西方商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)控與啟示-資料下載頁
2024-11-04 12:35本頁面
【正文】 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，1988年6 月的《巴塞爾協(xié)議》對(duì)各種表外資產(chǎn)統(tǒng)一規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)，從而在性質(zhì)上將表外資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成與表內(nèi)資產(chǎn)一致的資產(chǎn)。西方各國在依據(jù)《巴塞爾協(xié)議》調(diào)整自身資本充足率的同時(shí)，亦紛紛提出根據(jù)其它性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)而作出的資本標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)表外（表外）業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管日趨于嚴(yán)密和嚴(yán)格。第三篇：第七章 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)第七章 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)（一）不定項(xiàng)選擇題：1．表外業(yè)務(wù)的一個(gè)最重要的特征是————A 高杠桿作用 B 流動(dòng)性強(qiáng) C 透明度高 D 盈利性好2．備用信用證業(yè)務(wù)通常涉及到三方當(dāng)事人。即： A 開證行、客戶和持票人 B 開證行、申請(qǐng)人和受益人C 開證行、客戶和受益人 D 銀行、客戶和受益人3．表外業(yè)務(wù)中貿(mào)易融通業(yè)務(wù)主要包括： A 商業(yè)信用證 B 銀行承兌匯票 C 備用信用證 D 互換交易 4．金融保證業(yè)務(wù)主要包括：A 商業(yè)信用證 B 備用信用證 C 貸款承諾 D 貸款銷售與資產(chǎn)證券化 5．備用信用證包含的三個(gè)基本要素是； A 申請(qǐng)人 B 受益人 C 開證人的承諾 D 申請(qǐng)人的保證 6．互換交易主要包括：A 外匯市場(chǎng)互換 B 資本市場(chǎng)互換 C 貨幣互換 D 利率互換7．固定利率與浮動(dòng)利率的互換，一般被稱為： A 基礎(chǔ)利率互換 B 利率互換 C 固定利率貨幣互換 D 貨幣互換8．這種由不同種或不同期限的基礎(chǔ)浮動(dòng)利率的互換交易，稱為： A 息票互換 B 利率互換C 基礎(chǔ)利率互換 D 固定利率貨幣互換9．以一種貨幣的固定利率調(diào)換另一種貨幣的浮動(dòng)利率的呼喚交易，稱為： A 貨幣利率交叉互換 B 利率互換C 息票互換 D 固定利率貨幣互換 10．表外業(yè)務(wù)與表內(nèi)業(yè)務(wù)相比，其特點(diǎn)主要有：A 靈活性強(qiáng) B 透明度低 C 高杠桿作用 D 交易高度集中 11．采用公開喊價(jià)成交方式是下列哪種交易方式的顯著特征： A 現(xiàn)匯交易 B 遠(yuǎn)期交易 C 期貨交易 D 現(xiàn)貨交易（二）復(fù)習(xí)思考題：1．主要名詞：表外業(yè)務(wù) 貸款承諾 貸款出售 票據(jù)發(fā)行便利 備用信用證 資產(chǎn)證券化 固定利率貨幣互換 貨幣利率交叉互換？ ？對(duì)銀行的經(jīng)營管理有什么影響？？其特點(diǎn)有哪些？。6．表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？銀行如何防范這些風(fēng)險(xiǎn)？第四篇：商業(yè)銀行如何協(xié)調(diào)發(fā)展中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)商業(yè)銀行如何協(xié)調(diào)發(fā)展中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)？請(qǐng)舉例說明。管理金融1301B 20*** 李勇雪表外業(yè)務(wù)只是中間業(yè)務(wù)的一部分，不能反映所有中間業(yè)務(wù)的特點(diǎn)。確切地說，除信用證、承兌等業(yè)務(wù)存在一定交叉以外，表外業(yè)務(wù)主要包括承諾類表外業(yè)務(wù)（如貸款承諾、循環(huán)保證融資等）、擔(dān)保類表外業(yè)務(wù)（如擔(dān)保信用證或備用信用證、履約擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、還款擔(dān)保等）和與市場(chǎng)價(jià)格有關(guān)的表外業(yè)務(wù)（如金融期貨、金融期權(quán)、利率互換、貨幣互換等）。而中間業(yè)務(wù)還包括結(jié)算、信托、租賃、銀行卡、代客買賣、代收代付、代客理財(cái)、代客保管和信息咨詢等業(yè)務(wù)。所以中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)可以協(xié)調(diào)發(fā)展。相對(duì)于其它中間業(yè)務(wù)而言，表外業(yè)務(wù)由于風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，特別是金融衍生產(chǎn)品形式的表外業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)更大，因此受到各國金融管理當(dāng)局和一些國際金融組織嚴(yán)格的管制。如早期的信用卡以轉(zhuǎn)帳結(jié)算和支付匯兌為主要功能，稱為記帳卡或支付卡，就象過去我國的信用卡要求是先存款后消費(fèi)，只有在特殊情況下允許在極短期限內(nèi)的少量善意透支，這是較典型的中間業(yè)務(wù)，而目前國際較流行的標(biāo)準(zhǔn)信用卡主要是貸記卡，以銀行為客戶提供短期消費(fèi)信用為特征，已變化成為一種消費(fèi)信貸行為了。開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，實(shí)行產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略。要求商業(yè)銀行在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)溝通、分銷渠道、銷售管理及客戶服務(wù)上不斷創(chuàng)新。商業(yè)銀行要加大金融產(chǎn)品創(chuàng)新力度，尤其是要不斷拓展中間業(yè)務(wù)品種，逐漸由低層次的代收代付向代客理財(cái)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等高附加值業(yè)務(wù)發(fā)展。要改變?yōu)槲沾婵疃_展中間業(yè)務(wù)的出發(fā)點(diǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量，努力提高中間業(yè)務(wù)收入，增強(qiáng)盈利能力。產(chǎn)品的研發(fā)要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，充分挖掘市場(chǎng)潛在需求，研究市場(chǎng)消費(fèi)心理，分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，將西方商業(yè)銀行中先進(jìn)的創(chuàng)新工具和我國的實(shí)際情況相結(jié)合，設(shè)計(jì)、開發(fā)出符合中國消費(fèi)特點(diǎn)的業(yè)務(wù)種類。例如交通銀行浙江省分行面對(duì)商業(yè)銀行資管時(shí)代的來臨，順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)，以客戶需求為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為載體，有力促進(jìn)表外業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展，去年末該行表外資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)290多億元，比上年增幅近75%，實(shí)現(xiàn)了自身與客戶雙贏的目標(biāo)，在浙江市場(chǎng)上努力打造“托管規(guī)模領(lǐng)先行”品牌。第五篇：商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)定義與分類表外業(yè)務(wù)定義與分類表外業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行所從事的、按照現(xiàn)行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不記入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)、不形成現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)負(fù)債但能增加銀行收益的業(yè)務(wù)。一、表外業(yè)務(wù)按其業(yè)務(wù)內(nèi)容可分為：承諾類業(yè)務(wù) 擔(dān)保類業(yè)務(wù) 委托代理類業(yè)務(wù) 衍生金融工具類業(yè)務(wù) 咨詢服務(wù)類業(yè)務(wù)。承諾業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來某一時(shí)期按照事先約定的條件向客戶提供約定的信用業(yè)務(wù)，如承諾貸款業(yè)務(wù)。擔(dān)保業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受客戶的委托對(duì)第三方承擔(dān)連帶付款責(zé)任的業(yè)務(wù)，包括擔(dān)保、信用證、承兌等業(yè)務(wù)。委托代理業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行以收取一定手續(xù)費(fèi)等為目的，接受客戶委托，利用自己的資源優(yōu)勢(shì)為客戶提供代理、分銷、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)的業(yè)務(wù)，包括委托貸款、代理債券、代理資金清算、代收代付、代客理財(cái)、基金托管等業(yè)務(wù)。衍生金融工具業(yè)務(wù)是指建立在基礎(chǔ)金融工具或基礎(chǔ)金融變量之上，其價(jià)格取決于后者價(jià)格變動(dòng)的派生產(chǎn)品，是交易雙方通過對(duì)利率、匯率、股價(jià)等因素變動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，約定在未來某一時(shí)間按照某一條件進(jìn)行交易或選擇是否交易的合約。包括金融期貨、金融期權(quán)、金融遠(yuǎn)期、互換金融等。咨詢服務(wù)類業(yè)務(wù)是指以銀行擁有的專營許可權(quán)或行業(yè)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供的純咨詢服務(wù)性質(zhì)的業(yè)務(wù)。包括理財(cái)顧問、委托代保管等業(yè)務(wù)。二、表外業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為：委托代理類業(yè)務(wù) 衍生金融工具類業(yè)務(wù) 或有負(fù)債類業(yè)務(wù) 咨詢服務(wù)類業(yè)務(wù)其中，或有負(fù)債類業(yè)務(wù)包括承諾、擔(dān)保、保函、信用證、承兌等業(yè)務(wù)。三、巴塞爾協(xié)議根據(jù)不同的“信用轉(zhuǎn)換系數(shù)”被分為了5類：（1）100%信用轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的表外業(yè)務(wù)，包括：一般負(fù)債保證和承兌；銷售和回購協(xié)議以及有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售；遠(yuǎn)期資產(chǎn)購買、超遠(yuǎn)期存款和部分繳付款項(xiàng)的股票和代表承諾一定損失的證券。（2）50%信用轉(zhuǎn)換系數(shù)的表外業(yè)務(wù)，包括：某些與交易相關(guān)的或有項(xiàng)目；票據(jù)發(fā)行融通和循環(huán)包銷便利；其他初始期限在1年期以上的承諾。（3）20%信用轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的表外業(yè)務(wù)，包括： 短期和有自行清償能力的與貿(mào)易相關(guān)的或有項(xiàng)目。（4）0%信用轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的表外業(yè)務(wù)。類似初始期限為1年期之內(nèi)的，或者是可以在任何時(shí)候無條件取消的承諾。（5）與外匯和利率有關(guān)的或有項(xiàng)目。由于這類項(xiàng)目的交易中，如果交易對(duì)方違約，商業(yè)銀行損失的僅僅是重新安排和替換新近流動(dòng)的替換成本，而不是交易合同所代表的面值的信用風(fēng)險(xiǎn)，所以有必要對(duì)這類項(xiàng)目進(jìn)行特殊處理。
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