投資者投資組合策略-wenkub.com
2025-05-10 08:50 本頁面
【正文】 ? 努力做到在各種大類資產(chǎn)配置中平衡各種風(fēng)格的投資組合（價值 VS成長，大型 VS中小型，指數(shù)型 VS積極型），以期望降低總體風(fēng)險（在投資者特別指明了其風(fēng)險偏好的情況下以投資者偏好為重）。 ? 首先，統(tǒng)計中國資本市場目前債券市場總量。 ? 綜合組合業(yè)績衡量方法就是被設(shè)計來度量這種獲得風(fēng)險調(diào)整后收益的能力 綜合組合績效衡量方法 ? 在 60年代之前，投資者評價組合表現(xiàn)幾乎完全的基于絕對回報率的數(shù)據(jù)，投資者雖然知道風(fēng)險的概念，但不知道如何將它定量化，所以不能很完美的理解它。（買入并持有或穩(wěn)定混合式） 資產(chǎn)配置策略的適用者 4. 最后，我們還可以看到一些投資者對近期市場行為作出劇烈的反應(yīng)。 3. 另一類投資者則對近期市場行為較為敏感。在財富增加時，他們的風(fēng)險承受能力提高了。如果市場行情已經(jīng)上漲，那么，預(yù)期收益率就已經(jīng)下降。在最近的市場波動之后，不同投資者對適當(dāng)資產(chǎn)配置的反應(yīng)也不同。 個人投資者人生周期 組合管理的基本理論目錄 ? 資產(chǎn)配置決策手段 ? 資產(chǎn)配置操作戰(zhàn)略 ? 組合投資管理策略和投資風(fēng)格 ? 業(yè)績評估 國際通用的資產(chǎn)配置決策手段 ? 均值方差模型－－馬克維茨組合理論 ? 資本資產(chǎn)定價模型－－市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)的配置 ? 收益目標(biāo)主導(dǎo)型－－基于 ROE的要求 組合管理的基本理論目錄 ? 資產(chǎn)配置決策手段 ? 資產(chǎn)配置操作戰(zhàn)略 ? 組合投資管理策略和投資風(fēng)格 ? 業(yè)績評估 資產(chǎn)配置操作策略簡介 ? 資產(chǎn)組合經(jīng)理必須考慮資產(chǎn)組合中股票和債券之間比重問題 ? 經(jīng)理也必須決定整個資產(chǎn)組合中資產(chǎn)比例的合理配置的調(diào)整戰(zhàn)略 。一系列的歷史數(shù)據(jù)和實(shí)證研究表明了資產(chǎn)配置的重要性，以及投資政策指南的重要性。 ? 第二步是研究部門研究目前的金融和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，預(yù)測將來的趨勢，并設(shè)計各種模型組合以匹配市場中潛在的不同需求。 ? 第三個步驟是組建投資組合。通常在構(gòu)建一個投資戰(zhàn)略的時候，四個決定必須被做出： ? 何種資產(chǎn)種類在投資的時候必須被考慮？ ?
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