時(shí)間序列分析基礎(chǔ)教材-資料下載頁(yè)
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【正文】 110111211121?????????????????????????????????????????????????????????qqqqpppppqqqqpppp?????????????????????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 最小二乘估計(jì)。的，求上式的最小值，得到，對(duì)令從而誤差平方和由上式得：????????????????,0,0)()()()(0010000110000200001??????????????????YuuYYuYYuuYYuntnntnn2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 由觀測(cè)值來(lái)計(jì)算。是樣本的自相關(guān)函數(shù)，其中：第一步：估計(jì)的矩估計(jì)法qpqqqqpqpqpqqqpqqqpkqpARM A?????????????????????????????????),(.2212111121???????????????????????????????????????????????????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 221112211112211112211221~~uqqtqtttptpttttqtqttptptttqtqttptptttuqMAMAuuuYYYYYYuuuYYYYuuuYYYY???????????????????????及，估計(jì)出模型的方法模型，由估計(jì)上式構(gòu)成一個(gè)有令改寫(xiě)為將模型及，計(jì)第二步，改寫(xiě)模型，估????????????????????????????????????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 四、 ARMA模型的檢驗(yàn) 是白噪聲序列。差序列則認(rèn)為殘下，若分布，給定顯著性水平的服從自由度為量是白噪聲序列，則統(tǒng)計(jì)若構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量為記??2122211121,),(?),(?????uuQkQuuunnQunuuukkkiikknttkntkttk??????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第五節(jié) 時(shí)間序列模型預(yù)測(cè) 一、預(yù)測(cè)準(zhǔn)則 步最優(yōu)預(yù)測(cè)或步線(xiàn)性最小方差預(yù)測(cè)，是則稱(chēng)預(yù)測(cè)值。值的函數(shù)，且是線(xiàn)性的預(yù)測(cè)值是過(guò)去時(shí)間序列）若預(yù)測(cè)滿(mǎn)足：步預(yù)測(cè)。稱(chēng)它為作出的預(yù)測(cè)值對(duì)的條件下，表示在已知，如果步最優(yōu)預(yù)測(cè)：設(shè)有模型lllYlYYEluElYYYlYYlttlttttttt)(?)2min)](?[)]([1,)(?2211???????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第五節(jié) 時(shí)間序列模型預(yù)測(cè) 二、預(yù)測(cè)的計(jì)算 )(??)1(??)(?,????)1(??)(?????)1(?)2(?2??????)1(?1),(11222211211121plYlYlYqpluuYlYlYluuYYYYuuuYYYYqpARM Atpttlqtqtllptpttqtqtptptttqtqttptpttt?????????????????????????????????????????????????????????????????時(shí)，有當(dāng)步預(yù)測(cè)公式：步預(yù)測(cè)公式：步預(yù)測(cè)公式：模型的預(yù)測(cè)公式：2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第五節(jié) 時(shí)間序列模型預(yù)測(cè) 三、預(yù)測(cè)誤差及置信區(qū)間的計(jì)算 uljjtuttlltlttljljlYllEuuulll????????????)?1()(%95)1()]([)(2/111222221111*11??????????????????????的置信區(qū)間為步預(yù)測(cè)的置信水平為越大。越多，預(yù)測(cè)誤差的方差由此可知，預(yù)測(cè)的步數(shù)可以推出步的預(yù)測(cè)誤差為時(shí)，當(dāng)??2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第六節(jié) 時(shí)間序列的應(yīng)用 見(jiàn)教材中的 P210例子。 2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 11:22:2023:22:2023:223/22/2023 11:22:20 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 :22:2023:22Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 11:22:2023:22:2023:22Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 :22:2023:22:20March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 22分 20秒 11:22: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 上午 11時(shí) 22分 :22March 22, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 22分 20秒 11:22:2023 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線(xiàn)向前。 上午 11時(shí) 22分 20秒 上午 11時(shí) 22分 11:22: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 11:22:2023:22:2023:223/22/2023 11:22:20 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :22:2023:22Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 11:22:2023:22:2023:22Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :22:2023:22:20March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 22分 20秒 11:22: ? 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 。 2023年 3月 上午 11時(shí) 22分 :22March 22, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 22分 20秒 11:22:2023 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 上午 11時(shí) 22分 20秒 上午 11時(shí) 22分 11:22: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà)。 11:22:2023:22:2023:223/22/2023 11:22:20 AM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :22:2023:22Mar2322Mar23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 11:22:2023:22:2023:22Wednesday, March 22, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :22:2023:22:20March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 22分 20秒 11:22: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 3月 上午 11時(shí) 22分 :22March 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 22分 20秒 11:22:2023 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 上午 11時(shí) 22分 20秒 上午 11時(shí) 22分 11:22: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專(zhuān)家告訴
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