【正文】 ? （ 3）理賠環(huán)境是否有變化？醫(yī)療費(fèi)用、司法環(huán)境等影響賠付成本的因素是否有變化？ ? （ 4）中支公司預(yù)測區(qū)縣利潤時(shí)，數(shù)據(jù)量比較充分時(shí)可以使用自家數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)量較少可以使用中支數(shù)據(jù)，中支數(shù)據(jù)量不足，可以使用省公司數(shù)據(jù)。 因此， 2022年 6月 30日真實(shí)的未決應(yīng)該為 100*（ 1+40%） =140元 ? 20222022年預(yù)計(jì)賠付率 LR20222022計(jì)算方法 通過未決估損偏差率還原 2022年底真實(shí)未決賠款準(zhǔn)備金，即2022年 12月 31日系統(tǒng)內(nèi)未決賠款 *（ 1+未決估損偏差率） 20222022年滿期賠付率 =（ 2022年已決賠款 +經(jīng)未決估損偏差率還原的未決賠款） /2022年滿期保費(fèi) 這樣我們就得到了 2022年預(yù)計(jì)的賠付率 LR20222022 2022/2/8 63 ? 2022年預(yù)計(jì)賠付率如何求得？ ? 對(duì)于 2022年預(yù)計(jì)賠付率，我們選擇在 2022年預(yù)計(jì)賠付率上進(jìn)行預(yù)測。 60 2022/2/8 六、年初預(yù)測 2022年底利潤預(yù)測方法 ? 一、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的預(yù)測 ? 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備： 2022年 112月各月保費(fèi)收入（財(cái)務(wù)系統(tǒng)） ? 2022年 112月各月保費(fèi)收入（保費(fèi)計(jì)劃） 根據(jù) 24分法分別計(jì)算 2022年 12月底的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和 2022年 12月底的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，后者減去前者，即2022年底的未到期提轉(zhuǎn)差。 59 2022/2/8 （ 3）準(zhǔn)備金分?jǐn)偟幕A(chǔ)是數(shù)據(jù)質(zhì)量，其實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量越好，分?jǐn)偡椒梢赃x擇越簡單、結(jié)果也越準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)質(zhì)量越差，越需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行還原、糾偏，所選擇的方法操作難度越大、技巧性越高，結(jié)果誤差也可能越大。 總結(jié) 58 2022/2/8 準(zhǔn)備金分?jǐn)偟呐袛鄻?biāo)準(zhǔn) ? （ 1）分?jǐn)偤缶C合賠付率各支公司排序要基本合理 ? （ 2）分?jǐn)偤缶C合賠付率計(jì)算基本接近真實(shí)情況 ? （ 3）準(zhǔn)備金與未決存量變化趨勢一致 ? 判斷標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先級(jí)為由上而下遞減。 第六步： 間接理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差 ={（第四步得到的）再保前（ CASE提轉(zhuǎn)差+IBNR提轉(zhuǎn)差） （第五步得到的）再保攤回（ CASE提轉(zhuǎn)差 +IBNR提轉(zhuǎn)差） }*7% 第七步： 風(fēng)險(xiǎn)邊際提轉(zhuǎn)差（交強(qiáng)險(xiǎn) /商業(yè)險(xiǎn)） ={（第四步得到的）再保前（ CASE提轉(zhuǎn)差 +IBNR提轉(zhuǎn)差） （第五步得到的）再保攤回（ CASE提轉(zhuǎn)差+IBNR提轉(zhuǎn)差） + （第六步得到的）間接理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差 }*% 2022/2/8 ? 風(fēng)險(xiǎn)邊際提轉(zhuǎn)差（非車非農(nóng)財(cái)險(xiǎn)） ={（第四步得到的）再保前（ CASE提轉(zhuǎn)差 +IBNR提轉(zhuǎn)差） （第五步得到的）再保攤回（ CASE提轉(zhuǎn)差 +IBNR提轉(zhuǎn)差） + （第六步得到的）間接理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差 }*5% ? 風(fēng)險(xiǎn)邊際提轉(zhuǎn)差（農(nóng)險(xiǎn)） ={（第四步得到的）再保前（ CASE提轉(zhuǎn)差 +IBNR提轉(zhuǎn)差） （第五步得到的）再保攤回（ CASE提轉(zhuǎn)差 +IBNR提轉(zhuǎn)差） + （第六步得到的）間接理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差 }*8% ? 第八步： ? 再保后未決提轉(zhuǎn)差 = （第四步得到的）再保前（ CASE提轉(zhuǎn)差+IBNR提轉(zhuǎn)差） （第五步得到的）再保攤回（ CASE提轉(zhuǎn)差+IBNR提轉(zhuǎn)差） + （第六步得到的）間接理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差 + （第七步得到的）風(fēng)險(xiǎn)邊際提轉(zhuǎn)差 2022/2/8 53 54 準(zhǔn)備金分?jǐn)偦A(chǔ)數(shù)據(jù)來源： 比如分?jǐn)?2022年 12月底的準(zhǔn)備金， 取公共統(tǒng)計(jì)報(bào)表：歷年制賠付率報(bào)表 統(tǒng)計(jì)日期： 202211至 20221231 統(tǒng)計(jì)單位： xx中支 產(chǎn)品大類：不選 產(chǎn)品范圍： 0101— 2417 分析維度：機(jī)構(gòu) 2，險(xiǎn)種大類 1， 指標(biāo)：當(dāng)期凈保費(fèi)， 期末未滿期保費(fèi) ，期初未滿期保費(fèi) ，當(dāng)期已決賠款 ，期初未決賠款 (靜態(tài) ) ，期末未決賠款（靜態(tài)） 注：已賺保費(fèi) =當(dāng)期凈保費(fèi) +期初未滿期保費(fèi) 期末未滿期保費(fèi) 2022/2/8 ? 綜合賠付率是兩年保單的加權(quán)平均 ？ ? 2022年財(cái)務(wù)已賺保費(fèi) 1億 – 其中： ? 2022年承保 2022年已賺 4000萬 ? 2022當(dāng)年承保已賺 6000萬 – 且： ? 2022年保單 預(yù)計(jì)終極賠付率 75% ? 2022年保單 預(yù)計(jì)終極賠付率 65% – 則： ? 2022年財(cái)務(wù)綜合賠付率預(yù)計(jì)： ? 75% +65% =69% 56 交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn) IBNR提轉(zhuǎn)差的分?jǐn)? 分?jǐn)偡椒ǎ? IBNR提轉(zhuǎn)差 =已賺保費(fèi) *評(píng)估賠付率 當(dāng)期已決賠款 CASE提轉(zhuǎn)差 關(guān)鍵： 評(píng)估賠付率 原理： 評(píng)估賠付率 =2022年保單滿期賠付率（系統(tǒng)數(shù)據(jù)） *已賺保費(fèi)中 2022年保單占比 + 2022年保單賠付率（預(yù)測的） *已賺保費(fèi)中 2022年保單占比 Eg： 20222022 20222022 IBNR 20222022 2022預(yù)計(jì) 賠付率 37030232 60% 75% 15% 50% 65% 37030232 已賺保費(fèi) 占比 2022 4000w 40% 2022 6000w 60% 合計(jì) 1億 100% 評(píng)估損失率=40%*75%+60%*65%=69% 2022/2/8 57 從以上公式可以看出，綜合賠付率是預(yù)先確定的，準(zhǔn)備金是由綜合賠付率來決定，而不是相反的過程。 50 2022/2/8 注：由于農(nóng)險(xiǎn) 、 非車非農(nóng)財(cái)險(xiǎn)數(shù)據(jù)量達(dá)不到可信度要求 ， 賠付率不穩(wěn)定 ， 所以采用已賺保費(fèi) 、 已決賠款 、 期末未決賠款 （ 靜態(tài) ）綜合比例分?jǐn)偟姆椒?， 采用綜合指標(biāo)分?jǐn)倳r(shí)權(quán)重的設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)各險(xiǎn)種 、 各中支不同情況多次嘗試選擇最優(yōu)值賦值 ， 定期可根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量變化情況進(jìn)行調(diào)整；由于交強(qiáng) 、 商業(yè)數(shù)據(jù)量足夠大 ，且賠付率比較穩(wěn)定可信 ， 所以采用賠付率法進(jìn)行分?jǐn)?。 ? 注：再保后未到期 =2601未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 1212應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 。 ?準(zhǔn)備金分?jǐn)偤笥?jì)算的綜合賠付率，應(yīng)與支公司實(shí)際情況吻合。 大規(guī)模的集中賠付對(duì)未決準(zhǔn)備金的評(píng)估會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響呢？ ? 大規(guī)模的集中賠付必然會(huì)使某年度的已決賠款大量增加，則我們在計(jì)算發(fā)展因子時(shí)可能就要受到它的影響，累計(jì)發(fā)展因子會(huì)有所上升。 ? 未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)值 ? 2022/2/8 44 事故年（1）終極損失（2）已決賠款（3）未決賠款準(zhǔn)備金（4 ）= （2 ） （3 ）已發(fā)生已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金（5 ）已發(fā)生未報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金（6 ）=（4 ） （5 ）2022 82370 78224 4146 4148 22022 88163 81287 6876 6126 7502022 76340 66402 9938 3639 62992022 78846 62347 16499 15600 8992022 102293 62832 39461 25129 143322022 69344 33568 35776 23979 117972022 45939 11346 34593 17454 17139合計(jì) 147289 96075 51214? 問題：通過前面學(xué)習(xí)，我們知道了未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估方法，請問我們?yōu)槭裁匆恢睆?qiáng)調(diào)清理以往年度的未決賠案？我們大規(guī)模的進(jìn)行集中賠付對(duì)未決準(zhǔn)備金的評(píng)估會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響呢？ 2022/2/8 45 通過前面的學(xué)習(xí)，我們可以做出結(jié)論：假如以往年度的未決案件遺留較多，必然會(huì)對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估產(chǎn)生比較大的影響。由于尾部數(shù)據(jù)很少，所以尾部發(fā)展因子的選擇比較困難。這就要求準(zhǔn)備金評(píng)估人員通過搜集更多的信息分析其原因，并根據(jù)分析結(jié)果選定發(fā)展因子。 ? 例：以 01發(fā)展年為例，各種平均值計(jì)算如下： ? 所有年度簡單平均 : (+++++)/6= ? 近三年簡單平均： （ ++） /3= ? 剔除最大值與最小值后簡單平均 ： ? （ +++） /4= ? 加權(quán)平均： ? = 2022/2/8 39 22603*+22054*+… +17001*22603+22054+… +17001? 幾何平均：（ *****） ^(1/6) ? = ? 累計(jì)已決賠款發(fā)展因子的選定值 2022/2/8 40 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 終極2022 1 . 7 7 3 1 . 3 5 5 1 . 1 8 1 1 . 1 1 1 1 . 0 6 6 1 . 0 3 0 1 . 0 5 3 1 . 0 5 32022 1 . 9 9 4 1 . 3 3 6 1 . 2 2 3 1 . 0 8 7 1 . 0 4 1 1 . 0 3 0 1 . 0 5 3 1 . 0 8 52022 1 . 9 4 1 1 . 3 1 1 1 . 1 7 7 1 . 0 9 9 1 . 0 6 0 1 . 0 3 0 1 . 0 5 3 1 . 1 5 02022 1 . 9 3 6 1 . 3 4 9 1 . 2 3 7 1 . 1 0 0 1 . 0 6 0 1 . 0 3 0 1 . 0 5 3 1 . 2 6 52022 2 . 0 8 7 1 . 4 6 5 1 . 2 1 0 1 . 1 0 0 1 . 0 6 0 1 . 0 3 0 1 . 0 5 3 1