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風(fēng)險管理ppt課件(2)-wenkub.com

2025-01-07 23:42 本頁面
   

【正文】 信用風(fēng)險測量方法的新發(fā)展 ? 信用監(jiān)控模型:看作為期權(quán)的貸款和 KMV模型 ? 在險價值 VAR方法: JP摩根公司的信用度量術(shù) ? 宏觀模擬方法:麥肯錫公司模型 ? 風(fēng)險中性的估值方法 ? 保險方法:死亡率模型和 CSFP的信用風(fēng)險附加模型( Credit Risk+模型) 市場風(fēng)險的評估與管理 ? 市場風(fēng)險 —— 指在銀行金融資產(chǎn)變現(xiàn)所需的期間內(nèi),其市值發(fā)生負面變化的風(fēng)險。這一分數(shù)既可以按照字面意義解釋為違約概率,也可以做一種分類方法,根據(jù)一個分數(shù)或者一個關(guān)鍵點把潛在的借款人要么放在好的一組,要么放在壞的一組。 ( 4)操作風(fēng)險 ? 其概念目前尚無統(tǒng)一的界定 ? 一般地講,它是指信息系統(tǒng)和內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控制度失敗的風(fēng)險 銀行操作風(fēng)險的管理 ? 主要通過銀行風(fēng)險內(nèi)部控制機制來解決! ? 建立有效的銀行風(fēng)險內(nèi)部控制機制,必須貫徹以下原則: ? 全面風(fēng)險管理原則 ? 集中管理原則 ? 自上而下的垂直管理原則 ? 獨立性原則 ? 程序性原則 法律風(fēng)險 ? 法律風(fēng)險是指金融交易合約的內(nèi)容在法律上有缺陷或不完善而無法履約,以及法律修訂使銀行蒙受損失的風(fēng)險 第二節(jié)、風(fēng)險管理的目標、過程及原則 風(fēng)險管理就是指確定防范 、 減少風(fēng)險的方案以及實施該方案的過程 。 銀行風(fēng)險 ? 銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營中由于各種不確定因素而招致銀行經(jīng)濟損失或收益率負向波動的可能性 理解時應(yīng)弄清楚以下幾點: ? 風(fēng)險不同于損失 ? 風(fēng)險與收益通常具有對稱性 ? 風(fēng)險是動態(tài)發(fā)展的 ? 銀行風(fēng)險的涉及面廣,損失巨大 二、銀行風(fēng)險的主要表現(xiàn)形式 ? 市場(價格)風(fēng)險 ? 信用風(fēng)險 ? 流動性風(fēng)險 ? 操作風(fēng)險 ? 法律風(fēng)險 ( 1)市場(價格)風(fēng)險 ? 是指在交易平倉變現(xiàn)所需的期間內(nèi),交易組合的市值發(fā)生負
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