現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁(yè)
2025-01-20 15:51本頁(yè)面
【正文】 這是風(fēng)險(xiǎn)集合的妙處。 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 35 兩種情況的比較 ? 在風(fēng)險(xiǎn)集合中，再增加一個(gè)人，風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）可以進(jìn)一步降低。依此類(lèi)推。 ? 當(dāng)集合參與者人數(shù)非常多時(shí)，損失的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)）就變得非常接近于零。 ? 這個(gè)結(jié)果反映的就是大數(shù)定律。含義是集合中樣本容量越大，對(duì)樣本損失的預(yù)測(cè)就越準(zhǔn)確。 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 36 （二）損失相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合 ? 損失之間常常存在不同程度的正相關(guān) ? 基本結(jié)論：當(dāng)損失是正相關(guān)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)集合仍然可以降低風(fēng)險(xiǎn)，但降幅沒(méi)有不相關(guān)情形下大。 ? 仍然考慮甲乙的例子?，F(xiàn)在假設(shè)甲乙的損失是正相關(guān)的。 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 37 （二）損失相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合 ? 損失正相關(guān)意味著，當(dāng)甲遭受損失時(shí)，乙遭受損失的概率大于 ，即甲乙同時(shí)遭受損失的概率大于 ；甲乙同時(shí)不遭受損失的概率大于 。 ? 正相關(guān)意味著，極端結(jié)果出現(xiàn)的概率增加了，損失的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)）增加了。 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 38 （二）損失相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合 ? 正相關(guān)的一個(gè)極端情形是 “ 完全正相關(guān) ” 。 ? 假設(shè)甲乙的損失是完全正相關(guān)的。 ? 那么，甲受損，乙也受損；甲不受損，乙也不受損。 ? 所以，甲乙同時(shí)受損的概率和甲或乙受損的概率是一樣的（ ），甲乙同時(shí)不受損的概率和甲或乙不受損的概率是一樣的（ ）。 ? 完全正相關(guān)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)集合對(duì)于降低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)意義。 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 39 六、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)的關(guān)系 風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)產(chǎn)生和存在的前提 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展是保險(xiǎn)發(fā)展的客觀依據(jù) 保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的傳統(tǒng)有效的措施 保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效益受風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的制約 ? 第二節(jié)完 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 40 第一章第二節(jié) 回顧 一、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 二、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法 三、風(fēng)險(xiǎn)管理的效率原則 四、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要環(huán)節(jié) 五、風(fēng)險(xiǎn)集合 六、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)的關(guān)系 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 41 第一章 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 復(fù)習(xí)題 風(fēng)險(xiǎn)的含義是什么？ 什么是風(fēng)險(xiǎn)三要素？ 風(fēng)險(xiǎn)是如何分類(lèi)的？ 常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)是什么？ 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法有哪三類(lèi)？ 什么是風(fēng)險(xiǎn)管理的效率原則？ 風(fēng)險(xiǎn)集合對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理有什么重要意義？ 風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)之間存在什么關(guān)系？ 演講完畢，謝謝觀看！
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