3金融系統(tǒng)管理評(píng)級(jí)-資料下載頁(yè)
2025-08-18 02:23本頁(yè)面
【正文】 apra將管理與控制系統(tǒng) 分解為七個(gè)基本組成部分，它們是： 理事會(huì) 高級(jí)管理層 運(yùn)營(yíng)管理 管理信息系統(tǒng)（ mis） /財(cái)務(wù)控制 風(fēng)險(xiǎn)管理 規(guī)章執(zhí)行與檢查（ pliance） 專家控制 在考慮了管理與控制功能對(duì)減輕內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)的影響后，剩余風(fēng)險(xiǎn)就是凈風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)和管理與控制兩個(gè)部分將被賦予相同的權(quán)重。 資本支持 pairs評(píng)估過(guò)程的第三步是對(duì)公司目前和潛在的資本支持進(jìn)行評(píng)估。資本支持是每個(gè)公司能夠負(fù)擔(dān)意外損失的緩沖資本，這些資本也用來(lái)確保 滿足對(duì) apra 要求的對(duì)金融服務(wù)受益者的承諾（ financialpromises）。公司的凈風(fēng)險(xiǎn)越大，就需要越多的緩沖資本使整體風(fēng)險(xiǎn)降到可接受的水平。 資本支持由以下三個(gè)部分組成： 第 17 頁(yè) 共 19 頁(yè) 目前的贏余 收入 其它資本 在評(píng)估時(shí)，這三部分的權(quán)重對(duì)所有公司都是相同的。 評(píng)估整體破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 在考慮了凈風(fēng)險(xiǎn)和資本支持后， apra評(píng)估公司的整體風(fēng)險(xiǎn)。資本支持和內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)、管理與控制將被分別賦予相同的權(quán)重。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)從 1（最低風(fēng)險(xiǎn)）到 225（極限風(fēng)險(xiǎn)）。數(shù)字又被分成 五個(gè)等級(jí)：低、中低、中高、高和極限。 評(píng)估影響 除了評(píng)估概率， apra 還預(yù)測(cè)了被評(píng)估公司破產(chǎn)后對(duì)澳大利亞整體金融系統(tǒng)的影響。 在 pairs 中，采用 “ 影響指數(shù) ” （ impactindex）和 “ 描述性影響評(píng)級(jí) ” （ descriptiveimpactratings）來(lái)衡量每個(gè)公司破產(chǎn)后所帶來(lái)的潛在經(jīng)濟(jì)成本。衡量方法不僅包括對(duì)債權(quán)人的直接影響，還包括間接的沖擊和系統(tǒng)性影響。 apra計(jì)算影響指數(shù)（目前從 225）時(shí)將數(shù)字分成 “ 低、中、高、極限 ” 四個(gè)等級(jí)。影響指數(shù)是一 條連續(xù)曲線，它基于總資產(chǎn)的數(shù)量，從假設(shè)的最小 5 千萬(wàn)澳元到最大的 500 億澳元。這些數(shù)字代表了一個(gè)公司破產(chǎn)所帶來(lái)負(fù)面影響的假設(shè)下限和上限。 描述性影響評(píng)級(jí)與破產(chǎn)概率的評(píng)級(jí)類似。 第 18 頁(yè) 共 19 頁(yè) 接受 apra 監(jiān)管的大部分金融機(jī)構(gòu)都處于低或中等影響水平，但是處于高或極限檔次的公司卻擁有大部分的資本。 五、分析和結(jié)論 通過(guò)前面的介紹我們可以總結(jié)如下： 。評(píng)估 “ 凈風(fēng)險(xiǎn) ” 發(fā)生的概率（水平）和該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生的影響，即 “ 概率（ probability） ” 和 “ 影響（ impact） ” ，然后再綜合考慮這兩個(gè)因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序以決定采取什么樣的監(jiān)管手段。其中osfi并未評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)的影響而是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的趨勢(shì)， “ 影響 ” 和 “ 趨勢(shì) ” 的含義雖然并不相同，但是都反映了風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)發(fā)展情況的一個(gè)方面。至于選擇哪個(gè)作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的一部分，并沒(méi)有一定的結(jié)論，需要根據(jù)具體情況來(lái)定。 。也就是說(shuō)既要考慮經(jīng)營(yíng)活動(dòng)固有的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)，還要考慮公司采取的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施對(duì)降低這些風(fēng)險(xiǎn)所起的作用。內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)與最終的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變動(dòng)方向相同，即：內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)越大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高 ；風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施與最終的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變動(dòng)方向相反，即：風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施的水平越高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越低。 ，只有 apra 明確提出了名為 pairs 的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其他兩個(gè)國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管框架中雖然也有類似的功能，但是并未單獨(dú)命名列出。這也說(shuō)明 apra 更加注重被監(jiān) 第 19 頁(yè) 共 19 頁(yè) 管者的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 段，但是已經(jīng)初步顯現(xiàn)出其效果，基于風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估可以使監(jiān)管機(jī)構(gòu)和各個(gè)金融企業(yè)更好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)轉(zhuǎn)，將積累更多的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，有可能開(kāi)發(fā)出更合 適的評(píng)估模型。我們相信，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)將逐步成為維護(hù)金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保持金融行業(yè)健康發(fā)展的重要技術(shù)方法和工具，在保險(xiǎn)監(jiān)管中發(fā)揮更大的作用。 參考文獻(xiàn) [1]financialservicesauthority ，ashortguidetoourpreparationsforthenewregulatoryregime，january2024 [2]financialservicesauthority ，anewregulatorforthenewmillennium， january2024 [3]financialservicesauthority ，buildingthenewregulator， december2024 [4]osfi 主頁(yè)的相關(guān)信息。 [5]apra 主頁(yè)的相關(guān)信息。
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