【正文】 A．黑客攻擊，盜取密碼 B．內(nèi)部人員信貸欺詐 C．火災、恐怖襲擊 D．員工罷工 6． 以下可以作為降低銀行操作風險的有 效措施的有（）。 A．聲譽風險 B．法律風險 C．競爭風險 D．策略風險 10．操作風險較之信用風險和市場風險存在明顯的特點，下列不正確的是（）。 A． 1 到 2 之間 B． 1． 5 到 2 之間 C． 1． 5 到 2． 5 之間 D． 2． 5 以下 6．速動比率通常應維持在（）。如果市場利率 上升，會導致利率風險。 A．利率風險 B．購買力風險 C．經(jīng)營風險 D．財務風險 7．國際市場通常采用（）對債券風險進行評估。 18．當久 期缺口為正，銀行凈值價格隨利率上升而下降，隨利率下降而上升；當久期缺口為負，銀行凈值價值隨市場利率變化而同方向變化。 15．負債管理理論認為，商業(yè)銀行資金來源的規(guī)模和結構（即負債的規(guī)模和結構）完全取決于客戶存款的意愿和能力，是銀行自身無法控制的外生變量，銀行無法主動擴大資金來源，而資產(chǎn)業(yè)務的規(guī)模和結構是銀行自身能夠控制的 變量，所以，銀行應主要通過對資產(chǎn)規(guī)模結構和層次的管理來保持適當?shù)牧鲃有?，實現(xiàn)其經(jīng)營管理目標。 11．敏感性比率與缺口的基本關系為：當銀行存在正缺口， SR 大于 1；當銀行存在負缺口，SR 小于 1；當銀行缺口為零， SR 等于 1。該方法只在一些大銀行中獲得成功，而在一些小銀行運用的效果并不令人滿意。 6．商 業(yè)銀行在把現(xiàn)有的資金分配到各類資產(chǎn)上時，應使各種資金來源的流通速度或周轉(zhuǎn)率與相應的資產(chǎn)期限相適應。政府發(fā)行的長期證券就是典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)。 A．大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 B．同業(yè)拆借 C．回購協(xié)議 D．再貼現(xiàn) 22．線性規(guī)劃法中建立約束條件時主要考慮的因素有（）。 A．市場利率的變動 B．持續(xù)期缺口 C．銀行資產(chǎn)規(guī)模 D．計劃期 18．根據(jù)利率敏感性缺口模型，為了增加利息收入，銀行應（）。 12．資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論也有其不足之處有什么？ A．資金運用范圍的擴大，豐富了銀行資產(chǎn)結構 B．過分強調(diào)銀行通過運用可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)來保持流動性，限制了銀行高盈利資產(chǎn)的運用 C．可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的變現(xiàn)能力會受市場環(huán)境的限制 D．銀行的資產(chǎn)流動性便得不到保證 13．一級儲備主要包括 A．庫存現(xiàn) 金 B．在中央銀行存款 C．同業(yè)存款 D．托收中現(xiàn)金 14．商業(yè)銀行對存款風險的缺口管理技術主要有（）。 A．根據(jù)存款周轉(zhuǎn)率作為標準分配資金 B．把貸款作為完全不流動的資產(chǎn)處理 C．認為資 金來源和資金運用相互獨立 D．沒有考慮存款和貸款的季節(jié)性變化 10．利率敏感性資金包括利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債，其定價基礎是可供選擇的貨幣市場基準利率，主要有（） A．長期利率 B．優(yōu)惠利率 C．同業(yè)拆借利率 D．國庫券利率 11．商業(yè)貸款理論產(chǎn)生的背景是西方商業(yè)銀行正處于發(fā)展的初期，因為（）？ A．商品經(jīng)濟不夠發(fā)達，信用關系不夠廣泛，社會化大生產(chǎn)尚未普遍形成，企業(yè)規(guī)模較小，所以企業(yè)融資主要依賴于內(nèi)部，需向銀行借入的資金主要是商業(yè)周轉(zhuǎn)性流動資金。 A．利率上升，凈利息收入增加 B．利率上升，凈利息收入減少 C．利率下降，凈利息收入上升 D．利率下降，凈利息收入下降 2．以下說法正確的有（）。 A．初級證券市場的發(fā)展 B．貨幣市場的發(fā)展 C．期權市場的發(fā)展 D．二級證券市場的發(fā)展 15．大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的發(fā)行表明商業(yè)銀行的負債管理理論進入到了（）階段。 第八章 資產(chǎn)負債管理理論 單選 1．商業(yè)銀行為實 現(xiàn)安全性、流動性和盈利性“三性”統(tǒng)一的目標而采取的經(jīng)營管理方法是 A．資產(chǎn)管理 B．負債管理 C．資產(chǎn)負債管理 D．表外業(yè)務 2．銀行將各種渠道的資金匯集在一起，形成一個資金總庫或資金池，然后再將其分配到各種不同的資產(chǎn)上去的方法是什么？ A．資金總庫法 B．資金分配法 C．缺口管理方法 D．線性規(guī)劃法 3．用借入資金滿足短期流動性需要，也就是說，用借入資金補充一級準備，以滿足存款的提取和增加的貸款需求的管理方法是什么？ A．線性規(guī)劃法 B．儲備頭寸負債管理方法 C．資金總庫法 D．全面負債管理方法 4． 從資產(chǎn)負債平衡的角度去協(xié)調(diào)銀行安全性、流動性、盈利性之間的矛盾，使銀行經(jīng)營管理更為科學的理論是什么？ A．資產(chǎn)負債綜合管理理論 B．資產(chǎn)管理理論 C．負債管理理論 D．預期收入理論 5．根據(jù)對利率變化趨勢的預測，相機調(diào)整利率敏感性資金的配置結構，以實現(xiàn)利潤最大化的目標或擴大凈利息差額率的管理方法是什么？ A．資產(chǎn)管理 B．負債管理 C．利率敏感性缺口管理 D．久期缺口管理 6．在一定期間內(nèi)展期或根據(jù)協(xié)議按市場利率定期重新定價的資產(chǎn)或負債是什么？ A．利率敏感性資金 B．流動資金 C．短期資金 D． 長期資金 7．由利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的差額來表示的是什么？ A．利率敏感性資金 B．久期缺口 C．利率敏感性缺口 D．久期 8．下列不屬于二級儲備的是什么？ A．國庫券 B．地方政府債券 C．庫存現(xiàn)金 D．銀行承兌票據(jù) 9．銀行主要的盈利性來源是什么？ A．貸款 B．短期投資 C．長期投資 D．存款 10．可用于長期貸款、購買長期證券和固定資產(chǎn)的是什么？ A．儲蓄存款 B．資本性債券 C．定期存款 D．股本 11．在持續(xù)期缺口管理中，銀行關注的一個重要指標是（）。 2．可轉(zhuǎn)換債券不會改變銀行資本的總量，但要改變核心資本和附屬資本的比重。 A． 4% B． 6% C． 8% D． 10% 多選 1．新資本協(xié)議的三大支柱是（） A．最低資本充足率 B．監(jiān)管部門監(jiān)督檢查 C．市場紀律 D．計算信用風險的標準法 2．新巴塞爾協(xié)議與以前相比，主要創(chuàng)新是（） A．把操作風險納入資本監(jiān)管 B．提出了監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀律性兩方面要求 C．允許風險管理水平較高的銀行使用自己的內(nèi)部評級體系計算資本充足率 D．計算信用風險的標準法中，采用評級公司的評級結果確定風險權重 3．商業(yè)銀行可以利用的資本工具有（）。 3．以下屬于銀行資本的內(nèi)部融資方法的是（）。 A．普通股可以分為累進的和非累進的普通股。 11．信用卡允許持卡人在核定的信用額度內(nèi)進行透支，在有效 免息期內(nèi)，可以不必支付利息，12．其實是銀行對持卡人提供了一筆無息的循環(huán)信用貸款。 7．在同城結算中，商業(yè)銀行主要采用的結算方式是托收結算。但是一旦借款人開始償還貸款，即使償還發(fā)生在貸款承諾到期之前，已償還的部分也就不能被再次提用。 A．持卡人信用風險 B．不法分子欺詐風險 C．特約商戶操作不當風險 D．銀行內(nèi)部人員作案風險 14．商業(yè)銀行基本的國內(nèi)結算方式有（）。 B．擔保業(yè)務不占用銀行資金，但形成銀行或有負債。貸款承諾業(yè)務的優(yōu)點是（）。 A．具有法律約束力 B．銀行在有效承諾期限內(nèi)，按照約定的利率，隨時準備應客戶的要求向其提供一定金額以內(nèi)的貸款 C．是銀行與客戶簽訂的一個中期的循環(huán)融資保證協(xié)議 D．可以分為定期貸款承諾、備用貸款承諾和循環(huán)貸款承諾三種類型 5．當前商業(yè)銀行主要從事的代理業(yè)務包括哪些？ A．代理融通業(yè)務 B．保管箱業(yè)務 C．代理發(fā)行有價證券業(yè)務 D．現(xiàn)金管理業(yè)務 6．為了防范擔保和類似的或有負債的風險，銀行可以采取的措施主要包括（） A．在簽發(fā)信用證或提供擔保之前要加強對被擔?？蛻舻男庞梅治?，詳細 調(diào)查客戶的基本情況 B．銀行應該按照被擔保客戶的信用等級與業(yè)務風險大小有差別地收取傭金 C．在備用信用證業(yè)務中涉及到的信用風險比較大，可以要求開證申請人提供一定量的抵押品 D．借鑒保險業(yè)的“再保險”業(yè)務，備用信用證的開立銀行可以出售“備用信用證參與證”給其他銀行，把一部分風險轉(zhuǎn)移出去 7．商業(yè)銀行所從事的承諾業(yè)務，具體來看主要包括（） A．貸款承諾 B．商業(yè)信用證 C．銀行承兌匯票 D．票據(jù)發(fā)行便利 8．下列各項業(yè)務中屬于有風險的中間業(yè)務的是（）。 A．可以為客戶墊款 B．可以收取手續(xù)費 C．要承擔經(jīng)濟損失 D．可以參與利益分配 9．支付結算類業(yè)務是在商業(yè)銀行的（）基礎上產(chǎn)生的。 C．以收取服務費（手續(xù)費、管理費）、賺取差價的方式獲得收益。 A．審批制 B．備案制 C．注冊制 D．保薦人制 5．以下不屬于承諾業(yè)務的是（）。 27．擔保貸款雖然手續(xù)復雜，但其貸款成本并不大。 24．抵押率又稱“墊頭”，是抵押貸款本金利息之和與抵押物估價之比。 21．借款人的信用越好，貸款風險越小，貸款價格也應越低。 7．信用卡貸款是一種典型的消費者貸款方式。 4．信用貸款是指銀行完全憑借客戶的信譽而無需提供抵押物或第三者保證而發(fā)放的貸款。 A．汽車貸款 B．住房抵押貸款 C．耐用消費品貸款 D．信用卡透支 21．按照貸款保障程度，擔保貸款包括（）。 A．延期償還 B．一次性償還 C．到 期償還 D．分期償還兩種方式 6．商業(yè)銀行貸款定價的原則有是什么？ A．利潤最大化原則 B．擴大市場份額原則 C．保證貸款安全原則 D．維護銀行形象原則 7．商業(yè)銀行貸款價格的構成包括什么？ A．貸款利率 B．貸款承諾費 C．補償金額 D．隱含價格 8．與其他貸款相比，信用貸款的特點是什么？ A．以借款人信用和未來的現(xiàn)金流量作為還款保證 B．風險大、利率高 C．手續(xù)簡便 D．更為普遍 9．銀行在確定抵押率時，應當考慮以下哪些因素？ A．貸款風險 B．借款人信譽 C．抵押物的品種 D．貸款期 限 10．商業(yè)銀行對客戶的信用分析主要集中在五個方面，即所謂的“ 5C”： A．品德（ Character） B．資本（ Capital） C．能力（ Capacity） D．擔保（ Collateral）及環(huán)境條件（ Condition） 11．我國目前的擔保貸款包括以下幾種？ A．保證貸款 B．質(zhì)押貸款 C．抵押貸款 D．信用貸款 12．抵押物處分方式主要有哪些？ A．拍賣 B．轉(zhuǎn)讓 C．直接出售 D．兌現(xiàn) 13．票據(jù)貼現(xiàn)是什么？ A．一種以票據(jù)所有權的有償轉(zhuǎn)讓為前提的約期性資金融通 B．持票人以手持 到期的票據(jù)向銀行貼付利息，取得現(xiàn)款的經(jīng)濟行為 C．一種票據(jù)買賣行為 D．一種債權關系的轉(zhuǎn)移 14．票據(jù)貼現(xiàn)與其他貸款方式相比其特點在于什么？ A．它是以持票人作為貸款直接對象 B．它是以票據(jù)承兌人的信譽作為還款保證 C．它是以票據(jù)的剩余期限為貸款期限 D．實行預收利息的方法 15．票據(jù)貼現(xiàn)的期限一般控制在（）。 A．活期 B．定期 C．貼現(xiàn) D．長期 2．商 業(yè)銀行的貸款擔保政策主要包括（）。 A．流動比率 B．資產(chǎn)負債比率 C．所有者權益比率 D．利息保障倍數(shù) 18．銀行發(fā)放房地產(chǎn)貸款時，（）是最主要的擔保形式。 A．貸款利率 B．補償余額 C．承諾費 D．隱含價格 14．一定時期客戶向貸款人支付的貸款利息與貸款本金之比率稱為（）。 A．分散投資策略 B．有效組合策略 C．梯形投資策略 D．杠鈴投資策略 6. 銀行將資金投資于證券之前，要滿足哪幾方面的需要