商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化管理體系研究高山[內(nèi)容摘要]信用風(fēng)-wenkub.com
2025-06-21 23:16 本頁面
【正文】 因此，國內(nèi)商業(yè)銀行實施風(fēng)險量化管理的一個首要前提就是建立現(xiàn)代的風(fēng)險管理平臺，改變傳統(tǒng)的公文運作模式，以“過程管理模式”和“管理的系統(tǒng)方法”為工具來構(gòu)建商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系，改變“文件層層疊加、信息漸漸衰減”的現(xiàn)狀；其次，進一步完善風(fēng)險管理的組織架構(gòu)，在各業(yè)務(wù)場所推行風(fēng)險經(jīng)理制，將風(fēng)險管理的關(guān)口前移，理順各部門在內(nèi)控中的職責(zé)和定位，使內(nèi)控的層次更加清晰；最后，通過對各業(yè)務(wù)和管理流程風(fēng)險的系統(tǒng)排查，找出各環(huán)節(jié)的風(fēng)險點，建立起銀行的“風(fēng)險庫”和“控制工具庫”，使風(fēng)險管理和監(jiān)控的重點明確，風(fēng)險管理更有針對性。5．完善內(nèi)部控制制度。權(quán)力責(zé)任制度的缺陷在于貸款的分布完全根據(jù)行政級別，而不是風(fēng)險管理能力來劃分，而激勵約束機制的缺陷則表現(xiàn)在激勵不足約束過渡時信貸人員會選擇消極怠工，而激勵過分約束不足時則會容易選擇鋌而走險。信貸組合管理部門與經(jīng)營部門的信息溝通機制將帶給銀行更有效的貸款結(jié)構(gòu)和更完善的風(fēng)險／收益分布。董事會風(fēng)險管理委員會 總行業(yè)務(wù)職能部門風(fēng)險管理部業(yè)務(wù)職能部門風(fēng)險管理處 分支行業(yè)務(wù)職能部門風(fēng)險管理崗控制線路 交流線路 圖33 銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)平臺組織結(jié)構(gòu)圖在具體實施過程中，商業(yè)銀行應(yīng)建立起適合本行的風(fēng)險管理基礎(chǔ)平臺和風(fēng)險管理整體架構(gòu)，設(shè)立信貸資產(chǎn)組合管理部門，進行信貸資產(chǎn)的專業(yè)化經(jīng)營，并按業(yè)務(wù)部門進行管理和考核。通過信用文化管理風(fēng)險，意在明確風(fēng)險是貸款定價中考慮的一個固有因素，各級員工都必須知道其崗位可接受風(fēng)險的邊界，并采用前后一致的量化及定價方法，確保風(fēng)險資本回報率。商業(yè)銀行的信用文化是銀行為實現(xiàn)其價值最大化，在業(yè)務(wù)經(jīng)營和適應(yīng)環(huán)境變化的過程中，培育形成的共同的關(guān)于信用風(fēng)險的價值判斷體系及其表現(xiàn)形式的總和。風(fēng)險管理的原動力來自于銀行董事會，董事會（管理者）是銀行風(fēng)險管理的最高權(quán)力和決策機構(gòu)，銀行管理高層將信用風(fēng)險管理目標與發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合起來，設(shè)定一個風(fēng)險可承受范圍，配置相應(yīng)經(jīng)濟資本，沿著從上至下的方式，層層分解后灌輸?shù)礁鲘徫?，使組織中的每位成員對本崗位的風(fēng)險接受程度予以理解，并自覺落實到業(yè)務(wù)的具體經(jīng)營和管理細節(jié)中，確保銀行的整體風(fēng)險不超出所確定的范圍。值得說明的是，某項單筆貸款對銀行可能不盈利，但如果把它放在一個資產(chǎn)組合來考慮，它就可能變?yōu)橛砸患毅y行如果僅僅從單筆貸款本身的風(fēng)險和收益匹配做出信貸決策，就可能會把一些對銀行利潤貢獻度不高的貸款否決掉，但如果把這筆貸款置于銀行的信貸組合中考慮，這筆貸款可分散銀行原有的信貸組合，即這筆貸款的低收益同時也伴隨著整體信貸組合的低風(fēng)險，從綜合效益上講，同意該筆貸款效果更佳。信貸風(fēng)險等級評定流程如圖32所示。對于同一商業(yè)銀行來說，信用風(fēng)險識別模型也不是固定不變的，應(yīng)隨著國家宏觀數(shù)據(jù)的變化、貸款總賬系統(tǒng)信貸管理系統(tǒng)資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)財務(wù)分析系統(tǒng)人民銀行國家統(tǒng)計局財政部專家支持系統(tǒng)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)銀行外部數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫方法庫參數(shù)庫模型庫知識庫計算引擎分析模塊內(nèi)部評級系統(tǒng)信貸審批系統(tǒng)貸后管理系統(tǒng)（風(fēng)險監(jiān)管）損失處理系統(tǒng)授權(quán)管理系統(tǒng)風(fēng)險限額系統(tǒng)風(fēng)險預(yù)警與報告系統(tǒng)風(fēng)險定價系統(tǒng)RAROC績效考核系統(tǒng)圖31 以內(nèi)部評級法為核心的信用風(fēng)險量化管理體系客戶和業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)以及判定過程中經(jīng)驗的積累，前瞻性地調(diào)整本行風(fēng)險評價模型結(jié)構(gòu)參數(shù)，以保持模型的時效性和準確性，為信貸資源和風(fēng)險配置提供有力支撐。商業(yè)銀行可根據(jù)需要新增、調(diào)整風(fēng)險模型，對風(fēng)險進行識別和度量，利用分析平臺提供的分析度量服務(wù)在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進行風(fēng)險控制。通過對信貸風(fēng)險的量化管理，度量信貸損失的分布，將有限的資本配置到各項業(yè)務(wù)中，達到風(fēng)險／收益最大。商業(yè)銀行應(yīng)拿出專門的精力對我國信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險集中度問題進行研究，明確商業(yè)銀行的集中度風(fēng)險產(chǎn)生的原因以及集中度風(fēng)險的大小，并在此基礎(chǔ)上提出解決集中度風(fēng)險問題的方案，以分散風(fēng)險，增強整個銀行業(yè)體系的穩(wěn)定性。3．應(yīng)加強
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1