微觀金融技術(shù)與方法1-資料下載頁
2025-10-19 08:34本頁面
【正文】 0. Markowitz (1927) 投資組合選擇理論 Markowitz, H., 1952, Portfolio selection, 7, Journal of Finance, 7791. Markowitz, H., 1959, 1991 Second ed., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment, Basil Blackwell, Cambridge.,2024/10/23,84,關(guān)于公司理財?shù)?Modigliani (19182003)Miller (19232000) 定理 (ModiglianiMiller Theorem, MMT) Modigliani, F., and M. Miller, 1958, The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment, American Economic Review, 48, 261297. Sharpe (1934), Lintner (1918), Mossin 等的資本資產(chǎn)定價模型 (Capital Asset Pricing Model, CAPM) Sharpe, W., 1964, Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19, 425442.,2024/10/23,85,Lintner, J., 1965, The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, Review of Economics and Statistics, 47, 1337. Mossin, J., 1966, Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, 34, 768783. Fama (1939) 有效市場理論 Fama, E. F., 1965, Random walks in stock market prices, Financial Analysts Journal, September/October. Fama, E. F., 1970, Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work, Journal of Finance, 25, 383417. Fama, E., 1991, Efficient markets: II, Journal of Finance, 46, 15751617.,2024/10/23,86,Black (19381995)Scholes (1941)Merton (1944) 期權(quán)定價理論 Black, F., and M. Scholes, 1973, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, 637654. Merton, R., 1973, The theory of rational option pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, 4, 141183. Merton, R. C., 1992, ContinuousTime Finance, Rev. ed., Blackwell, Oxford. Ross (1944) 套利定價理論 (Arbitrage Pricing Theory, APT) 和資產(chǎn)定價基本定理 Ross, S. A., 1976, The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economic Theory, 13, 341360. Ross, S. A., 1978, A simple approach to the valuation of risky streams, Journal of Business, 51, 453475.,2024/10/23,87,本課程內(nèi)容安排：,主要內(nèi)容：本課程介紹微觀金融學(xué)的基本理論與方法及其新發(fā)展，主要包括三部分的內(nèi)容： 第一部分為微觀金融中的風(fēng)險分析技術(shù)，包括期望效用理論、風(fēng)險厭惡型投資者行為分析和隨機(jī)占優(yōu)決策； 第二部分為微觀金融中的定價技術(shù)與方法，包括配置效率和狀態(tài)或有證券的估值 、具有偏好約束的復(fù)雜證券和期權(quán)的估值、多時期證券市場均衡定價、不完全信息的金融市場； 第三部分為微觀金融理論的新發(fā)展，包括行為金融學(xué)和計算實驗金融技術(shù)與方法等。,2024/10/23,88,數(shù)學(xué)預(yù)備知識：多元微積分，線性代數(shù)，初等概率論與數(shù)理統(tǒng)計,運(yùn)籌學(xué)。 相關(guān)課程：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融市場學(xué)，金融工程學(xué)。 考查方式：平時成績(20%)；期末考試 (80%)。,2024/10/23,89,參考文獻(xiàn)：,1.《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》，黃奇輔，李茲森伯格 著， 宋逢明 譯，2003 “Foundation for Financial Economics”, by Chifu Huang, R.H.Litzenberger，1988 2. 《金融學(xué)》，博迪，默頓著，中國人民大學(xué)出版社，2000（中文譯版） 3.《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》， 王江 著， 中國人民大學(xué)出版社， 2006 4. 《微觀金融學(xué)及其數(shù)學(xué)基礎(chǔ)》，邵宇 編著， 清華大學(xué)出版社， 2003,2024/10/23,90,謝謝！,樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。24.10.2324.10.23Wednesday, October 23, 2024 人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。02:55:2802:55:2802:5510/23/2024 2:55:28 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。24.10.2302:55:2802:55Oct2423Oct24 加強(qiáng)交通建設(shè)管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。02:55:2802:55:2802:55Wednesday, October 23, 2024 安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。24.10.2324.10.2302:55:2802:55:28October 23, 2024 踏實肯干，努力奮斗。2024年10月23日上午2時55分24.10.2324.10.23 追求至善憑技術(shù)開拓市場，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務(wù)樹立形象。2024年10月23日星期三上午2時55分28秒02:55:2824.10.23 嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，讓生產(chǎn)更加有保障。2024年10月上午2時55分24.10.2302:55October 23, 2024 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記得牢，駕輕就熟除煩惱。2024年10月23日星期三2時55分28秒02:55:2823 October 2024 好的事情馬上就會到來，一切都是最好的安排。上午2時55分28秒上午2時55分02:55:2824.10.23 一馬當(dāng)先，全員舉績，梅開二度，業(yè)績保底。24.10.2324.10.2302:5502:55:2802:55:28Oct24 牢記安全之責(zé)，善謀安全之策，力務(wù)安全之實。2024年10月23日星期三2時55分28秒Wednesday, October 23, 2024 相信相信得力量。24.10.232024年10月23日星期三2時55分28秒24.10.23,謝謝大家！
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