【總結】基于GARCH族模型的我國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)波動特征的實證研究作者姓名:XXX指導教師:XXX單位名稱:XXXXXX專業(yè)名稱:金融學XX大學2021年6月Empiric
2024-12-03 19:31
【總結】一單位根檢驗二兩種分析思路思路一VAR與SVAR模型及應用思路二協(xié)整檢驗及向量誤差修正模型(VEC)12注:進行向量自回歸與誤差修正模型分析首先必須進行穩(wěn)定性檢驗各個變量進行穩(wěn)定性檢驗結果及分析思路如下:(1)均穩(wěn)定,則直接進行VAR構建請點VAR/SVAR建模(2)部分穩(wěn)定
2025-01-08 20:05
【總結】第八章分布滯后和虛擬變量模型§8.1多項分布滯后(PDL)§8.2自回歸模型§8.3虛擬變量回歸模型§8.4非線性模型§8.5設定誤差,?,1,§8.1多項分布滯后(PDL),在經濟分析中人們發(fā)現(xiàn),一...
2024-10-24 20:35
【總結】GARCH模型與應用簡介(2006,5)0.前言……………………………………………..21.GARCH模型………………………………………….72.模型的參數(shù)估計………………………………………163.模型檢驗………………………………………………274.模型的應用……………………………………………325.實例……………………………….
2025-06-25 06:48
【總結】第五講條件異方差模型EViews中的大多數(shù)統(tǒng)計工具都是用來建立隨機變量的條件均值模型。本章討論的重要工具具有與以往不同的目的——建立變量的條件方差或變量波動性模型。我們想要建模并預測其變動性通常有如下幾個原因:首先,我們可能要分析持有某項資產的風險;其次,預測置信區(qū)間可能是時變性的,所以可以通過
2025-05-11 16:17
【總結】EViews在面板數(shù)據模型估計中的實驗操作1、進入工作目錄cdd:\nklx3,在指定的路徑下工作是一個良好的習慣2、建立面板數(shù)據工作文件workfile(1)最好不要選擇EViews默認的blanacedpanel類型Moren_panel(2)按照要求建立簡單的滿足時期周期和長度要求的時期型工
2025-08-10 18:26
【總結】統(tǒng)計建模(4)時間序列的經濟學模型隨機時間序列的計量經濟學模型?時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗?隨機時間序列分析模型?協(xié)整分析與誤差修正模型§時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經典回歸模型二、時間序列數(shù)據的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平
2025-03-09 11:34
【總結】第五章第五章時間序列模型時間序列模型關于標準回歸技術及其預測和檢驗我們已經在前面的章節(jié)討論過了,本章著重于時間序列模型的估計和定義,這些分析均是基于單方程回歸方法,第9章我們還會討論時間序列的向量自回歸模型。這一部分屬于動態(tài)計量經濟學的范疇。通常是運用時間序列的過去值、當期值及滯后擾動項的加權和建立模型,來“解釋”時間序列的
2025-02-07 16:39
【總結】現(xiàn)代金融研究專題GARCH模型11、金融時間序列的特點§尖峰厚尾(Leptokurtosis):金融回報序列普遍表現(xiàn)出厚尾(fattails)和在均值處出現(xiàn)過度的峰度(excesspeakedness),偏離正態(tài)分布§波動叢集性(volatilityclustering)和波動集中性(volatilitypooling
2025-01-05 02:12
【總結】第五組金融資本市場字數(shù):9304基于GARCH族的我國股指波動率的擬合及預測雷滔【摘要】近20年來使用GARCH類模型預測金融市場的波動率已成為該領域理論及實證上的熱門話題。本文對我國滬深及香港恒生等主要股指收益的ARCH效應檢驗,使用GARCH類模型包括:GARCH(1,1)、GARCH-M及描述非對稱的EGARCH和TGARCH模型來擬合股指的波動性,進行波
2025-06-22 20:33
【總結】第十章第十章PanelData模型模型第一步錄入數(shù)據第二步分析數(shù)據的平穩(wěn)性(單位根檢驗)第三步平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇第四步協(xié)整檢驗`第五步回歸模型1第一步第一步錄入數(shù)據錄入數(shù)據一請點實例數(shù)據二請點錄入數(shù)據軟件操作2實例數(shù)據錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據:錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)
2025-02-08 18:37
【總結】第五章數(shù)據操作§使用表達式Eviews提供了強大的對表達、產生和使用序列和數(shù)據的語言支持,Eviews中可以使用表達式?!毂磉_式的使用Eviews提供了廣泛的運算符集和龐大的內建函數(shù)庫。Eviews不僅提供了標準的
【總結】1第三章基本回歸模型經濟計量研究始于經濟學中的理論假設,根據經濟理論設定變量間的一組關系,如消費理論、生產理論和各種宏觀經濟理論,對理論設定的關系進行定量刻畫,如消費函數(shù)中的邊際消費傾向、生產函數(shù)中的各種彈性等進行實證研究。單方程回歸是最豐富多彩和廣泛使用的統(tǒng)計技術之一。本章介紹EViews中基本回歸技術的使用,說明并估計一個回歸模
2025-05-10 13:33
【總結】《計量經濟學》Eviews上機基本操作前言《計量經濟學》作為經濟學類各專業(yè)的核心課程已開設多年。多年的教學實踐中,我們深感計量經濟學軟件在幫助同學們更好地學習、理解《計量經濟學》基本思想、提高解決實際問題的能力等方面有著重要的作用。在過去的教學中曾采用過多種版本的軟件,包括TSP、Eviews、SPSS、SA
2025-08-07 15:05
【總結】GARCH模型與波動性建模第一節(jié)ARCH模型的概念與性質?上證指數(shù)日收益率時序圖(—)5001000150020212500SHZSRX?從圖中可以看出,上海和深圳股票市場的日收益率存在一段時間波動大另一段時間波動小的特性。波動是風險性表現(xiàn)形式,作為資本市場的參與者,他
2025-05-10 14:03