現(xiàn)代金融衍生市場概述-資料下載頁
2025-10-19 20:32本頁面
【正文】 借歐元，B公司以浮動利率借美元，然后參加互換。,歐元（固定利率） 美元（浮動利率）,1000萬歐元,1300萬美元,債券市場,互換市場,互換交易商,B公司,A公司,1000萬歐元,1000萬歐元,1300萬美元,1300萬美元,圖712 貨幣互換的現(xiàn)貨市場交易（本金償還及本金的換回）,歐元（固定利率） 美元（浮動利率）,9％歐元固定利息,LIBOR美元浮動利息,債券市場,互換市場,互換交易商,B公司,A公司,9.45％歐元固定利息,9.55％歐元固定利息,LIBOR美元浮動利息,LIBOR美元浮動利息,圖711 貨幣互換的現(xiàn)貨市場交易（利息互換及利息支付）,歐元（固定利率） 美元（浮動利率）,1000萬歐元,1300萬美元,債券市場,互換市場,互換交易商,B公司,A公司,1000萬歐元,1000萬歐元,1300萬美元,1300萬美元,圖710 貨幣互換的現(xiàn)貨市場交易（本金初始借貸和交換）,1 什么是金融遠(yuǎn)期？什么是金融期貨？二者的聯(lián)系與區(qū)別是什么？ 什么是利率期貨，并且簡述其類型和基本功能。 假設(shè)國內(nèi)某投資者持有每股價格為100元的某公司股票8000股，預(yù)計6個月后股市將下跌，于是賣出50手6月期滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。6個月后，滬深300指數(shù)下跌了15點，他持有的股票價格下跌了20元。該投資者此時買進(jìn)同樣的期貨合約50手，在合約到期前進(jìn)行平倉，那么該投資者的盈虧如何？ 什么是股指期貨？請簡介滬深300股指期貨。,5 什么是金融期權(quán)？試述金融期權(quán)交易與金融期貨交易的區(qū)別。 假設(shè)某投資者以5美元的價格購買了一份基于A公司的股票歐式看漲期權(quán)，股票價格為40美元，執(zhí)行價格為46美元，請問在什么情況下該投資者才會執(zhí)行這個期權(quán)？在什么情況下他才可以盈利？ 某投資者持有面值為300萬美元的美國長期國庫券，市場上預(yù)期利率將在未來的幾個月中上升，該投資者在7月1日賣出10手該年底到期的長期國庫券期貨合約，其價格為100元。年底，現(xiàn)貨長期國庫券的價格由7月1日的130：12下降到115：29，期貨長期國庫券的價格下降為87：18。該日投資者買回10手期貨合約，此時，該投資者的盈虧如何？,假設(shè)有A、B兩家公司都欲借款5年期的1000萬美元資金，它們面臨的利率如下表所示： A公司愿意支付浮動利率，B公司愿意支付固定利率。試述雙方將進(jìn)行的互換過程。,固定利率 浮動利率 A公司 10% Libor+0.5% B公司 11.5% Libor+1.3% 差別 1.5% 0.8%,本課程到此結(jié)束 謝謝大家！,The end! Thanks！,樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。24.10.2424.10.24Thursday, October 24, 2024 人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。02:35:4602:35:4602:3510/24/2024 2:35:46 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。24.10.2402:35:4602:35Oct2424Oct24 加強交通建設(shè)管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。02:35:4602:35:4602:35Thursday, October 24, 2024 安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。24.10.2424.10.2402:35:4602:35:46October 24, 2024 踏實肯干，努力奮斗。2024年10月24日上午2時35分24.10.2424.10.24 追求至善憑技術(shù)開拓市場，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務(wù)樹立形象。2024年10月24日星期四上午2時35分46秒02:35:4624.10.24 嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，讓生產(chǎn)更加有保障。2024年10月上午2時35分24.10.2402:35October 24, 2024 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記得牢，駕輕就熟除煩惱。2024年10月24日星期四2時35分46秒02:35:4624 October 2024 好的事情馬上就會到來，一切都是最好的安排。上午2時35分46秒上午2時35分02:35:4624.10.24 一馬當(dāng)先，全員舉績，梅開二度，業(yè)績保底。24.10.2424.10.2402:3502:35:4602:35:46Oct24 牢記安全之責(zé)，善謀安全之策，力務(wù)安全之實。2024年10月24日星期四2時35分46秒Thursday, October 24, 2024 相信相信得力量。24.10.242024年10月24日星期四2時35分46秒24.10.24,謝謝大家！
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