(簡體)鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法-wenkub.com
2025-08-13 23:03 本頁面
【正文】 第五十九條 本辦法解釋權屬鄭州商品交易所。 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或者部分會員和客戶發(fā)出風險提示函： （一）期貨價格出現(xiàn)異常； （二）期貨價格和現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大差距； （三）國內期貨價格和國際市場價格出現(xiàn)較大差距； （四）交易所認定的其它異常情況。交易所要求會員或者客戶報告情況的，報告方式和報告內容參照大戶報告制度執(zhí)行。交易所認為必要時，可以分別或者同時采取要求報告情況、談話提醒、發(fā)布風險提示函等措施，以警示和化解風險。持倉人是客戶的，強行平倉發(fā)生的虧損，客戶所在會員先行承擔后，自行向該客戶追償。第五十二條交易所強行平倉完畢后，應當將強行平倉結果隨當日成交記錄向會員發(fā)送，并將強行平倉記錄予以存檔。交易所實施強行平倉，應當通知會員，會員應當通知客戶。（五）會員沒有提供平倉名單，屬前條第（四）、（五）、（六）項的，強行平倉頭寸由交易所根據(jù)涉及的會員和客戶具體情況確定。多個會員均需要強行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先強平需要追加保證金大的會員。會員未在規(guī)定時限內平倉完畢的，交易所強制執(zhí)行。第四十七條 第四十六條 符合大戶報告條件的客戶，應當按單位或者自然人屬性類別，分別提供營業(yè)執(zhí)照副本（復印件）或者自然人身份證（復印件）。（一）《鄭州商品交易所大戶報告表》； 符合大戶報告條件的期貨公司會員應當向交易所提供下列材料：第四十二條 大戶報告制度第四十一條第四十條 第三十八條第三十六條 C21800第三十五條具體見下表：第三十四條其中投機持倉不得超過交割月最大限倉量。第三十二條具體見下表（單位：手）：品種期貨合約月份單邊持倉量（N）一般月份最大單邊持倉占市場單邊持倉比例或絕對限倉量期貨公司會員非期貨公司會員客戶強麥 早秈稻N≥20萬15％10％5％N20萬300002000010000硬麥、一號棉、菜籽油、白糖、PTAN≥30萬15％10％5％N30萬450003000015000第三十一條第二十九條第二十七條分配平倉數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按如下方法計算。再次分配給單位持倉盈利大于或者等于期貨合約價幅1倍以下的持倉(以下簡稱盈利1倍以下的持倉)。 客戶該期貨合約的持倉量(手)客戶該期貨合約持倉盈虧總和，是指客戶該期貨合約的持倉按其實際成交價與當日結算價之差計算的盈虧總和?？蛻魡挝怀謧}盈虧的計算方法客戶該期貨合約持倉盈虧的總和(元)客戶該期貨合約單位持倉盈虧 = ───────────── 第二十五條 強制減倉造成的經(jīng)濟損失由會員及其客戶承擔。第二十四條第二十三條第二十二條 當日如有成交，下一交易日恢復到規(guī)定的漲跌停板幅度。3%；菜籽油、白糖和PTA期貨合約每日漲跌停板幅度為前一交易日結算價的177。 漲跌停板制度第十七條同時適用本辦法規(guī)定的兩種或者兩種以上有關調整交易保證金標準的期貨合約，其交易保證金標準按照最高值收取。當某期貨合約市場行情趨于平緩時，交易所可以將上述措施恢復到正常水平。提高交易保證金標準的幅度不高于期貨合約當時適用的交易保證金標準的3倍。當日結算時，該期貨合約的所有持倉按照當日結算價收取相應標準的交易保證金。第七條 雙邊持倉量(N萬手) 交易保證金標準 雙邊持倉量(N萬手) 交易保證金標準 雙邊持倉量(N萬手) 期貨合約的交易保證金標準按照該期貨合約上市交易的“一般月份”（交割月前一個月份以前的月份）、“交割月前一個月份”、“交割月份”三個期間依次管理。 期貨交易實行保證金制度。第二條第一章 期貨交易風險管理實行保證金制度、漲跌停板制度、限倉制度、大戶報告制度、強行平倉制度、風險警示制度。 第三條硬冬白小麥（以下簡稱硬麥）、優(yōu)質強筋小麥（以下簡稱強麥）、一號棉、菜籽油和早秈稻期貨合約的最低交易保證金標準為期貨合約價值的5%。第六條 交易保證金標準 交割月前一個月份期貨合約按上旬、中旬和下旬的不同，分別適用不同的交易保證金標準。第十條 某交易日閉市時，某期貨合約持倉量符合調整交易保證金
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1