【正文】 1. 95 63. 85 60. 71 64. 45 招商銀行 63. 30 67. 66 70. 11 69. 04 74. 17 民生銀行 69. 72 72. 20 74. 44 72. 38 75. 00 浦東發(fā)展銀行 70. 84 76. 58 70. 24 71. 21 72. 85 深圳發(fā)展銀行 71. 36 76. 44 71. 8l 78. 14 寧波銀行 57. 79 60. 11 63. 95 68. 40 64. 49 67 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |貸存比 從表中可以看出，近兩年商業(yè)銀行的貸存比整體上呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，這主要是由于前面兩年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)銀行系統(tǒng)有大量的貸款需求，因此銀行普遍提高了貸款投放比率。 其中，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和交通銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)風(fēng)格得到很好體現(xiàn)，其存貸比一直維持在 60%左右的水平，在確保一定盈利的情況下有效控制風(fēng)險(xiǎn)，保持銀行的流動(dòng)性。招商銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行和深發(fā)展銀行則保持較高的存貸比，平均在70%左右。作為比較具有代表性的城市商業(yè)銀行，寧波銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)，能夠跟蹤經(jīng)濟(jì)形勢(shì)迅速調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，存貸比一直保持在 70%以下。 68 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 所謂流動(dòng)性比率，就是指流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比。 一方面，流動(dòng)性比例越高，證明銀行的經(jīng)營(yíng)越安全。另一方面，流動(dòng)性比率高的話，說明流動(dòng)性資產(chǎn)占比比較大，流動(dòng)性高必然會(huì)喪失一部分收益性。 所以，銀行在經(jīng)營(yíng)的過程中所要做的是保持合理的流動(dòng)性水平，在安全性得到保證的情況下獲取最大的收益。 69 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 部分商業(yè)銀行流動(dòng)性比率 （ %） 2023年 2023中 2023年 2023中 2023年 工商銀行 48. 90 28. 50 26. 80 29. 00 33. 30 建設(shè)銀行 39. 05 36. 10 40. 98 46. 84 52. 74 中國(guó)銀行 37. 70 33. 46 32. 60 44. 20 48. 80 交通銀行 33. 62 28. 50 27. 07 29. 95 39. 62 招商銀行 51. 10 44. 10 41. 70 37. 33 43. 14 民生銀行 51. 42 35. 49 34. 94 38. 51 45. 50 浦東發(fā)展銀行 44. 24 39. 08 39. 60 37. 69 55. 24 深圳發(fā)展銀行 45. 99 46. 03 39. 33 49. 69 41. 50 寧波銀行 62. 61 54. 78 61. 62 53. 90 56. 44 70 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 從上表中可以看出，我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制工作還是比較有效的?？偟膩碚f，商業(yè)銀行流動(dòng)性比率和經(jīng)濟(jì)周期緊密聯(lián)系在了一起。 在經(jīng)濟(jì)上升周期，商業(yè)銀行傾向于降低流動(dòng)性比率，投資收益率高的產(chǎn)品；在預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)增加的情況下，商業(yè)銀行又普遍增加了流動(dòng)性比率，以抵御潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。 相對(duì)而言，中國(guó)銀行、交通銀行、民生銀行能夠提前于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)而意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)的增加，早于 2023年底就己經(jīng)開始增加流動(dòng)性比率，做好提前防范工作。 建設(shè)銀行的流動(dòng)性比率一直保持非常充足的狀態(tài)，且近三年始終保持上升趨勢(shì)，這一方面說明建設(shè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較強(qiáng)，但另一方面如此高的流動(dòng)性比率必然會(huì)使其喪失一部分的盈利性，除非發(fā)生重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，否則就會(huì)得不償失。 71 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 2023年商業(yè)銀行不良貸款情況表（單位：億元，占全部貸款的比例 %） 一季度末 二季度末 三季度末 四季度末 不良貸款機(jī)構(gòu) 余額 占比 余額 占比 余額 占比 余額 占比 主要商業(yè)銀行 % % % % 國(guó)有商業(yè)銀行 % % % % 股份制商業(yè)銀行 % % % % 城市商業(yè)銀行 % % % % 農(nóng)村商業(yè)銀行 % % % % 外資銀行 % % % 總的來說，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在建立必要的風(fēng)險(xiǎn)管理制度方面己經(jīng)做了很大努力，也取得了令人矚目的進(jìn)步，但在不良資產(chǎn)控制和管理技術(shù)方面和外資銀行相比仍有較大的差距。 （ 1）不良資產(chǎn)問題 72 從上表可以看出， 2023年的四個(gè)季度，中國(guó)主要商業(yè)銀行的不良貸款余額和不良貸款比率一直呈下降趨勢(shì)，但與外資銀行相比，不論在不良貸款余額還是起比率方面都存在很大差距，如 2023年的第四季度，不良貸款比率中國(guó)主要商業(yè)銀行為 %，外資銀行為 %，即使國(guó)內(nèi)最低的商業(yè)銀行，即股制商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)比率為 %，也要高于外資銀行的 %。 （ 2）缺乏先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)管理的根本目的是確保業(yè)務(wù)發(fā)展健康和持續(xù)，與進(jìn)入中國(guó)的部分國(guó)際活躍銀行相比，中國(guó)的商業(yè)銀行表現(xiàn)為主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)、中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足的缺陷。 根據(jù)中國(guó)行業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)，中國(guó)國(guó)有控股銀行的 2023年到期銀行理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為 %，股份制銀行為 %，而城市商業(yè)銀行的只有 %，而外資銀行的銀行理財(cái)產(chǎn)品的收益率最高，平均達(dá)到 %。 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 73 造成國(guó)內(nèi)外理財(cái)產(chǎn)品平均收益率較大差距的主要原因外資銀行擁有先進(jìn)的計(jì)量工具來衡量損失和收益的關(guān)系，把管理風(fēng)險(xiǎn)作為銀行比較優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品都集中在收益率相對(duì)較高的信貸領(lǐng)域，吸引更多的客戶，發(fā)展更適合的理財(cái)產(chǎn)品，如花旗銀行推出的花旗通知存款的理財(cái)產(chǎn)品、渣打銀行的現(xiàn)貸派等特色銀行理財(cái)產(chǎn)品。而中國(guó)的商業(yè)銀行的銀行理財(cái)產(chǎn)品大多集中在收益率相對(duì)偏低的貨幣市場(chǎng)。 由上可知，中國(guó)商業(yè)銀行與外資銀行的差距不僅表現(xiàn)在理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行量上，更關(guān)鍵的是應(yīng)該發(fā)展更可靠的計(jì)量工具和提升管理風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)水平，以此為支撐，才能縮小與外資銀行的差距，并爭(zhēng)取在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 74 存在的問題｜ （ 1）監(jiān)管層在具體風(fēng)險(xiǎn)種類上對(duì)商業(yè)銀行的要求不全面。 2023年以前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理要求一直以資產(chǎn)負(fù)債比例管理和資本充足率管理為主； 2023年才提出內(nèi)部控制的指引； 2023年才提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的指引； 2023年才提出試行兼顧信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)闹笜?biāo)規(guī)定，但對(duì)所提出的指標(biāo)并沒有硬性要求。因此，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理要求偏軟、不夠全面。 （ 2）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)囊蟛蝗妗? ?首先，在計(jì)算加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的時(shí)候，權(quán)重的選擇過于籠統(tǒng)且評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)較為機(jī)械，不宜根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整。具體來說，目前的規(guī)定是商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)和個(gè)人的債券及其他資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重都是 100%。 ?其次，在對(duì)商業(yè)銀行資本充足率提出要求的時(shí)候，并沒有將操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)納入考慮范圍，沒有對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)資本的要求。 ?再者，監(jiān)管部門對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本只要求一定比例或者一定絕對(duì)數(shù)額之上的市場(chǎng)交易頭寸計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本，這種方式對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的要求是不完全的。 75 存在的問題｜ 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生盲目擴(kuò)張而犧牲資產(chǎn)質(zhì)量的問題。此外，大多數(shù)商業(yè)銀行對(duì)其自身長(zhǎng)短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)認(rèn)識(shí)不足，這點(diǎn)在資產(chǎn)質(zhì)量的提高上表現(xiàn)得更為明顯。 風(fēng)險(xiǎn)管理人才的缺乏成為制約我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)代化進(jìn)程的主要因素之一?，F(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)性含量較高，目前我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員無論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都與西方商業(yè)銀行存在差距，這也成為未來商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要制約因素。 76 存在的問題｜ 商業(yè)銀行從業(yè)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)不充分。 一方面，業(yè)務(wù)人員錯(cuò)誤地把風(fēng)險(xiǎn)管擺在業(yè)務(wù)的對(duì)立面，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理是在為難業(yè)務(wù)人員，而沒有將風(fēng)險(xiǎn)管理和創(chuàng)造利潤(rùn)看作是同等重要的事情，沒有能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)緊密結(jié)合起來，這種現(xiàn)象的普遍存在使得風(fēng)險(xiǎn)管理工作的效果大打折扣。 另一方面，部分風(fēng)險(xiǎn)管理人員沒有能夠把風(fēng)險(xiǎn)管理與市場(chǎng)拓展、市場(chǎng)營(yíng)銷有機(jī)結(jié)合起來，而簡(jiǎn)單地認(rèn)為控制風(fēng)險(xiǎn)就是少發(fā)展業(yè)務(wù)，通過否定業(yè)務(wù)逃避承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任，阻礙了一些本該發(fā)展的業(yè)務(wù)，反而是降低了銀行的整體抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的缺乏嚴(yán)重阻礙了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展，亞待糾正，讓風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)深入每個(gè)從業(yè)人員的頭腦中。 77 原因分析｜ 由于我國(guó)法律制度不健全，法律與法律、法律與政策之間存在著界限不夠明確、標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一、程序不夠規(guī)范的問題，使法律制度存在彈性，導(dǎo)致商業(yè)銀行在依法維護(hù)金融債權(quán)的過程中，依法維權(quán)的行為不能得到有效的法律保障。 由于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展落后，使其盈利過度依賴于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力實(shí)際上體現(xiàn)在客戶開發(fā)能力，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，缺乏獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。伴隨著外資銀行的大舉涌入，國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在促進(jìn)行業(yè)繁榮的同時(shí)，單一的惡意競(jìng)爭(zhēng)，加劇了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。 貸款趨于集中引發(fā)盲目的資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行為爭(zhēng)搶客戶，在利潤(rùn)最大化的驅(qū)使下，盲目經(jīng)營(yíng)一些高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，而相應(yīng)的管理和控制風(fēng)險(xiǎn)手段、措施明顯缺乏與滯后。 78 原因分析｜ 3. 商業(yè)銀行自身管理機(jī)制不完善 長(zhǎng)期以來，商業(yè)銀行的信貸規(guī)模一直沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期機(jī)械分配制度，沒有按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益相統(tǒng)一的原則，實(shí)行真正意義上的擇優(yōu)放貸。 貸款評(píng)估質(zhì)量不高，審批不嚴(yán)，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，沒有建立起有效的監(jiān)管機(jī)制，未實(shí)現(xiàn)真正意義上的審貸分離制度。 放款后的追蹤監(jiān)督機(jī)制不健全，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)不良貸款滋生的苗頭，無法及時(shí)采取相應(yīng)措施和對(duì)策，減少不良貸款。 隨著各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易的不斷擴(kuò)大，其面臨的匯率波動(dòng)也日益增大。同時(shí)，由于缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，商業(yè)銀行對(duì)金融衍生品交易的涉入使其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。 利率的不斷市場(chǎng)化和中央銀行對(duì)利率調(diào)控手段的運(yùn)用，利率變化的頻率和幅度會(huì)進(jìn)一步加快和擴(kuò)大，從而使銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也將增大。 79 原因分析｜ 目前我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)還處在發(fā)展的初始階段，對(duì)貸款的評(píng)級(jí)主要采用以專家判別法為主的定性分析手段，這種定性的分析方法受人為的因素影響較大，且沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，在制度上也存在一定的缺陷 。 ，特別是房地產(chǎn)投資熱主導(dǎo)信貸投資風(fēng)險(xiǎn) 雖然國(guó)家采取多種政策手段控制和抑制炒房，但房地產(chǎn)、開發(fā)區(qū)仍為資金追逐 熱點(diǎn)。目前，大部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自由資金比例偏低，過分依賴銀行貸款，少數(shù)金融機(jī)構(gòu)存在房地產(chǎn)信貸管理偏松、執(zhí)行政策不力的現(xiàn)象，如 :以流動(dòng)資金用于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目、不辦理保險(xiǎn)發(fā)放貸款等，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。 80 THE END 演講完畢，謝謝觀看！