩個組合并無大分別 。 ? （ 1） 假定你打算只運(yùn)用股票甲與股票乙來建立一個投資組合 ， 而你希望設(shè)定該投資組合的 223。 ? 3， β系數(shù)： 采用一定的數(shù)學(xué)模型計算，在西方通常由金融服務(wù)公司提供。 2()2()immCO V R Rim i m iimmm??? ? ? ???????計算 β值 ? J股票歷史已獲得收益率以及市場歷史已獲得收益率的有關(guān)資料如下： iJ股票收益率（ Y 市場收益率（ X 年度 J股票收益率（ Y） 市場收益率（ X） 1 2 1 3 2 0 4 2 2 5 5 4 6 5 3 回歸法計算 β值數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 i2年度 J股票收益率（ Y） 市場收益率（ X） 1 2 1 1 3 2 0 O 0 4 2 2 4 4 5 5 4 16 20 6 5 3 9 15 合計 2iX 2iXiiXY回歸法計算 β值 ? 求解回歸方程 y=a+bx系數(shù)的計算公式如下： n n n n2i i i i ii 1 i 1 i 1 i 12nn2iii 1 i 1X Y X X Yn X Xa ? ? ? ?????????? ????? ? ? ???n n ni i i ii 1 i 1 i 12nn2iii 1 i 1n X Y X Yn X Xb ? ? ???????? ????? ? ???公式法計算 β值 ? ? ? ?? ? ? ?niii1nn22iii 1 i 1X X Y Y 7X X X Y22 .875 961 84 861 8( ) 7 9mjiimm????????????? ? ?????? ? ???????? ? ? ???? 公式法計算 β值的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 年度 J 股票收益率（ Yi） 市場收益率（ Xi） X2i XiYi （ Xi X ） （ Yi Y ） （ Xi X ） ? （ Yi Y ） （ Xi X ）2 （ Yi Y ）2 1 1. 5 2 . 2 5 0 . 2 5 0 . 0 8 0 . 0 2 0 . O 6 2 5 0 . 0 0 64 2 0 . 5 1 1 0 . 5 0 . 2 5 2 . 3 8 0 . 5 9 5 0 . 6
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