2統(tǒng)計(jì)套利機(jī)會(huì)雷達(dá)預(yù)警系統(tǒng)-wenkub.com
2024-08-26 14:21 本頁(yè)面
【正文】 未經(jīng)徽商期貨授權(quán)，任何人不得以任何形式將本刊內(nèi)容全部或部分發(fā)布、復(fù)制?！净丈唐谪浻邢挢?zé)任公司月度分析報(bào)告由徽商期貨研究所組織撰寫，供業(yè)務(wù)人員及在徽商期貨進(jìn)行期貨交易的投資者參考。注意事項(xiàng)：1. 本系統(tǒng)只提供套利機(jī)會(huì)預(yù)警提示，并不提供具體的交易建議。從模型出發(fā)，價(jià)差將在未來(lái)某個(gè)時(shí)刻出發(fā)回歸到均值附近，同時(shí)如果我們結(jié)合其他方面（如基本面等）的分析，若研判其他方面與模型信號(hào)有協(xié)同共振效應(yīng)，則會(huì)進(jìn)一步提高我們的投資勝率。歷史價(jià)差標(biāo)準(zhǔn)差”得到，在價(jià)差圖中分別用藍(lán)色水平線和綠色水平線表示。這里必須注意，當(dāng)價(jià)差向下偏離均值回歸線時(shí)，這時(shí)合約A價(jià)格被低估，合約B價(jià)格被高估，應(yīng)該做正向操作，買入+1手價(jià)差（或者+N手價(jià)差），當(dāng)價(jià)差向上偏離均值回歸線時(shí)，這時(shí)合約B價(jià)格被低估，合約A價(jià)格被高估，應(yīng)該做反向操作，買入1手價(jià)差（或者N手價(jià)差）。此方法主要是為了規(guī)避品種的季節(jié)性影響因素。我們對(duì)“套利配對(duì)池”中的每個(gè)“套利配對(duì)”的價(jià)差進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并根據(jù)設(shè)定好的預(yù)警規(guī)則檢測(cè)預(yù)警信號(hào)，發(fā)現(xiàn)潛在套利機(jī)會(huì)。在模型中，通常選擇兩種在歷史價(jià)格具有共同運(yùn)動(dòng)模式（相似時(shí)間序列）的資產(chǎn)（或資產(chǎn)組合），當(dāng)兩個(gè)資產(chǎn)之間的價(jià)差擴(kuò)大到一定程度的時(shí)候，賣出價(jià)格被高估的資產(chǎn)，買入價(jià)格被低估的資產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)套利模型可以找出符合統(tǒng)計(jì)套利原理的套利配對(duì)，通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法揭示套利配對(duì)歷史價(jià)差的內(nèi)在規(guī)律，從而預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)差的趨勢(shì)走向。通過(guò)同時(shí)間對(duì)30多個(gè)套利配對(duì)的監(jiān)測(cè)，使用者可以高效的發(fā)現(xiàn)多個(gè)潛在的有價(jià)值的套利機(jī)會(huì)，使用者可以根據(jù)自身對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)去分析這些套利機(jī)會(huì)，設(shè)計(jì)并實(shí)施交易計(jì)劃；也可以根據(jù)我們所提供的相關(guān)的投資咨詢服務(wù)（例如深度研報(bào)，交易策略等）來(lái)制定交易計(jì)
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