試談回歸模型的統(tǒng)計檢驗-資料下載頁
2025-02-08 21:34本頁面
【正文】 ，在實際計算時，用它的估計量代替 : 因此，可構(gòu)造如下 t統(tǒng)計量 t檢驗 設計原假設與備擇假設： H1： ?i?0 給定顯著性水平 ?，可得到臨界值 t?/2(nk1)， 由樣本求出統(tǒng)計量 t 的數(shù)值，通過 |t|? t?/2(nk1) 或 |t|?t?/2(nk1)來拒絕或接受原假設 H0， 從而 判定對應的解釋變量是否應包括在模型中。 H0： ?i=0 （ i=1,2…k ） 解釋變量顯著性檢驗通不過的原因可能在于 : (1) xi與 y不存在線性相關(guān)關(guān)系 ；(2) xi與 y不存在任何關(guān)系 。(3) xi與 xj(i≠j) 存在線性相關(guān)關(guān)系。 例 4 (見教材 P50) 操作演示 在 EViews軟件輸出的回歸分析結(jié)果中，在每個 t統(tǒng)計量值 ti的右端還列出了一個概率值 p（又稱為 p值），它表示 : P（ |t|≥t i） = p 即給出了所謂 “ 精確的顯著水平 ” 。注意： 一元線性回歸中， t檢驗與 F檢驗一致 一方面 ， t檢驗與 F檢驗都是對相同的原假設H0： ?1=0 進行 檢驗 。 另一方面 ，可以證明兩個統(tǒng)計量之間有如下關(guān)系： 在 中國居民人均收入 消費支出 二元模型 例中，由應用軟件計算出參數(shù)的 t值： 給定顯著性水平 ?=，查得相應臨界值： (19) =。可見， 計算的所有 t值都大于該臨界值 ，所以拒絕原假設。即 :包括常數(shù)項在內(nèi)的 3個解釋變量都在 95% 的水平下顯著，都通過了變量顯著性檢驗。例 4.(P45)我國獨立核算工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)得統(tǒng)計檢驗 四、參數(shù)的置信區(qū)間 參數(shù)的 置信區(qū)間 用來考察： 在一次抽樣中所估計的參數(shù)值離參數(shù)的真實值有多 “近 ”。 在變量的顯著性檢驗中已經(jīng)知道：易得 ：在 (1?)的置信水平下 ?i的置信區(qū)間是 其中， t?/2為顯著性水平為 ? 、自由度為 nk1的臨界值。 在 中國居民人均收入 消費支出 二元模型 例中 ,給定 ?=，查表得臨界值： (19)=計算得參數(shù)的置信區(qū)間： ?0 ： (, ) ?1 ： (, ) ?2 ： (, ) 從回歸計算中已得到：演講完畢，謝謝觀
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