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2024-10-14 00:33 本頁面
【正文】 金融風險管理 區(qū)國強 FRMExamination介紹 ? Global Association of RiskProfessionals為 1996年成立的國際非營利組織 ? 在 1997年開始每年秋季舉辦一次Financial Risk Manager (FRM)認證考試，迄今已成為國際財金界最權(quán)威的認證考試之一 FRM歷年及格人數(shù) 有關 FRM認證的詳細介紹 ? 網(wǎng)址 : ? 書籍 ： The Financial Risk Manager Handbook, 3rd edition, by Philippe Jorion (New York: Wiley, 2021) 課程 (考試 )大綱 ? 數(shù)量分析 – 10% ? 市場風險衡量及管理 – 25% ? 信用風險衡量及管理 – 30% ? 操作及整合風險管理 – 25% ? 風險及投資管理 – 10% 數(shù)量分析 Quantitative Analysis ? Estimating parameters of distributions ? Extreme value theory。 basic principles ? Hypothesis testing ? Linear regression and correlation ? Mean, standard deviation, correlation, skewness, and kurtosis ? Monte Carlo analysis ? Probability distributions ? Statistical properties and forecasting of correlation, covariance, and volatility 市場風險衡量及管理 Market Risk Meas
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