3金融系統(tǒng)管理評級-全文預(yù)覽
【正文】 本 總資本中該活動的內(nèi)部分配資本 資本的保險核保風(fēng)險 該活動準(zhǔn)備金占總準(zhǔn)備金的比例 內(nèi)在風(fēng)險 內(nèi)在風(fēng)險將表現(xiàn)任何商業(yè)活動的本質(zhì)特征，它產(chǎn)生于潛在的未來事件的不確定性。 三、加拿大的 osfi osfi 的風(fēng)險評估過程是從鑒別對公司有重大影響的經(jīng)營活動開始的。只要金融機(jī)構(gòu)自身做了足夠多的工作， fsa 就會相應(yīng)減少對該機(jī)構(gòu)的介入，這有利于機(jī)構(gòu)的高級管理層自覺、及時地處理 fsa 提出的問題。 商業(yè)風(fēng)險市場、信用、運(yùn)營與法律風(fēng)險 財務(wù)穩(wěn)健度 公司戰(zhàn)略 消費(fèi)者、產(chǎn)品和服務(wù)的類型 控制風(fēng)險市場、銷售和顧問等 系統(tǒng)與控制 組織架構(gòu) 第 8 頁 共 19 頁 董事會、管理層和員工 這項(xiàng)測試的最終結(jié)果如下： 概率等級 影響等級高中低 高 %3%1% 中一 %12%10% 中二 5%25%41% 這次測試是 fsa 整體風(fēng)險評估框架 的第一次實(shí)際應(yīng)用，目的是為新監(jiān)管運(yùn)作框架的進(jìn)一步開發(fā)和完全實(shí)施提供反饋意見。目前情況下， fsa 只是對那些在影響評估中被劃分為高、中（包括中一、中二）等級的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步測試，并且測試的風(fēng)險只涉及金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)風(fēng)險與控制風(fēng)險。 機(jī)構(gòu)類型指標(biāo) 銀行和購房融資所總資產(chǎn) /負(fù)債，根據(jù)存款所有者的類型賦予存款不同權(quán)重 信用合作社成員數(shù) 壽險公司和友好互助會總資產(chǎn) /負(fù)債 非壽險公司總 保費(fèi)收入 證券與期貨公司總資產(chǎn) /負(fù)債，財力要求，注冊個人數(shù)目，每日交易量與交易額 基金管理公司管理的基金額度 投資顧問公司注冊個人的數(shù)目和每年的營業(yè)額 隨著將來對風(fēng)險評估框架的進(jìn)一步開發(fā)， fsa 會評估對每一項(xiàng)監(jiān)管目標(biāo)的影響，并會根據(jù)經(jīng)驗(yàn)定性地和定量地改進(jìn)評估方法。這樣，根據(jù)下面的公式就可以確定處理風(fēng)險的優(yōu)先度： 優(yōu)先度＝影響 X61620。 雖然三個國家都采用了類似的風(fēng)險評級系統(tǒng)來支持監(jiān)管，但是具體的體系和方法 卻有所差異，接下來將分別介紹這三個國家在風(fēng)險確認(rèn)和風(fēng)險評估這兩個步驟中是如何建立具體的風(fēng)險評級系統(tǒng)的。這里的金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管評級系統(tǒng)主要是為監(jiān)管者服務(wù)的，因此一般應(yīng)該將重點(diǎn)放在對被監(jiān) 管者所面臨風(fēng)險的確認(rèn)與全面評估上，各個國家會根據(jù)具體情況進(jìn)行一定調(diào)整。風(fēng)險評估就是在已經(jīng)建立起來的評估框架下，對已經(jīng)確認(rèn)的風(fēng)險進(jìn)行歸類分級。 可以看出，在新的監(jiān)管體制下，金融監(jiān)管部門的監(jiān)管目標(biāo)發(fā)生了很大的變化，監(jiān)管部門必須從金融體系的整體角度來考慮。這三個國家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的共同點(diǎn)之一是至少在形式上都達(dá)到了混業(yè)監(jiān)管。英國的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu) fsa 集各種金融行業(yè)監(jiān)管、消費(fèi)者服務(wù)和市場管理于一身，它是獨(dú)立的的非政府組織，在 fsma 法案授權(quán)的范圍內(nèi)行使其職權(quán)。這表明各國的監(jiān)管重心都不約而同地轉(zhuǎn)移到了對機(jī)構(gòu)整體安全性和行業(yè)整體安全性的評估上。各國目前通用的方法是將風(fēng)險評估分為兩大步驟：評估 “ 凈風(fēng)險 ” 發(fā)生的概率和該風(fēng)險發(fā)生后對整個行業(yè)產(chǎn)生的影響，即 “ 概率（ probability） ” 和 “ 影響（ impact） ” ，然后再綜合考慮這兩個因素，對風(fēng)險進(jìn)行排序以決定采 取什么樣的監(jiān)管手段。本文將綜合介紹英國、加拿大和澳大利亞三個國家監(jiān)管部門建立的機(jī)構(gòu)風(fēng)險評級系統(tǒng)，并探討客觀、有效、合理和可行的監(jiān)管風(fēng)險評級系統(tǒng)應(yīng)該具有的主要特征。這種評級系統(tǒng)不同于以往對一般企業(yè)的信用評級，而是將重點(diǎn)放在評估金融機(jī)構(gòu)所面臨的重大整體風(fēng)險以及該金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)對整個行業(yè)可能造成的不良影響。 首先簡要總結(jié)這三個國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和定位。它更強(qiáng)調(diào)審慎的監(jiān)管理念，致力于確保被監(jiān)管者建立了高質(zhì)量的系統(tǒng)來識別、度量和管理其經(jīng)營中出現(xiàn)的各種風(fēng)險。另外，在混業(yè)方式下，必然要求提高監(jiān)管效率，很難采用 “ 手工作坊 ” 式的一對一監(jiān)管，而是要求有一整套連貫的、系統(tǒng)的、科學(xué)有效和可行的監(jiān)管過程。風(fēng)險確認(rèn)就是判斷出現(xiàn)的風(fēng)險是否處于評級系統(tǒng)所處理的范圍之內(nèi)，各個國家會根據(jù)自己的情況和監(jiān)管目標(biāo)來確定其具體的風(fēng)險種類。想要達(dá)到什么目的。 osfi 的目標(biāo)是提供一個有效的評估被監(jiān)管者安全性和穩(wěn)定性的過程，這是通過評估其風(fēng)險、金 第 4 頁 共 19 頁 融環(huán)境、風(fēng)險管理過程和對適用法律法規(guī)的執(zhí)行情況來實(shí)現(xiàn)。影響指的是該風(fēng)險一旦發(fā)生對 fsa 監(jiān)管目標(biāo)的影響；概率指的是該風(fēng)險發(fā)生的概率。下表列出了 fsa 在確定機(jī)構(gòu)的影響大小時使用的一些初始指標(biāo)，這些指標(biāo)還有許多有待改進(jìn)的地方。這就需要了解相關(guān)金
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