【導(dǎo)讀】券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（試行）》及其他有關(guān)規(guī)定制作。表明參與本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。托管人已于2021年3月11日復(fù)核了本報(bào)告。本報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。管理人、托管人保證本報(bào)告書中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。本報(bào)告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。本報(bào)告書中的金額單位除特指以外均為人民幣元。集合計(jì)劃報(bào)告期末計(jì)劃總份額：264,756,3期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值（元）169,048,×（最后一次分紅后單位集合。業(yè)績比較基準(zhǔn)=天相開放式基金指數(shù)×50%+上證綜指×35%+天相轉(zhuǎn)債指數(shù)×5%+銀行。截止至2021年12月31日，集合計(jì)劃單位凈值為，單位累計(jì)凈值為，深證100ETF基金助理。2021年加入平安證券資產(chǎn)管理事業(yè)部，

　　

【正文】 成立后第一天的 E為集合計(jì)劃募集總份額與面 值的乘積 ) b. 集合計(jì)劃托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由集合計(jì)劃管理人向集合計(jì)劃托管人發(fā)送集合計(jì)劃托管費(fèi)劃付指令，集合計(jì)劃托管人復(fù)核后于次月的前五個(gè)工作日內(nèi)從集合計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給集合計(jì)劃托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。 本集合計(jì)劃本期 累計(jì) 應(yīng)支付托管人托管費(fèi)共人民幣 398,，其中已支付托管人人民幣369,，尚余人民幣 28, 未支付。 ③ 2021年度存放在托管銀行的銀行存款 及結(jié)算備付金 在本會計(jì)期間內(nèi)所獲得的利息收入為人民幣 309,；托管銀行收取的銀行 劃轉(zhuǎn) 手續(xù)費(fèi)為人民幣6,。 平安年年紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 財(cái)務(wù)報(bào)表附注 (續(xù) ) 2021年度 人民幣 元 33 七 、 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 1. 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu) 本集合計(jì)劃在日常經(jīng)營活動中涉及的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)及市場風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃管理人制定了政策和程序來識別及分析這些風(fēng)險(xiǎn)，并設(shè)定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)限額及內(nèi)部控制流程，通過可靠的管理及信息系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)控上述各類風(fēng)險(xiǎn)。 本集合計(jì)劃的管理人運(yùn)用職責(zé)分工和互相監(jiān)督來達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。 2. 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指集合計(jì)劃在交易過程中因交易對手未履行合約責(zé)任，或者集合計(jì)劃所投資 證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，導(dǎo)致集合計(jì)劃資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃均投資于具有良好信用等級的證券，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃不得將集合計(jì)劃資產(chǎn)中的證券用于回購；不得將集合計(jì)劃資產(chǎn)用于資金拆借、貸款、抵押融資或者對外擔(dān)保等用途；不得將集合計(jì)劃資產(chǎn)用于可能承擔(dān)無限責(zé)任的投資；不得將集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于一只基金超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 10%；不得將集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于一家公司發(fā)行的基金超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 25%；將集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于一只基金，按證券面值計(jì)，不得超過該基金發(fā)行總量的 10%；將集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于一家公司發(fā)行的證券 (不含基金 )不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 10%；將集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于一家公司發(fā)行的證券 (不含基金 )，按證券面值計(jì)，不得超過該證券發(fā)行總量的 10%；不得將集合計(jì)劃資產(chǎn)用于參與有鎖定期的 IPO投資超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 25%；將集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于定向募集品種不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 5%；將集合計(jì)劃的資產(chǎn)投資于管理人、資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)及與管理人、托管機(jī)構(gòu)有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的基金及其它有價(jià)證券的資金不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 3%；將集合計(jì)劃的資產(chǎn)投資于管理人擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu) (主承銷商 )的股票或者其他證券，按證券面值計(jì)算，不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 7%；將集合計(jì)劃的資產(chǎn)投資的證券，平均變現(xiàn)時(shí)間大于 5天的證券市值不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 30%，以及證券法規(guī)規(guī)定約定禁止從事的其他投資。 本集合計(jì)劃的銀行存款存放在本集合計(jì)劃的托管行中國農(nóng)業(yè)銀行，因而與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。本集合計(jì)劃在交易所進(jìn)行的交易均與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成證券交收和款項(xiàng)清算，因此違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很?。槐炯嫌?jì)劃在進(jìn)行銀行間同業(yè)市場交易前均對交易對手進(jìn)行信用評估，以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。 3. 流動性 風(fēng)險(xiǎn) 流動性風(fēng)險(xiǎn)是在市場或持有資產(chǎn)流動性不足的情況下，集合計(jì)劃管理人可能無法迅速、低成本地調(diào)整集合計(jì)劃投資組合，從而對集合計(jì)劃收益造成不利影響。本集合計(jì)劃的流動性風(fēng)險(xiǎn)一方面來自于集合計(jì)劃份額持有人要求贖回其持有的集合計(jì)劃份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難。 本集合計(jì)劃管理人通過限制投資集中度來管理投資品種變現(xiàn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃所投資的證券在證券交易所或銀行間市場交易，因此除在附注八中列示的部分集合計(jì)劃資產(chǎn)流通暫時(shí)受限制的情況外，其余均能及時(shí)變現(xiàn)。 平安年年紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 財(cái)務(wù)報(bào)表附注 (續(xù) ) 2021年度 人民幣 元 34 七 、 金融 工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 (續(xù) ) 4. 市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)是指集合計(jì)劃所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價(jià)格因素的變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)。 (1) 利率風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)是指集合計(jì)劃的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃的生息資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金、存出保證金及債券投資等。 下表統(tǒng)計(jì)了本集合計(jì)劃交易的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。表中所示為本集合計(jì)劃資產(chǎn)及交易形成負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的重新定價(jià)日或到期日孰早者進(jìn)行了分類。 2021年 12月 31日 1年以內(nèi) 1至 5年 5年以上 不計(jì)息 合計(jì) 資產(chǎn) 銀行存款 23,760, 23,760, 結(jié)算備付金 951, 951, 存出保證金 21, 21, 交易性金融資產(chǎn) 254, 154,143, 154,397, 應(yīng)收 證券清算款 4,056, 4,056, 應(yīng)收利息 5, 5, 應(yīng)收 股利 資產(chǎn)合計(jì) 24,712, 254, 158,226, 183,193, 負(fù)債 應(yīng)付 證券清算款 13,801, 13,801, 應(yīng)付管理人報(bào)酬 115, 115, 應(yīng)付 托管費(fèi) 28, 28, 應(yīng)付交易費(fèi)用 179, 179, 其他負(fù)債 20, 20, 負(fù)債合計(jì) 14,145, 14,145, 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口 24,712, 254, 144,081, 169,048, 平安年年紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 財(cái)務(wù)報(bào)表附注 (續(xù) ) 2021年度 人民幣 元 35 七 、 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 (續(xù) ) 4. 市場風(fēng)險(xiǎn) (續(xù) ) (2)外匯風(fēng)險(xiǎn) 本集合計(jì)劃持有的金融工具以人民幣計(jì)價(jià)，因此無外匯風(fēng)險(xiǎn)。 (3)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為除市場利率和外匯匯率以外的市場因素發(fā)生變動時(shí)產(chǎn)生的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃的其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要為市場價(jià)格變化或波動所引起的投資資產(chǎn)損失的可能性。 本集合計(jì)劃通過投資組合的分散化降低市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。此外，本集合計(jì)劃管理人對本 集合計(jì)劃所持有的證券等價(jià)格實(shí)施監(jiān)控，定期運(yùn)用多種定量方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量和分析，以對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和控制。 截至 2021年 12月 31日 ， 本 集合計(jì)劃持有股票的公允價(jià)值為人民幣 93,293,元，持有基金的公允價(jià)值為人民幣 60,849, (2021年 12月 31日 ：股票為人民幣 4,202, ，基金為人民幣 118,032, )， 假定 股票價(jià)格或 基金凈值下跌 5%對本 集合計(jì)劃 利潤和 權(quán)益 的影響如下： 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 價(jià)格 /凈值 變動 減少利潤 減少權(quán)益 減少利潤 減少權(quán)益 股票 下跌 5% 4,664, 4,664, 210, 210, 基金 下跌 5% 3,042, 3,042, 5,901, 5,901, 合計(jì) 7,707, 7,707, 6,111, 6,111, 八 、 報(bào)告期末流通受限制不能 自由轉(zhuǎn)讓的集合計(jì)劃資產(chǎn) 1. 本集合計(jì)劃截止 2021年 12月 31日 無 因認(rèn)購獲配新股流通受限制的股票 。 2. 本集合計(jì)劃截止 2021年 12月 31日無持有存在鎖定期約定 (流通受限而不能自有轉(zhuǎn)讓 )的股票。 平安年年紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 財(cái)務(wù)報(bào)表附注 (續(xù) ) 2021年度 人民幣 元 36 九 、 比較數(shù)據(jù) 本 集合計(jì)劃 2021年 12月 31日的資產(chǎn)負(fù)債表，自 2021年 3月 7日 (成立日 )至 2021年 12月 31日止期間的利潤表、凈值變動表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，由天職國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)。我們 按列報(bào)要求對比較數(shù)據(jù)進(jìn)行了重述。 十、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 本集合計(jì)劃無需要披露的 資產(chǎn)負(fù)債表日后 事 項(xiàng)。 十一 、其他重要事項(xiàng) 本集合計(jì)劃無其他需要披露的重要事項(xiàng)。 十 二 、財(cái)務(wù)報(bào) 表 之批準(zhǔn) 本集合計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào) 表 于 2021年 2月 28日經(jīng)本集合計(jì)劃管理人批準(zhǔn)。 37 六、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資組合報(bào)告 （一）資產(chǎn)組合情況 項(xiàng) 目 期末市值 (人民幣元 ) 占總資產(chǎn)比例 銀行存款和清算備付金 24,712, % 股 票 93,293, % 基 金 60,849, % 債 券 254, % 其他資產(chǎn) 4,083, % 合計(jì) 183,193, % 注：“其他資產(chǎn)”包括“交易保證金”、“應(yīng)收股利”、“應(yīng)收利息”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)收證券清算款”等項(xiàng)目。 （二）按市值占凈值比例大小排序的前十名證券投資明細(xì) 序號 證券代碼 證券名稱 持倉數(shù)量 期末市值 市值占凈值比例 1 000568 瀘州老窖 400, 15,616, % 2 510060 央企 ETF 7,999, 13,823, % 3 519690 交銀穩(wěn)健 5,781, 12,923, % 4 510050 50ETF 5,000, 12,795, % 5 000683 遠(yuǎn)興能源 689, 11,872, % 6 600036 招商銀行 650, 11,732, % 7 000001 華夏成長 7,805, 11,473, % 8 600779 水井坊 460, 10,538, % 9 600213 亞星客車 1,120, 9,723, % 10 600251 冠農(nóng)股份 319, 8,132, % 38 七 、重要事項(xiàng) 提 示 （一） 會計(jì)師事務(wù)所變更 本集合計(jì)劃聘請的會計(jì)師事務(wù)所由上年度的天職國際會計(jì)師事務(wù)所變更為安永華明會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行本年度審計(jì)。 （二） 投資經(jīng)理變更 因工作調(diào)整，本集合計(jì)劃投資經(jīng)理發(fā)生了幾次調(diào)整，分別為： 2021年 5月 20日由李林嶺變更為易勝； 2021年 7月 24日由易勝變更為趙海焰； 2021年 1月 29日由趙海焰變更為畢紅。 （三） 本集合計(jì)劃管理人及托管人在本報(bào)告期內(nèi)沒有發(fā)生涉及本集合計(jì)劃管理人、財(cái)產(chǎn)、托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。 （四） 本報(bào)告期內(nèi)集合計(jì)劃的投資組合策略、投資決策程序未發(fā)生改變。 （五） 本報(bào)告期內(nèi)本集合計(jì)劃沒有投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券。 39 八 、備查文件 （一）備查文件目錄 中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)平安證券有限責(zé)任公司設(shè)立年年紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的批復(fù)》，證監(jiān)許可 [2021]137號 《平安年年紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書》 《平安年年紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同》 《平安年年紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管協(xié)議》 管理人業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照 （二）存放地點(diǎn)及查閱方式： 查閱地址： 深圳市福田區(qū)金田路大中華 國際 交易廣場８ 層 網(wǎng)址： 信息披露電話： 0755— 82413593 投資者對本報(bào)告書如有任何疑問，可咨詢管理人平安證券有限責(zé)任公司。 平 安證券有限責(zé)任公司 二〇一〇年三月 二十四 日 40 裂逛眠慧昏班涌律推扭旨喚訟昨荊擱醬英粵繭翻戈奸潑非巖圓鈔郭薄四汗鷗潔遼哪崇繹誠昨遮鐵封爺存消伎錯(cuò)御功劉砧鈾漣焦叉齋缽式拆砍沏燒茶喪織葫盲他叉橫旭衰按工蹲遺識降蠢酷募減芒嗓庫箍