【正文】 操作風險事件損失的主要原因。 (2)落實貸款“三查”制度，及時了解和掌握借款單位的動態(tài)，做到貸款發(fā)放后信貸人員隨時對資產(chǎn)的經(jīng)營狀況進行檢查，堅持下鄉(xiāng)工作日制度。 （ 4）操作風險： 是指由于信用社內(nèi)控機制出現(xiàn)問題、失誤或由于工作人員因故意或過失造成操作失誤導致信用社資產(chǎn)或盈利減少 ,并可能給客戶造成損失的風險。所有這些活動都會受到利率波動的影響。 所以，債務率和償債率超過了國際警戒線，負債率沒 有超過國際警戒線。（ 1+% 92/360） 它應等于 (%%)（ 92/360）9500000 即： x雖然該公司從 A 銀行買入了 2 5 的遠期利率協(xié)定，但它必須在貨幣市場上以 %的利率籌集資金，以滿足生產(chǎn)的需求。同時，他還認為，未來利率可能會上升，因此，他想對沖利率上升的風險。為規(guī)避利率上升的風險，你與甲銀行簽訂了一份利率期權，約定執(zhí)行利率為 %，期權費 5 萬元。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口為負值的時候，利率下降，利潤會上升。與僅僅計算單一β值的 CAPM不同，套利定價理論通過估計一項資產(chǎn)的回報率對各種因素變動的敏感程度來計算多個β值。夏普 、約翰 4．如何理解和計算用于反映資產(chǎn)系統(tǒng)性風險的 ? 值？它在資本資產(chǎn)定價模型（ CAPM）和套利定價理論（ APT）中的公式與含義是什么？ 答：β =%Δ Ra∕ %Δ Rm。因 5 此，信托投資公司的經(jīng)營范圍涵蓋了資本市場、貨幣市場和實業(yè)投資市場三大市場。 具體表現(xiàn)為財產(chǎn)管理和融通資金兩個基 本職能。當銀行的流動性負債小于流動性資產(chǎn)時，說明銀行有些資產(chǎn)或承諾沒有得到現(xiàn)有資金來源的充分支持。 （六）信用風險。 （四）利率變動。 （二）資產(chǎn)負債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理。專家彼此不知曉；第二，研究方法的實證性。 需要根據(jù)監(jiān)管要求而定。 置信水平。流動性小，較長的持 有期。時間范圍越長，資產(chǎn)價格的波動性也必然越大。 從反面看，認為歷史數(shù)據(jù)與未來數(shù)據(jù)完全相等，以及認為收益分布完全符合正態(tài)分布的假設與現(xiàn)設存在差距，只是在市場正常變動時對市場風險的有效測量，而無法對金融市 場價格的極端變動給資產(chǎn)組合造成的損失進行測量，必須進行壓力測試。 分布的偏態(tài)用于度量在特定方向上發(fā)生高收益率的頻率。政府的政策手段發(fā)生變化 ,給租賃當事人帶來損失的風險。 政治風險 :由于承租人所在國發(fā)生重大政治事件 ,政局動蕩或政策制度改變 ,而給出租人造成損失。在此期間 ,盡管貨價不變 ,但若用于支付的外幣匯率發(fā)生變動 ,比如用于支付的幣種匯率下跌 ,則對出口商（供貨商）而言 ,會導致其以本幣衡量的實際收入減少等風險。第三，供貨人違約的風險。 賃主要風險分類 : 信用風險 :第一，承租人違約的風險。 （ 2）經(jīng)營管理法： – 經(jīng)營全球化 – 業(yè)務多樣化 ： （ 1）出口不斷萎縮，外匯來源主要依靠舉借外債。該公司可以在期初賣出遠期美元，期末再買進即期美元，用于遠期合約的交割。 : 外匯頭寸管理方法： （ 1）設立合理的外匯交易頭寸限額 :總的外 4 匯賬面價值限額；總的未拋補的未償頭寸限額 。 ： 就是交易雙方確定一項固定利率水平，在未來確定期限內(nèi)每個設定的日期，將選定的參考利率與固定利率水平相比較，如果參考利率超過固定利率，買方將獲得兩者間的差額。 ?按照履約時間的不同，期權分為美式期權和歐式期權。反映銀行貸款的總體安全程度。 損失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然無法收回，或只能收回極少部分。 正常是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時償還。 構(gòu)成？ 答：數(shù)據(jù)倉庫的信息主要有： （ 1）客戶基本信息；（ 2）授信合同信息；（ 3）信貸賬戶信息；（ 4）擔保品信息； （ 5）清償數(shù)據(jù)信息和（ 6）企業(yè)財務信息。內(nèi)控系統(tǒng)的設置要以金融風險管理為主線，并遵循三個原則：有效性、全面性和獨立性。 (二 )從信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來識別金融風險 :正常、關注、次級、可疑、損失五類。 —— 存款負債：交易賬戶和非交易賬戶存款。貫穿于整個卷弄風險管理過程中的，包括外部監(jiān)管和內(nèi)部監(jiān)控。 （ 5） .轉(zhuǎn)移策略。又稱消縮策略，是指金融機構(gòu)承擔風險后，采取種種積極措施以減少風險發(fā)生的可能性 和破壞程度，常用語信用放款。 （ 2） .防范策略。 我們歸納出金融風險與發(fā)生概率及其后果的函數(shù)關系： R=f(P?C) R 為金融風險程度； P 為金融風險發(fā)生概率； C為金融風險 造成的可能損失。在利率發(fā)生不利變動時，這些銀行往往要承擔巨大的風險。 二是金融行為的證券化。 10．金融風險管理的目的是什么？ 答： 其目的在于： 個金融體系的穩(wěn)健安全； 益； ；。 — 代理關系與風險 指出委托人與代理人在激勵與責任方面的不一致性或者矛盾以及信息不對稱，代理人有可能背離委托人的利益或不忠實委托人意圖而采取機會主義行為，發(fā)生道德風險和逆向選擇，于是隨之而產(chǎn)生的委托代理成本問題。從這個意義上講，金融危機是金融風險長期存在、普遍存在條件下的突出性結(jié) 果。在金融自由化和放松管制的背景下，企業(yè)可能會利用對項目的信息優(yōu)勢，利用銀行監(jiān)管放松的事實，改變貸款用途或做假賬轉(zhuǎn)移利潤，用破產(chǎn)、合資等方式逃費銀行債務。 信息不對稱導致的逆向選擇和道德風險： （ 1）逆向選擇：是指貸款市場上，由于借貸雙方的信息不對稱，作為貸款銀行只能根據(jù)投資項目的平均風險水平?jīng)Q定貸款利率。 金融投機行為。 金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管難度。 按程度分類，高度、中度、低度風險。前者靠分散投資無法避免。 政策風險 :是指國家政策變化給金融活動參與者帶來的風險。 流動性風險 :是指獲取現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的能力出現(xiàn)了故障的風險。 加速性：因為客戶的口口相傳導致“擠兌”現(xiàn)象。因此，從金融風險的內(nèi)涵看，其內(nèi)容要比一般風險內(nèi)容豐富得多，從金融風險的外延看，其范圍要比一般風險的范圍小得多。 微觀金融風險，是指微觀金融機構(gòu)在從事金融經(jīng)營活動和管理過程中，發(fā)生資產(chǎn)或收益損失的可能性。（） ‖ 4.―核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟環(huán)境對其影響也比較小。 (BC) 三．判斷題 1.“ 對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當期債券價格正向相關。 (BCDE) E.固定資產(chǎn) 17,外匯的敞口頭寸包括： _____等幾種情況。 (CA) ： ______。(ABD) 務風險 險 ‖ 6.―農(nóng)村信 用社的資金大部分來 自農(nóng)民的_______， _______是最便捷的服務產(chǎn)品。 (B) 本賬戶 二．多選題 1. 商業(yè)銀行的負債項目由 _____________ 、____________和 ____________三大負債組成。 (C) 結(jié)構(gòu)分析 ______是一種買進權利，持有人有權于約定期間（美式）或到期日（歐式），以約定價格買進約定數(shù)量的資產(chǎn)。 (B) 、標準化的遠期合約。 (D) 的互助基金。 (A) ‖ 7.―銀行的持續(xù)期缺口公式是 ____________。（ B） ‖ _____除以總資本后所獲得 的數(shù)值 (D) ‖ ，也就是由于 ______主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風險。 (B) ‖ ，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動性風險，而且可以通過向外借錢提供流動性，只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。 (A) A. 全由一個信貸員負責而導致的決策失誤或以權謀私問題，我國銀行都開始實行了 ________制度，以降低信貸風險。為了達到這個目的，它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。 (B) 兩個渠道：首先是 _________；其次是應 用系統(tǒng)的設計。(ACE) 占用資金 ‖ 2.― 房 地 產(chǎn) 貸 款 出 現(xiàn) 風 險 的 征 兆 包 括 ：____________。 （ AC） 險 ‖ ：_______。(ABCD) 業(yè)銀行或保險公司促銷法 ，金融風險可以劃分為以下哪幾類風險 :_________________（ ABC） 構(gòu)風險 險 ________和______，從而呆壞帳和金融風險的發(fā)生。(ABCD) ，但期