【導讀】券公司集合資產管理業(yè)務實施細則（試行）》及其他有關規(guī)定制作。表明參與本集合計劃沒有風險。集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。托管人已于2021年3月11日復核了本報告。本報告相關財務數(shù)據(jù)已經審計。管理人、托管人保證本報告書中所載資料的真實性、準確性和完整性。本報告書中的內容由管理人負責解釋。本報告書中的金額單位除特指以外均為人民幣元。集合計劃報告期末計劃總份額：264,756,3期末集合計劃資產凈值（元）169,048,×（最后一次分紅后單位集合。業(yè)績比較基準=天相開放式基金指數(shù)×50%+上證綜指×35%+天相轉債指數(shù)×5%+銀行。截止至2021年12月31日，集合計劃單位凈值為，單位累計凈值為，深證100ETF基金助理。2021年加入平安證券資產管理事業(yè)部，

　　

【正文】 成立后第一天的 E為集合計劃募集總份額與面 值的乘積 ) b. 集合計劃托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由集合計劃管理人向集合計劃托管人發(fā)送集合計劃托管費劃付指令，集合計劃托管人復核后于次月的前五個工作日內從集合計劃資產中一次性支付給集合計劃托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。 本集合計劃本期 累計 應支付托管人托管費共人民幣 398,，其中已支付托管人人民幣369,，尚余人民幣 28, 未支付。 ③ 2021年度存放在托管銀行的銀行存款 及結算備付金 在本會計期間內所獲得的利息收入為人民幣 309,；托管銀行收取的銀行 劃轉 手續(xù)費為人民幣6,。 平安年年紅 1號集合資產管理計劃 財務報表附注 (續(xù) ) 2021年度 人民幣 元 33 七 、 金融工具風險及管理 1. 風險管理政策和組織架構 本集合計劃在日常經營活動中涉及的財務風險主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。本集合計劃管理人制定了政策和程序來識別及分析這些風險，并設定適當?shù)娘L險限額及內部控制流程，通過可靠的管理及信息系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)控上述各類風險。 本集合計劃的管理人運用職責分工和互相監(jiān)督來達到風險管理的目的。 2. 信用風險 信用風險是指集合計劃在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者集合計劃所投資 證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，導致集合計劃資產損失和收益變化的風險。本集合計劃均投資于具有良好信用等級的證券，且通過分散化投資以分散信用風險。本集合計劃不得將集合計劃資產中的證券用于回購；不得將集合計劃資產用于資金拆借、貸款、抵押融資或者對外擔保等用途；不得將集合計劃資產用于可能承擔無限責任的投資；不得將集合計劃資產投資于一只基金超過集合計劃資產凈值的 10%；不得將集合計劃資產投資于一家公司發(fā)行的基金超過集合計劃資產凈值的 25%；將集合計劃資產投資于一只基金，按證券面值計，不得超過該基金發(fā)行總量的 10%；將集合計劃資產投資于一家公司發(fā)行的證券 (不含基金 )不得超過集合計劃資產凈值的 10%；將集合計劃資產投資于一家公司發(fā)行的證券 (不含基金 )，按證券面值計，不得超過該證券發(fā)行總量的 10%；不得將集合計劃資產用于參與有鎖定期的 IPO投資超過集合計劃資產凈值的 25%；將集合計劃資產投資于定向募集品種不得超過集合計劃資產凈值的 5%；將集合計劃的資產投資于管理人、資產托管機構及與管理人、托管機構有關聯(lián)方關系的公司發(fā)行的基金及其它有價證券的資金不得超過集合計劃資產凈值的 3%；將集合計劃的資產投資于管理人擔任保薦機構 (主承銷商 )的股票或者其他證券，按證券面值計算，不得超過集合計劃資產凈值的 7%；將集合計劃的資產投資的證券，平均變現(xiàn)時間大于 5天的證券市值不得超過集合計劃資產凈值的 30%，以及證券法規(guī)規(guī)定約定禁止從事的其他投資。 本集合計劃的銀行存款存放在本集合計劃的托管行中國農業(yè)銀行，因而與該銀行存款相關的信用風險較小。本集合計劃在交易所進行的交易均與中國證券登記結算有限責任公司完成證券交收和款項清算，因此違約風險發(fā)生的可能性很?。槐炯嫌媱澰谶M行銀行間同業(yè)市場交易前均對交易對手進行信用評估，以控制相應的信用風險。 3. 流動性 風險 流動性風險是在市場或持有資產流動性不足的情況下，集合計劃管理人可能無法迅速、低成本地調整集合計劃投資組合，從而對集合計劃收益造成不利影響。本集合計劃的流動性風險一方面來自于集合計劃份額持有人要求贖回其持有的集合計劃份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難。 本集合計劃管理人通過限制投資集中度來管理投資品種變現(xiàn)的流動性風險。本集合計劃所投資的證券在證券交易所或銀行間市場交易，因此除在附注八中列示的部分集合計劃資產流通暫時受限制的情況外，其余均能及時變現(xiàn)。 平安年年紅 1號集合資產管理計劃 財務報表附注 (續(xù) ) 2021年度 人民幣 元 34 七 、 金融 工具風險及管理 (續(xù) ) 4. 市場風險 市場風險是指集合計劃所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風險，包括市場價格風險、利率風險和外匯風險。 (1) 利率風險 利率風險是指集合計劃的財務狀況和現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風險。本集合計劃的生息資產主要為銀行存款、結算備付金、存出保證金及債券投資等。 下表統(tǒng)計了本集合計劃交易的利率風險敞口。表中所示為本集合計劃資產及交易形成負債的公允價值，并按照合約規(guī)定的重新定價日或到期日孰早者進行了分類。 2021年 12月 31日 1年以內 1至 5年 5年以上 不計息 合計 資產 銀行存款 23,760, 23,760, 結算備付金 951, 951, 存出保證金 21, 21, 交易性金融資產 254, 154,143, 154,397, 應收 證券清算款 4,056, 4,056, 應收利息 5, 5, 應收 股利 資產合計 24,712, 254, 158,226, 183,193, 負債 應付 證券清算款 13,801, 13,801, 應付管理人報酬 115, 115, 應付 托管費 28, 28, 應付交易費用 179, 179, 其他負債 20, 20, 負債合計 14,145, 14,145, 利率風險敞口 24,712, 254, 144,081, 169,048, 平安年年紅 1號集合資產管理計劃 財務報表附注 (續(xù) ) 2021年度 人民幣 元 35 七 、 金融工具風險及管理 (續(xù) ) 4. 市場風險 (續(xù) ) (2)外匯風險 本集合計劃持有的金融工具以人民幣計價，因此無外匯風險。 (3)其他價格風險 其他價格風險為除市場利率和外匯匯率以外的市場因素發(fā)生變動時產生的價格波動風險。本集合計劃的其他價格風險主要為市場價格變化或波動所引起的投資資產損失的可能性。 本集合計劃通過投資組合的分散化降低市場價格風險。此外，本集合計劃管理人對本 集合計劃所持有的證券等價格實施監(jiān)控，定期運用多種定量方法進行風險度量和分析，以對風險進行跟蹤和控制。 截至 2021年 12月 31日 ， 本 集合計劃持有股票的公允價值為人民幣 93,293,元，持有基金的公允價值為人民幣 60,849, (2021年 12月 31日 ：股票為人民幣 4,202, ，基金為人民幣 118,032, )， 假定 股票價格或 基金凈值下跌 5%對本 集合計劃 利潤和 權益 的影響如下： 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 價格 /凈值 變動 減少利潤 減少權益 減少利潤 減少權益 股票 下跌 5% 4,664, 4,664, 210, 210, 基金 下跌 5% 3,042, 3,042, 5,901, 5,901, 合計 7,707, 7,707, 6,111, 6,111, 八 、 報告期末流通受限制不能 自由轉讓的集合計劃資產 1. 本集合計劃截止 2021年 12月 31日 無 因認購獲配新股流通受限制的股票 。 2. 本集合計劃截止 2021年 12月 31日無持有存在鎖定期約定 (流通受限而不能自有轉讓 )的股票。 平安年年紅 1號集合資產管理計劃 財務報表附注 (續(xù) ) 2021年度 人民幣 元 36 九 、 比較數(shù)據(jù) 本 集合計劃 2021年 12月 31日的資產負債表，自 2021年 3月 7日 (成立日 )至 2021年 12月 31日止期間的利潤表、凈值變動表以及財務報表附注，由天職國際會計師事務所有限公司審計。我們 按列報要求對比較數(shù)據(jù)進行了重述。 十、 資產負債表日后事項 本集合計劃無需要披露的 資產負債表日后 事 項。 十一 、其他重要事項 本集合計劃無其他需要披露的重要事項。 十 二 、財務報 表 之批準 本集合計劃財務報 表 于 2021年 2月 28日經本集合計劃管理人批準。 37 六、集合資產管理計劃投資組合報告 （一）資產組合情況 項 目 期末市值 (人民幣元 ) 占總資產比例 銀行存款和清算備付金 24,712, % 股 票 93,293, % 基 金 60,849, % 債 券 254, % 其他資產 4,083, % 合計 183,193, % 注：“其他資產”包括“交易保證金”、“應收股利”、“應收利息”、“其他應收款”、“應收證券清算款”等項目。 （二）按市值占凈值比例大小排序的前十名證券投資明細 序號 證券代碼 證券名稱 持倉數(shù)量 期末市值 市值占凈值比例 1 000568 瀘州老窖 400, 15,616, % 2 510060 央企 ETF 7,999, 13,823, % 3 519690 交銀穩(wěn)健 5,781, 12,923, % 4 510050 50ETF 5,000, 12,795, % 5 000683 遠興能源 689, 11,872, % 6 600036 招商銀行 650, 11,732, % 7 000001 華夏成長 7,805, 11,473, % 8 600779 水井坊 460, 10,538, % 9 600213 亞星客車 1,120, 9,723, % 10 600251 冠農股份 319, 8,132, % 38 七 、重要事項 提 示 （一） 會計師事務所變更 本集合計劃聘請的會計師事務所由上年度的天職國際會計師事務所變更為安永華明會計師事務所進行本年度審計。 （二） 投資經理變更 因工作調整，本集合計劃投資經理發(fā)生了幾次調整，分別為： 2021年 5月 20日由李林嶺變更為易勝； 2021年 7月 24日由易勝變更為趙海焰； 2021年 1月 29日由趙海焰變更為畢紅。 （三） 本集合計劃管理人及托管人在本報告期內沒有發(fā)生涉及本集合計劃管理人、財產、托管業(yè)務的訴訟事項。 （四） 本報告期內集合計劃的投資組合策略、投資決策程序未發(fā)生改變。 （五） 本報告期內本集合計劃沒有投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關聯(lián)方關系的公司發(fā)行的證券。 39 八 、備查文件 （一）備查文件目錄 中國證監(jiān)會《關于核準平安證券有限責任公司設立年年紅 1號集合資產管理計劃的批復》，證監(jiān)許可 [2021]137號 《平安年年紅 1號集合資產管理計劃說明書》 《平安年年紅 1號集合資產管理計劃合同》 《平安年年紅 1號集合資產管理計劃托管協(xié)議》 管理人業(yè)務資格批準文件、營業(yè)執(zhí)照 （二）存放地點及查閱方式： 查閱地址： 深圳市福田區(qū)金田路大中華 國際 交易廣場８ 層 網(wǎng)址： 信息披露電話： 0755— 82413593 投資者對本報告書如有任何疑問，可咨詢管理人平安證券有限責任公司。 平 安證券有限責任公司 二〇一〇年三月 二十四 日 40 裂逛眠慧昏班涌律推扭旨喚訟昨荊擱醬英粵繭翻戈奸潑非巖圓鈔郭薄四汗鷗潔遼哪崇繹誠昨遮鐵封爺存消伎錯御功劉砧鈾漣焦叉齋缽式拆砍沏燒茶喪織葫盲他叉橫旭衰按工蹲遺識降蠢酷募減芒嗓庫箍