3金融系統(tǒng)管理評級-資料下載頁
2025-08-18 02:23本頁面
【正文】 apra將管理與控制系統(tǒng) 分解為七個基本組成部分，它們是： 理事會 高級管理層 運營管理 管理信息系統(tǒng)（ mis） /財務(wù)控制 風(fēng)險管理 規(guī)章執(zhí)行與檢查（ pliance） 專家控制 在考慮了管理與控制功能對減輕內(nèi)在風(fēng)險的影響后，剩余風(fēng)險就是凈風(fēng)險。內(nèi)在風(fēng)險和管理與控制兩個部分將被賦予相同的權(quán)重。 資本支持 pairs評估過程的第三步是對公司目前和潛在的資本支持進(jìn)行評估。資本支持是每個公司能夠負(fù)擔(dān)意外損失的緩沖資本，這些資本也用來確保 滿足對 apra 要求的對金融服務(wù)受益者的承諾（ financialpromises）。公司的凈風(fēng)險越大，就需要越多的緩沖資本使整體風(fēng)險降到可接受的水平。 資本支持由以下三個部分組成： 第 17 頁 共 19 頁 目前的贏余 收入 其它資本 在評估時，這三部分的權(quán)重對所有公司都是相同的。 評估整體破產(chǎn)風(fēng)險 在考慮了凈風(fēng)險和資本支持后， apra評估公司的整體風(fēng)險。資本支持和內(nèi)在風(fēng)險、管理與控制將被分別賦予相同的權(quán)重。風(fēng)險評級從 1（最低風(fēng)險）到 225（極限風(fēng)險）。數(shù)字又被分成 五個等級：低、中低、中高、高和極限。 評估影響 除了評估概率， apra 還預(yù)測了被評估公司破產(chǎn)后對澳大利亞整體金融系統(tǒng)的影響。 在 pairs 中，采用 “ 影響指數(shù) ” （ impactindex）和 “ 描述性影響評級 ” （ descriptiveimpactratings）來衡量每個公司破產(chǎn)后所帶來的潛在經(jīng)濟成本。衡量方法不僅包括對債權(quán)人的直接影響，還包括間接的沖擊和系統(tǒng)性影響。 apra計算影響指數(shù)（目前從 225）時將數(shù)字分成 “ 低、中、高、極限 ” 四個等級。影響指數(shù)是一 條連續(xù)曲線，它基于總資產(chǎn)的數(shù)量，從假設(shè)的最小 5 千萬澳元到最大的 500 億澳元。這些數(shù)字代表了一個公司破產(chǎn)所帶來負(fù)面影響的假設(shè)下限和上限。 描述性影響評級與破產(chǎn)概率的評級類似。 第 18 頁 共 19 頁 接受 apra 監(jiān)管的大部分金融機構(gòu)都處于低或中等影響水平，但是處于高或極限檔次的公司卻擁有大部分的資本。 五、分析和結(jié)論 通過前面的介紹我們可以總結(jié)如下： 。評估 “ 凈風(fēng)險 ” 發(fā)生的概率（水平）和該風(fēng)險發(fā)生后對整個行業(yè)產(chǎn)生的影響，即 “ 概率（ probability） ” 和 “ 影響（ impact） ” ，然后再綜合考慮這兩個因素對風(fēng)險進(jìn)行排序以決定采取什么樣的監(jiān)管手段。其中osfi并未評定風(fēng)險的影響而是風(fēng)險發(fā)生的趨勢， “ 影響 ” 和 “ 趨勢 ” 的含義雖然并不相同，但是都反映了風(fēng)險動態(tài)發(fā)展情況的一個方面。至于選擇哪個作為風(fēng)險評級的一部分，并沒有一定的結(jié)論，需要根據(jù)具體情況來定。 。也就是說既要考慮經(jīng)營活動固有的內(nèi)在風(fēng)險，還要考慮公司采取的風(fēng)險管理和控制措施對降低這些風(fēng)險所起的作用。內(nèi)在風(fēng)險與最終的風(fēng)險等級變動方向相同，即：內(nèi)在風(fēng)險越大風(fēng)險等級越高 ；風(fēng)險管理和控制措施與最終的風(fēng)險等級變動方向相反，即：風(fēng)險管理和控制措施的水平越高風(fēng)險等級越低。 ，只有 apra 明確提出了名為 pairs 的風(fēng)險評級系統(tǒng)，其他兩個國家的監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管框架中雖然也有類似的功能，但是并未單獨命名列出。這也說明 apra 更加注重被監(jiān) 第 19 頁 共 19 頁 管者的抗風(fēng)險能力。 段，但是已經(jīng)初步顯現(xiàn)出其效果，基于風(fēng)險的評估可以使監(jiān)管機構(gòu)和各個金融企業(yè)更好地規(guī)避風(fēng)險。經(jīng)過一段時間的運轉(zhuǎn)，將積累更多的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，有可能開發(fā)出更合 適的評估模型。我們相信，風(fēng)險評級系統(tǒng)將逐步成為維護金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保持金融行業(yè)健康發(fā)展的重要技術(shù)方法和工具，在保險監(jiān)管中發(fā)揮更大的作用。 參考文獻(xiàn) [1]financialservicesauthority ，ashortguidetoourpreparationsforthenewregulatoryregime，january2024 [2]financialservicesauthority ，anewregulatorforthenewmillennium， january2024 [3]financialservicesauthority ，buildingthenewregulator， december2024 [4]osfi 主頁的相關(guān)信息。 [5]apra 主頁的相關(guān)信息。
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