風(fēng)險(xiǎn)管理概述(ppt43)-風(fēng)險(xiǎn)管理-wenkub.com
2025-08-04 11:06 本頁面
【正文】 ? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理也要確保風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系。 ?可以有效的進(jìn)行控制。 √ 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于技術(shù)的落后，可能給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 VAR有三個(gè)因素需要考慮： – （ 1）時(shí)間長度：如天數(shù)或周數(shù)； – （ 2）置信度（把握程度）； – （ 3）損益的分布。 VP 風(fēng)險(xiǎn)政策審查委員會(huì) Chair – CRO 交易風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) Chair – SVP 國家 風(fēng)險(xiǎn) 和行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn) Chair – SVP 皇家銀行 金融集團(tuán) 風(fēng)險(xiǎn)金字塔 缺少控制能力 更多控制能力 信譽(yù) 策略 競爭 監(jiān)督機(jī)制 和法律 金融 系統(tǒng)性 信貸 市場 流動(dòng) 資產(chǎn) 保險(xiǎn) ?保險(xiǎn)承銷 ?保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì) 運(yùn)作 ?技術(shù)應(yīng)用 ?人員 ?運(yùn)作程序 RBC 風(fēng)險(xiǎn)金字塔：組織結(jié)構(gòu)透視 所有權(quán) 監(jiān)視 升級(jí) 監(jiān)督 商業(yè)平臺(tái) 個(gè)人 /商業(yè)銀行 保險(xiǎn) 投資 資本市場 全球整體業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān) 集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 董事會(huì) 管理審查和 風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì) 集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 文化 體制 委派 責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展過程 ? 市場以及經(jīng)濟(jì)蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)的概念 ? 管理?xiàng)l例的放松 ? 市場監(jiān)管人員對衍生產(chǎn)品的擔(dān)憂 ? 巴塞耳資本金管理?xiàng)l例的引入 ? 新技術(shù)，新理論的影響 – Markowitz證券組合理論 – BlackScholes期權(quán)定價(jià)理論 – VaR 風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求 資產(chǎn)平衡表 現(xiàn)金 存款 貸款 短期債券 固定資產(chǎn) 長期債券 投資人權(quán)益 非資產(chǎn)平衡表 衍生產(chǎn)品 衍生產(chǎn)品 利息收入 操作費(fèi)用 = 稅前收入 折價(jià)，稅收 準(zhǔn)備金 = 凈收入 風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求 風(fēng)險(xiǎn)與收益 ?因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) . 一般是 險(xiǎn)越大，預(yù)期收益越大 . 風(fēng)險(xiǎn)與收益有非對稱關(guān)系 . ?消除風(fēng)險(xiǎn) =消除收益 ?風(fēng)險(xiǎn)本身并不是壞東西，我們的主要責(zé)任是管理風(fēng)險(xiǎn)。最糟糕的是對風(fēng)險(xiǎn)沒有正確認(rèn)識(shí)和錯(cuò)誤管理風(fēng)險(xiǎn)。 為什么用 VAR來管理風(fēng)險(xiǎn) ? ? VAR可以回答這樣的問題：在某一段時(shí)間內(nèi)，在 X%（ 如 99%）的把握下，銀行至多會(huì)損失多少。 √ 模型風(fēng)險(xiǎn)：在模型構(gòu)造過程中，沒有對市場狀況和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有一
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