現(xiàn)代風(fēng)險與風(fēng)險管理-資料下載頁
2025-01-20 15:51本頁面
【正文】 這是風(fēng)險集合的妙處。 《保險學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 35 兩種情況的比較 ? 在風(fēng)險集合中，再增加一個人，風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）可以進(jìn)一步降低。依此類推。 ? 當(dāng)集合參與者人數(shù)非常多時，損失的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險）就變得非常接近于零。 ? 這個結(jié)果反映的就是大數(shù)定律。含義是集合中樣本容量越大，對樣本損失的預(yù)測就越準(zhǔn)確。 《保險學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 36 （二）損失相關(guān)情形下的風(fēng)險集合 ? 損失之間常常存在不同程度的正相關(guān) ? 基本結(jié)論：當(dāng)損失是正相關(guān)時，風(fēng)險集合仍然可以降低風(fēng)險，但降幅沒有不相關(guān)情形下大。 ? 仍然考慮甲乙的例子?，F(xiàn)在假設(shè)甲乙的損失是正相關(guān)的。 《保險學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 37 （二）損失相關(guān)情形下的風(fēng)險集合 ? 損失正相關(guān)意味著，當(dāng)甲遭受損失時，乙遭受損失的概率大于 ，即甲乙同時遭受損失的概率大于 ；甲乙同時不遭受損失的概率大于 。 ? 正相關(guān)意味著，極端結(jié)果出現(xiàn)的概率增加了，損失的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險）增加了。 《保險學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 38 （二）損失相關(guān)情形下的風(fēng)險集合 ? 正相關(guān)的一個極端情形是 “ 完全正相關(guān) ” 。 ? 假設(shè)甲乙的損失是完全正相關(guān)的。 ? 那么，甲受損，乙也受損；甲不受損，乙也不受損。 ? 所以，甲乙同時受損的概率和甲或乙受損的概率是一樣的（ ），甲乙同時不受損的概率和甲或乙不受損的概率是一樣的（ ）。 ? 完全正相關(guān)時，風(fēng)險集合對于降低風(fēng)險無意義。 《保險學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 39 六、風(fēng)險、風(fēng)險管理和保險的關(guān)系 風(fēng)險是保險產(chǎn)生和存在的前提 風(fēng)險的發(fā)展是保險發(fā)展的客觀依據(jù) 保險是風(fēng)險管理的傳統(tǒng)有效的措施 保險經(jīng)營效益受風(fēng)險管理技術(shù)的制約 ? 第二節(jié)完 《保險學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 40 第一章第二節(jié) 回顧 一、風(fēng)險管理的概念 二、風(fēng)險管理的基本方法 三、風(fēng)險管理的效率原則 四、風(fēng)險管理的主要環(huán)節(jié) 五、風(fēng)險集合 六、風(fēng)險、風(fēng)險管理和保險的關(guān)系 《保險學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 41 第一章 風(fēng)險與風(fēng)險管理 復(fù)習(xí)題 風(fēng)險的含義是什么？ 什么是風(fēng)險三要素？ 風(fēng)險是如何分類的？ 常用的風(fēng)險度量指標(biāo)是什么？ 風(fēng)險管理的基本方法有哪三類？ 什么是風(fēng)險管理的效率原則？ 風(fēng)險集合對于風(fēng)險管理有什么重要意義？ 風(fēng)險、風(fēng)險管理與保險之間存在什么關(guān)系？ 演講完畢，謝謝觀看！
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