商業(yè)銀行經(jīng)營原則與管理理論-wenkub
2023-01-26 08:07:37 本頁面
【正文】 銀行盈利水平是其經(jīng)營管理狀況的綜合反應(yīng)l 商業(yè)銀行的利潤是收入與經(jīng)營成本的差額l 外部因素影響銀行的利潤Date 12Lanzhou Commercial College銀行盈利水平是其經(jīng)營管理狀況的綜合反應(yīng)l 充實資本、增強實力、增強自身積累能力和競爭能力 l 提高信譽，擴大市場l 增強抵御和消化風(fēng)險的能力l 拓展業(yè)務(wù)、形成規(guī)模經(jīng)濟的內(nèi)在動力和物質(zhì)基礎(chǔ)l 股東財富最大化Date 13Lanzhou Commercial College商業(yè)銀行的利潤是收入與經(jīng)營成本的差額l 業(yè)務(wù)收入：利息收入 投資收入 勞務(wù)收入l 業(yè)務(wù)支出：負(fù)債利息支出 貸款與投資損失 營業(yè)支出Date 14Lanzhou Commercial College實現(xiàn)盈利的途徑l 擴大盈利資產(chǎn)比重l 業(yè)務(wù)多元化l 加強成本控制l 減少投資損失l 完善內(nèi)部經(jīng)濟結(jié)算與內(nèi)部控制Date 15Lanzhou Commercial College三、商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)之間的協(xié)調(diào)與平衡l 銀行收益的高低與其承受的風(fēng)險的大小成正比 。Date 6Lanzhou Commercial College二、商業(yè)銀行經(jīng)營管理的普遍原則（一）安全性l 抗風(fēng)險能力：避免各種不確定因素對其資產(chǎn)、負(fù)債、利潤、信譽等方面的影響，保證銀行的穩(wěn)健經(jīng)營與發(fā)展。Date 2Lanzhou Commercial College第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營原則l商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特點l商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一般原則l商業(yè)銀行各目標(biāo)之間的協(xié)調(diào)與平衡Date 3Lanzhou Commercial College一、商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特點（一）高負(fù)債率l 銀行資金 80%90%是從客戶手中借來的；l 公眾的信心的重要性。Date 4Lanzhou Commercial College（二）高風(fēng)險信貸風(fēng)險 貸款壞帳的原因： （ 1）銀行管理人員的貸款分析不夠 （ 2）項目審查不嚴(yán) （ 3）貸后管理薄弱 （ 4）其他無法控制的因素。l 創(chuàng)新發(fā)展與風(fēng)險的關(guān)系Date 7Lanzhou Commercial College堅持安全性目標(biāo)的原因 商業(yè)銀行經(jīng)營的特殊性 l 高負(fù)債經(jīng)營l 負(fù)債的硬性約束與資產(chǎn)的軟約束l 面臨各種風(fēng)險信用風(fēng)險匯率風(fēng)險利率風(fēng)險流動性風(fēng)險操作風(fēng)險市場風(fēng)險政治或政策風(fēng)險同業(yè)風(fēng)險Date 8Lanzhou Commercial College對 策l 合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與規(guī)模，注重資產(chǎn)質(zhì)量l 多渠道籌資，提高自有資本比重l 加強對宏觀經(jīng)濟形勢、利率、證券市場的分析和預(yù)測，嚴(yán)格的資信評估，強化內(nèi)部管理、謹(jǐn)防金融犯罪。l 金融管理當(dāng)局限制商業(yè)銀行一味追求高額利潤的行為；l 在既定的風(fēng)險水平實現(xiàn)最高的盈利，或者是在既定的盈利水平上使銀行所承受的風(fēng)險最低 。l 主要思想：認(rèn)為商業(yè)銀行的資金來源主要是流動性很強的活期存款，因此商業(yè)銀行在分配資金時應(yīng)著重考慮保持高度的流動性 。l 背景 ： 由莫爾頓于 1918年提出 。l 基本思想 ： 商業(yè)銀行的流動性狀態(tài)從根本上講取決于貸款的按期還本付息，無論是短期貸款還是可轉(zhuǎn)讓的證券，其償還能力或變現(xiàn)能力都以未來收入為基礎(chǔ)。l 產(chǎn)生的背景條件 金融環(huán)境的變化l 同業(yè)競爭的壓力，銀行尋找更多的資金來源l 社會資金需求增加，要求銀行資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大。所以，商業(yè)銀行資金運用必須限制在存款穩(wěn)定的沉淀額中。 其缺點是：購買理論容易過度助長商業(yè)銀行片面擴大負(fù)債、盲目競爭、加重債務(wù)危機和通貨膨脹，因而通常不為宏觀金融管理機構(gòu)所倡導(dǎo)。l 實踐影響： 銀行表內(nèi)業(yè)務(wù)向表外業(yè)務(wù)延伸。l 缺陷：l 偏重資產(chǎn)流動性需求的滿足，忽略銀行盈利性要求；l 未從資產(chǎn)、負(fù)債兩方面考慮流動性需求的的提供。Date 33Lanzhou Commercial College活期存款儲蓄存款定期存款 借款資本債券 股本一級準(zhǔn)備 二級準(zhǔn)備 貸款 長期證券 固定資產(chǎn) 資金分配法Date 34Lanzhou Commercial College線性規(guī)劃法l 在設(shè)定銀行受到一定的約束條件下，求解目標(biāo)函數(shù)值最優(yōu)的方法。若貸款年利率為 8%，且年內(nèi)不可變現(xiàn)，證券投資的年利率為 4%，年內(nèi)可隨時變現(xiàn)以應(yīng)付流動性需求，且不產(chǎn)生資本金損失。l 問：該銀行如何安排這部分資產(chǎn)才能實現(xiàn)最大利潤 ？Date 37Lanzhou Commercial Collegel 假設(shè) X1表示貸款的數(shù)額， X2表示證券投資的數(shù)額，那么，商業(yè)銀行的線性規(guī)劃模型為：l P＝ X1 ＋ X2（ 目標(biāo)函數(shù)）l X1 ＋ X2 ≦ 100（ 資產(chǎn)總額受資金來源的限制）l X1 ≧ 25 （ 貸款數(shù)額的限制）l X2 ≧ （ X1 ＋ X2 ） （ 流動性的限制）l 解得： X1＝ 80， X2＝ 20 P＝ ╳80 ＋ ╳ 20 ＝ 即，將 80萬投放于貸款， 20萬投放于證券，可實現(xiàn)最大利潤 。資產(chǎn)的平均到期日與負(fù)債的平均到期日基本一致，一定的流動負(fù)債有一定的流動資產(chǎn)作保證。 （ 3）比率小于 1。l利率敏感性資金缺口，指利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債的差額。l利率敏感比率： SR= RSA / RSLDate 44Lanzhou Commercial Collegel利率敏感比率、利率
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