【正文】 下 : 貸存比 =（貸款 貼現(xiàn)） /存款余額 66 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |存貸比 部分商業(yè)銀行貸存比比情況比較分析（ %） 67 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |貸存比 從表中可以看出，近兩年商業(yè)銀行的貸存比整體上呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，這主要是由于前面兩年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)銀行系統(tǒng)有大量的貸款需求，因此銀行普遍提高了貸款投放比率。 其中，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行和交通銀行的穩(wěn)健經(jīng)營風(fēng)格得到很好體現(xiàn)，其存貸比一直維持在 60%左右的水平，在確保一定盈利的情況下有效控制風(fēng)險(xiǎn)，保持銀行的流動(dòng)性。招商銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行和深發(fā)展銀行則保持較高的存貸比，平均在70%左右。作為比較具有代表性的城市商業(yè)銀行，寧波銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)，能夠跟蹤經(jīng)濟(jì)形勢(shì)迅速調(diào)整經(jīng)營策略，存貸比一直保持在 70%以下。 68 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 所謂流動(dòng)性比率，就是指流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比。 一方面，流動(dòng)性比例越高，證明銀行的經(jīng)營越安全。另一方面，流動(dòng)性比率高的話，說明流動(dòng)性資產(chǎn)占比比較大，流動(dòng)性高必然會(huì)喪失一部分收益性。 所以，銀行在經(jīng)營的過程中所要做的是保持合理的流動(dòng)性水平，在安全性得到保證的情況下獲取最大的收益。 69 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 部分商業(yè)銀行流動(dòng)性比率（ %） 70 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 從上表中可以看出，我國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制工作還是比較有效的。總的來說，商業(yè)銀行流動(dòng)性比率和經(jīng)濟(jì)周期緊密聯(lián)系在了一起。 在經(jīng)濟(jì)上升周期，商業(yè)銀行傾向于降低流動(dòng)性比率，投資收益率高的產(chǎn)品；在預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)增加的情況下，商業(yè)銀行又普遍增加了流動(dòng)性比率，以抵御潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。 相對(duì)而言，中國銀行、交通銀行、民生銀行能夠提前于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)而意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)的增加，早于 2023年底就己經(jīng)開始增加流動(dòng)性比率，做好提前防范工作。 建設(shè)銀行的流動(dòng)性比率一直保持非常充足的狀態(tài)，且近三年始終保持上升趨勢(shì)，這一方面說明建設(shè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較強(qiáng)，但另一方面如此高的流動(dòng)性比率必然會(huì)使其喪失一部分的盈利性，除非發(fā)生重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，否則就會(huì)得不償失。 71 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 2023年商業(yè)銀行不良貸款情況表（單位：億元，占全部貸款的比例 %） 總的來說，國內(nèi)商業(yè)銀行在建立必要的風(fēng)險(xiǎn)管理制度方面己經(jīng)做了很大努力，也取得了令人矚目的進(jìn)步，但在不良資產(chǎn)控制和管理技術(shù)方面和外資銀行相比仍有較大的差距。 （ 1）不良資產(chǎn)問題 72 從上表可以看出， 2023年的四個(gè)季度，中國主要商業(yè)銀行的不良貸款余額和不良貸款比率一直呈下降趨勢(shì)，但與外資銀行相比，不論在不良貸款余額還是起比率方面都存在很大差距，如 2023年的第四季度，不良貸款比率中國主要商業(yè)銀行為 %，外資銀行為 %，即使國內(nèi)最低的商業(yè)銀行，即股制商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)比率為 %，也要高于外資銀行的 %。 （ 2）缺乏先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)管理的根本目的是確保業(yè)務(wù)發(fā)展健康和持續(xù)，與進(jìn)入中國的部分國際活躍銀行相比，中國的商業(yè)銀行表現(xiàn)為主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)、中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足的缺陷。 根據(jù)中國行業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)，中國國有控股銀行的 2023年到期銀行理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為 %，股份制銀行為 %，而城市商業(yè)銀行的只有 %，而外資銀行的銀行理財(cái)產(chǎn)品的收益率最高，平均達(dá)到 %。 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 73 造成國內(nèi)外理財(cái)產(chǎn)品平均收益率較大差距的主要原因外資銀行擁有先進(jìn)的計(jì)量工具來衡量損失和收益的關(guān)系，把管理風(fēng)險(xiǎn)作為銀行比較優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品都集中在收益率相對(duì)較高的信貸領(lǐng)域，吸引更多的客戶，發(fā)展更適合的理財(cái)產(chǎn)品，如花旗銀行推出的花旗通知存款的理財(cái)產(chǎn)品、渣打銀行的現(xiàn)貸派等特色銀行理財(cái)產(chǎn)品。而中國的商業(yè)銀行的銀行理財(cái)產(chǎn)品大多集中在收益率相對(duì)偏低的貨幣市場(chǎng)。 由上可知，中國商業(yè)銀行與外資銀行的差距不僅表現(xiàn)在理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行量上，更關(guān)鍵的是應(yīng)該發(fā)展更可靠的計(jì)量工具和提升管理風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)水平，以此為支撐，才能縮小與外資銀行的差距，并爭取在競(jìng)爭中勝出。 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 74 存在的問題｜ （ 1）監(jiān)管層在具體風(fēng)險(xiǎn)種類上對(duì)商業(yè)銀行的要求不全面。 2023年以前，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理要求一直以資產(chǎn)負(fù)債比例管理和資本充足率管理為主； 2023年才提出內(nèi)部控制的指引； 2023年才提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的指引； 2023年才提出試行兼顧信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)闹笜?biāo)規(guī)定，但對(duì)所提出的指標(biāo)并沒有硬性要求。因此，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理要求偏軟、不夠全面。 （ 2）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)囊蟛蝗妗? ?首先，在計(jì)算加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的時(shí)候，權(quán)重的選擇過于籠統(tǒng)且評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)較為機(jī)械，不宜根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整。具體來說，目前的規(guī)定是商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)和個(gè)人的債券及其他資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重都是 100%。 ?其次，在對(duì)商業(yè)銀行資本充足率提出要求的時(shí)候，并沒有將操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)納入考慮范圍，沒有對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)資本的要求。 ?再者，監(jiān)管部門對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本只要求一定比例或者一定絕對(duì)數(shù)額之上的市場(chǎng)交易頭寸計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本，這種方式對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的要求是不完全的。 75 存在的問題｜ 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生盲目擴(kuò)張而犧牲資產(chǎn)質(zhì)量的問題。此外，大多數(shù)商業(yè)銀行對(duì)其自身長短期經(jīng)營目標(biāo)認(rèn)識(shí)不足，這點(diǎn)在資產(chǎn)質(zhì)量的提高上表現(xiàn)得更為明顯。 風(fēng)險(xiǎn)管理人才的缺乏成為制約我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)代化進(jìn)程的主要因素之一?，F(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)性含量較高，目前我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員無論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都與西方商業(yè)銀行存在差距，這也成為未來商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要制約因素。 76 存在的問題｜ 商業(yè)銀行從業(yè)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)不充分。 一方面，業(yè)務(wù)人員錯(cuò)誤地把風(fēng)險(xiǎn)管擺在業(yè)務(wù)的對(duì)立面，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理是在為難業(yè)務(wù)人員，而沒有將風(fēng)險(xiǎn)管理和創(chuàng)造利潤看作是同等重要的事情，沒有能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)和利潤緊密結(jié)合起來，這種現(xiàn)象的普遍存在使得風(fēng)險(xiǎn)管理工作的效果大打折扣。 另一方面，部分風(fēng)險(xiǎn)管理人員沒有能夠把風(fēng)險(xiǎn)管理與市場(chǎng)拓展、市場(chǎng)營銷有機(jī)結(jié)合起來，而簡單地認(rèn)為控制風(fēng)險(xiǎn)就是少發(fā)展業(yè)務(wù)，通過否定業(yè)務(wù)逃避承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任，阻礙了一些本該發(fā)展的業(yè)務(wù)，反而是降低了銀行的整體抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的缺乏嚴(yán)重阻礙了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展，亞待糾正，讓風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)深入每個(gè)從業(yè)人員的頭腦中。 77 原因分析｜ 由于我國法律制度不健全，法律與法律、法律與政策之間存在著界限不夠明確、標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一、程序不夠規(guī)范的問題，使法律制度存在彈性，導(dǎo)致商業(yè)銀行在依法維護(hù)金融債權(quán)的過程中，依法維權(quán)的行為不能得到有效的法律保障。 由于國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展落后，使其盈利過度依賴于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行的競(jìng)爭能力實(shí)際上體現(xiàn)在客戶開發(fā)能力，同質(zhì)競(jìng)爭嚴(yán)重，缺乏獨(dú)特的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。伴隨著外資銀行的大舉涌入，國內(nèi)外商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭日益激烈，在促進(jìn)行業(yè)繁榮的同時(shí)，單一的惡意競(jìng)爭，加劇了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。 貸款趨于集中引發(fā)盲目的資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行為爭搶客戶，在利潤最大化的驅(qū)使下，盲目經(jīng)營一些高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，而相應(yīng)的管理和控制風(fēng)險(xiǎn)手段、措施明顯缺乏與滯后。 78 原因分析｜ 3. 商業(yè)銀行自身管理機(jī)制不完善 長期以來，商業(yè)銀行的信貸規(guī)模一直沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期機(jī)械分配制度，沒有按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益相統(tǒng)一的原則，實(shí)行真正意義上的擇優(yōu)放貸。 貸款評(píng)估質(zhì)量不高，審批不嚴(yán)，在相當(dāng)長的時(shí)間里，沒有建立起有效的監(jiān)管機(jī)制，未實(shí)現(xiàn)真正意義上的審貸分離制度。 放款后的追蹤監(jiān)督機(jī)制不健全，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)不良貸款滋生的苗頭，無法及時(shí)采取相應(yīng)措施和對(duì)策，減少不良貸款。 隨著各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易的不斷擴(kuò)大，其面臨的匯率波動(dòng)也日益增大。同時(shí)，由于缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，商業(yè)銀行對(duì)金融衍生品交易的涉入使其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。 利率的不斷市場(chǎng)化和中央銀行對(duì)利率調(diào)控手段的運(yùn)用，利率變化的頻率和幅度會(huì)進(jìn)一步加快和擴(kuò)大，從而使銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也將增大。 79 原因分析｜ 目前我國的金融機(jī)構(gòu)還處在發(fā)展的初始階段，對(duì)貸款的評(píng)級(jí)主要采用以專家判別法為主的定性分析手段，這種定性的分析方法受人為的因素影響較大，且沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，在制度上也存在一定的缺陷 。 ，特別是房地產(chǎn)投資熱主導(dǎo)信貸投資風(fēng)險(xiǎn) 雖然國家采取多種政策手段控制和抑制炒房，但房地產(chǎn)、開發(fā)區(qū)仍為資金追逐 熱點(diǎn)。目前，大部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自由資金比例偏低，過分依賴銀行貸款，少數(shù)金融機(jī)構(gòu)存在房地產(chǎn)信貸管理偏松、執(zhí)行政策不力的現(xiàn)象，如 :以流動(dòng)資金用于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目、不辦理保險(xiǎn)發(fā)放貸款等，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。 80 謝謝?。? 演講完畢，謝謝觀看！