上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法-wenkub.com
2025-04-09 05:04 本頁(yè)面
【正文】 5. 分配平倉(cāng)數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按四舍五入的方法計(jì)算。 4. 投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量； 3. 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2―盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量； 2. 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1―盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；注:1. 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量―盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量； 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余不再分配 保值頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 件 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。第四十七條第七章 由于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因，有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，而因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者須繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或交割義務(wù)。第四十四條 強(qiáng)行平倉(cāng)結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)會(huì)員可以通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得。 開(kāi)市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求。交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書(shū)”(以下簡(jiǎn)稱通知書(shū))的形式向有關(guān)會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求。若會(huì)員同時(shí)滿足第三十八條第(一)、(二)項(xiàng)情況，交易所先按第(二)項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸，再按第(一)項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。 屬第三十八條第(二)項(xiàng)的強(qiáng)行平倉(cāng)：若系一個(gè)會(huì)員超倉(cāng)，其需強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸由交易所按會(huì)員超倉(cāng)數(shù)量與會(huì)員投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量的比例確定有關(guān)客戶的平倉(cāng)數(shù)量；若系多個(gè)會(huì)員超倉(cāng)，其需強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸按會(huì)員超倉(cāng)數(shù)量由大到小順序，先選擇超倉(cāng)數(shù)量大的會(huì)員作為強(qiáng)行平倉(cāng)的對(duì)象；若系客戶超倉(cāng)，則對(duì)該客戶的超倉(cāng)頭寸進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。1.(二) 由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸的確定1.(一) 由會(huì)員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸的確定(五) 其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的。(四) 根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的；(三) 因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的；(二) 持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定的；(一) 會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于交易所規(guī)定的結(jié)算準(zhǔn)備金最低限額，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的； 當(dāng)會(huì)員、客戶出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，交易所對(duì)其持倉(cāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)：第三十八條 客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼，各交易編碼持有頭寸數(shù)額合計(jì)達(dá)到報(bào)告界限，由交易所指定并通知有關(guān)經(jīng)紀(jì)會(huì)員，負(fù)責(zé)報(bào)送該客戶應(yīng)報(bào)告情況的有關(guān)材料。第三十六條(四)交易所要求提供的其他材料。(三)開(kāi)戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；(二)資金來(lái)源說(shuō)明；(一)填寫(xiě)完整的《客戶大戶報(bào)告表》，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、客戶名稱和編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、持倉(cāng)性質(zhì)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)意向、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量等； 達(dá)到交易所報(bào)告界限的客戶應(yīng)提供下列材料：第三十三條 會(huì)員和客戶的持倉(cāng)，達(dá)到交易所報(bào)告界限的會(huì)員和客戶應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15：00時(shí)前向交易所報(bào)告。當(dāng)會(huì)員或者客戶某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量80%以上(含本數(shù))時(shí),會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況，客戶須通過(guò)經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告。一個(gè)客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼，其持倉(cāng)量合計(jì)超出限倉(cāng)數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀(jì)會(huì)員對(duì)該客戶超額持倉(cāng)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。 到期未提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料或所提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料屬無(wú)效的，則注冊(cè)資本金額、客戶戶數(shù)均以基數(shù)水平論。第二十五條上半年經(jīng)紀(jì)會(huì)員須在當(dāng)年1月15日前向交易所提供上一年度期末注冊(cè)資本金額的證明文件和客戶帳戶的統(tǒng)計(jì)材料。 業(yè)務(wù)增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會(huì)員限倉(cāng)總額中可依業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況作變動(dòng)的部分；以年交易金額80億元、10個(gè)客戶為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，設(shè)定若干檔次，分別規(guī)定各檔次限倉(cāng)增額系數(shù)須同時(shí)相應(yīng)達(dá)到的年交易金額和客戶總數(shù)水平。(二) 基數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會(huì)員限倉(cāng)總額中相對(duì)固定的部分，也是其限倉(cāng)數(shù)額的最低水平，由交易所規(guī)定(見(jiàn)表二)；12萬(wàn)手 15 10 5 10000 3000 1000 5000 1500 300 600 250 1508萬(wàn)手 15 10 5 5000 1200 500 2000
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