商業(yè)銀行經(jīng)營原則與管理理論-wenkub.com
2025-01-08 08:07 本頁面
【正文】 六是由于社會信用環(huán)境問題。三是國內(nèi)銀行近年案件頻發(fā)；161。l 十是發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢。建設(shè)銀行繼續(xù)組織戰(zhàn)略性項目的實施，穩(wěn)步、有序推進(jìn)數(shù)據(jù)集中工程。 l 七是要實行審慎的會計制度和嚴(yán)格的信息披露制度。根據(jù)市場化資源配置的要求，全面推進(jìn)機(jī)構(gòu)扁平化和業(yè)務(wù)垂直化管理，全面改造內(nèi)部業(yè)務(wù)流程。Date 71Lanzhou Commercial Collegel 三是要制定清晰明確的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)銀行價值最大化。Date 70Lanzhou Commercial College公司治理改革的主要內(nèi)容和進(jìn)展l 一是要建立規(guī)范的股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層制度。 Date 67Lanzhou Commercial College二、當(dāng)代商業(yè)銀行發(fā)展趨勢l巨型化； l金融化； l工程化； l信息化。l 屬于一種信貸規(guī)模限額控制辦法。Date 64Lanzhou Commercial Collegel 差額包干： 該辦法規(guī)定，由中國人民銀行總行統(tǒng)一編制信貸差額包干計劃，各地區(qū)在不突破信貸差額的情況下，各家銀行多吸收的存款和多收回的貸款，可以多發(fā)放流動資金的貸款。163。163。179。Date 52Lanzhou Commercial Collegel 資產(chǎn)負(fù)債比例管理指標(biāo)體系l 監(jiān)控性指標(biāo)l （ 1）資本充足率指標(biāo)（本外幣合并考核）8%100% 163。 Dgap =DA – μ DL (μ 0 ) (1μ ) DNW = DA – μ DL持續(xù)期缺口與凈值變動關(guān)系Date 49Lanzhou Commercial College持 續(xù) 期缺 口利率變動資產(chǎn) 市值變動變動 幅度負(fù)債市 值變動凈值市 值變動正 增 減 ＞ 減 減正 減 增 ＞ 增 增負(fù) 增 減 ＜ 減 增負(fù) 減 增 ＜ 增 減零 增 減 = 減 無零 減 增 = 增 無Date 50Lanzhou Commercial Collegel 持 續(xù) 期缺口 為 正，利率上升， 凈值 價格下降；利率下降， 凈值 價格上升。從而擴(kuò)大凈利息差額 。l利率敏感性缺口公式： Gap = RSA – RSL l 其中 Gap表示缺口， RSA表示敏感性資產(chǎn)，RSL表示敏感性負(fù)債。Date 42Lanzhou Commercial College（二）利率敏感性資金缺口管理l 編制缺口分析報告是當(dāng)前銀行最常用的利率風(fēng)險度量方法。銀行資金運(yùn)用過度，長期資金來源不足，長期性資產(chǎn)安排過多。Date 40Lanzhou Commercial College 資產(chǎn)平均到期日償還期對稱情況 = ———————— 負(fù)債平均到期日Date 41Lanzhou Commercial College （ 1）比率等于 1。此外，商業(yè)銀行主要客戶的貸款需求為 25萬，商業(yè)銀行必須滿足這部分需求。Date 35Lanzhou Commercial College步驟：建立目標(biāo)模型函數(shù)選擇模型中的變量確定約束條件求出線性模型的解線性規(guī)劃法Date 36Lanzhou Commercial Collegel 例題 l 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況如下：資產(chǎn)方只有貸款和證券兩項，負(fù)債方有活期存款、定期存款和自有資本三項。l 缺陷：l 將資產(chǎn)與負(fù)債過于機(jī)械地加以搭配。 Date 30Lanzhou Commercial College活期存款儲蓄存款定期存款短期借款發(fā)行債券資本金資金池一級準(zhǔn)備二級準(zhǔn)備貸款長期證券固定資產(chǎn)資金匯集法Date 31Lanzhou Commercial Collegel 一級準(zhǔn)備（庫存現(xiàn)金）l 二級準(zhǔn)備（短期證券資產(chǎn)）l 特點：l 追求資金運(yùn)用與資金來源的總量平衡。 基本原理l 規(guī)模對稱l 結(jié)構(gòu)對稱l 速度對稱l 目標(biāo)互補(bǔ)Date 28Lanzhou Commercial College (四 ) 資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論l 理論主張： 銀行應(yīng)從傳統(tǒng)的負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)之外去開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開辟新的盈利源泉。目的是增強(qiáng)資金流動性，擺脫存款數(shù)額的牽制，適應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張和日益增大的貸款需求。該理論認(rèn)為存款時銀行信貸資金的主要來源，是銀行經(jīng)營活動的基礎(chǔ)，必須保證其資金安全和準(zhǔn)時付息。Date 22Lanzhou Commercial College (二 )負(fù)債管理理論l 理論觀點l 銀行可以通過借入資金的方式來維持資產(chǎn)的流動性，支持資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，獲取更高的盈利。Date 21Lanzhou Commercial College預(yù)期收入理論l 背景 ： 二戰(zhàn)以后由美國普魯克諾于 1949年提出 。 發(fā)展階段：三個階段Date 18Lanzhou Commercial Collegel 商業(yè)貸款理論 (真實票據(jù)理論）l 背景：商業(yè)銀行發(fā)展初期， 18世紀(jì)亞當(dāng)斯密 《 國富論 》 中有表述。Date 10Lanzhou Commercial College流動性管理策略l 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換（出售理論）l 主動負(fù)債（購買理論）l 適度存量控制l 適時流量調(diào)節(jié)l 成本與安全l 預(yù)測與缺口管理Date 11Lanzhou Commercial College（三）盈利性目標(biāo)l
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