商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理-wenkub.com
2025-01-23 15:20 本頁(yè)面
【正文】 為了避免未來(lái)利率下降帶來(lái)?yè)p失，銀行在發(fā)放貸款的同時(shí)，向另外一家銀行購(gòu)買了期限為一年， 7％的利率下限。 利率下限是為保護(hù)貸款人免受利率下跌而采取的一種方法 . 利率雙限是把利率上限與下限合并在一份合約之中，把貸款利率凍結(jié)在上限與下限之間，在市場(chǎng)利率走向不確定時(shí)，銀行經(jīng)常大量使用雙限以保護(hù)自己的利益。 利率期權(quán)是一種規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的有效工具。銀行通過(guò)利率互換能使資產(chǎn)與負(fù)債的期限更緊密地配合，達(dá)到避免利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。 多頭套期保值是指投資人預(yù)期利率下跌可能帶來(lái)?yè)p失而買進(jìn)利率期貨的套期保值行為。 利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議管理利率風(fēng)險(xiǎn)具有靈活性強(qiáng)、交易靈活的特點(diǎn)。 運(yùn)用持續(xù)期缺口管理要求有大量的銀行經(jīng)營(yíng)的實(shí)際數(shù)據(jù)，因此運(yùn)作成本較高。 久期缺口是銀行資產(chǎn)持續(xù)期與負(fù)債持續(xù)期和資產(chǎn)負(fù)債現(xiàn)值比乘積的差。 第十章第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 缺口的管理 銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的利率敏感性分析 （ 1）預(yù)測(cè)利率上升 時(shí)，爭(zhēng)取正利率缺口； （ 2）預(yù)測(cè)利率下降時(shí)，爭(zhēng)取負(fù)利率缺口。 第十章第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 缺口與利率風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，資金缺口的數(shù)值將直接影響銀行的利息收入。 30 全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論 ? 1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成 ? (1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 ? (2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 ? (3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程 ? (4)全新的方法 ? (5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)體系的意義 ? 全面系統(tǒng)、有計(jì)劃地提升銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 ? 符合銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定 ? 積極地應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和日益復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境 ? 培育良好的風(fēng)險(xiǎn)文化 ? 滿足銀行在資本市場(chǎng)發(fā)展和國(guó)際化的要求 管理信息系統(tǒng) 業(yè)務(wù)流程和政策 組織架構(gòu) 資本分配 業(yè)務(wù)單元的 RAROC 風(fēng)險(xiǎn)（波動(dòng)性）度量 客戶 銀行整體匯總 信用卡 按揭貸款 零售貸款 存款 公司金融業(yè)務(wù) 機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù) 銀行整體的 RAROC RAROC－風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于尋求收入和風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡點(diǎn) 資金業(yè)務(wù) 經(jīng)濟(jì)資本分配 設(shè)定限額 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 1. 識(shí)別銀行面臨的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn) 3. 分階段改進(jìn) 2. 明確風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和建設(shè)藍(lán)圖 4. 衡量風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)的績(jī)效 5. 組織人員的學(xué)習(xí)和轉(zhuǎn)變 6. 持續(xù)的改進(jìn)過(guò)程 學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)銀行的經(jīng)驗(yàn)，設(shè)定具有前瞻性的遠(yuǎn)期目標(biāo)，制定具有整體性、階段性、和可操作性的建設(shè)藍(lán)圖 關(guān)注銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，近期建設(shè)目標(biāo)不宜過(guò)于寬泛和復(fù)雜，要與組織現(xiàn)狀和人員接受能力相協(xié)調(diào) 通過(guò)績(jī)效評(píng)估和激勵(lì)措施來(lái)激發(fā)組織自發(fā)的改進(jìn)愿望 不過(guò)于強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)衡量技術(shù)和方法，對(duì)于政策執(zhí)行、流程實(shí)現(xiàn)和人員轉(zhuǎn)變給予充分重視 高級(jí)管理層的承諾，包括：最高領(lǐng)導(dǎo)層的參與、資深管理人員的熱情、和充足的資源配備 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的總體框架 風(fēng)險(xiǎn)管理的 原則與政策 業(yè)務(wù)流程 方法和工具 組織架構(gòu)＆ 風(fēng)險(xiǎn)文化 信息系統(tǒng) 央行 /銀監(jiān)會(huì) 監(jiān)管 巴塞爾協(xié)議 指導(dǎo) 流程 固化 模型 數(shù)據(jù) 糾正 利益相關(guān)者價(jià)值 ? Coso《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》 美國(guó)的 COSO委員會(huì)，即美國(guó)“反對(duì)虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)”所屬的內(nèi)部控制專門研究委員會(huì)發(fā)起機(jī)構(gòu)委員會(huì) 三個(gè)維度：企業(yè)目標(biāo)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)的各個(gè)層級(jí) 《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》三個(gè)維度的關(guān)系是：全面風(fēng)險(xiǎn)管理的 8個(gè)要素都是為企業(yè)的四個(gè)目標(biāo)服務(wù)的；企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的四個(gè)目標(biāo)；每個(gè)層次都必須從這 8個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 ? 1988年巴塞爾資本協(xié)議的出臺(tái)標(biāo)志著國(guó)際銀行界相對(duì)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。 該理論還提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。 該 理論既吸收了資產(chǎn)管理理論和負(fù)債管理理論的精華，又克服了其缺陷，從資產(chǎn)、負(fù)債平衡的角度去協(xié)調(diào)銀行安全性、流動(dòng)性、盈利性之間的矛盾，使銀行經(jīng)營(yíng)管理更為科學(xué)。同時(shí)，將銀行管理的視角由單純的資
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