投資組合優(yōu)化ppt課件-wenkub.com
2025-04-26 02:46 本頁面
【正文】 )。 % x軸注解 ? ylabel(39。 ? =wp。 ? plot(sigmap, rp,39。e39。%對應 41頁中公式 () e,此時 e為列向量 ? V=cov(logreturn)。 f=zeros(M,1)=(0 0 0)’， x=w 1122330 1 00 0 1 00 1 0www A w www? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?101010Ab? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?投資組合優(yōu)化如何用表示成二次優(yōu)化函數(shù) ??????? ~pT rEew? ?121 2 3311 1 1pwA e q w b e q we e e Erw?????? ??? ? ? ???? ???????? ????? ?1 2 311 1 1pA e q b e qe e e Er?????? ?????? ??A e q x b e q??? 對應于如下兩個約束條件 1??Tw不允許賣空時投資組合優(yōu)化 ? function out=shortmeanvar(price) ? %purpose:給定 N個資產價格矩陣，根據(jù) Meanvariance模型確定投資權重 ? %輸入 :N種資產 ,M個觀測值的價格矩陣 ,N*M矩陣 ? %輸出：每支資產的權重組成的列向量 wp ? [N,M]=size(price)。 % y軸注解 ? title(‘允許賣空條件下的投資組合前沿 39。)。varp39。 ? =rp。 ? end ? sigmap=varp.^()。 ? varp=zeros(101,1)。 ? logreturn(:,j)= logprice(2: end,j) logprice(1: end1,j)。 投資組合有效前沿 ? function out=graphmeanvar(price) ? %purpose:給定 N個資產價格矩陣，根據(jù) Meanvariance模型確定投資權重，參考教材 《 金融經濟學基礎 》 黃奇輔 ? %輸入 :N種資產 ,M個觀測值的價格矩陣 ,N*M矩陣 ? %輸出：每支資產的權重組成的列向量 wp ? [N,M]=size(price)。 ? h=(C*(inv(V)*e)A*(inv(V)*I))/D。 ? C=I39。 ? A=I39。s^3*log(2+t)] ? dfdx=jacobian(f,V) 例子 ? 假如 ? ? 1 2 1 1 2( , ) 2 3f X f x x x x x? ? ?1 212233fx xfxfXx?????? ???????????? ? ? ???????12xXx???????? ?2 0330fXfX X X??? ? ???? ????? ? ? ??向量對向量求一階導數(shù) ? 假設 X為列向量， A為方陣
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