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可轉債的敏感度測量與風險管理-資料下載頁

2025-01-18 22:07本頁面
  

【正文】 于利率的一階偏導數(shù)? 注意:利率在可轉債定價中的影響(考慮或然性,對純債券理論價和期權價值變化的非線性對應關系)可轉債的風險因子? 可轉債面對的市場因子(風險因子)– 利率(兩種利率)– 基礎資產(chǎn)價格– 波動率可轉債的風險管理? 利率因子(收益率曲線 /高維風險因子):采用 PCA方法測量收益率曲線風險? 基礎資產(chǎn)價格: Monte Carlo模擬? 綜合風險評估: MonteCarlo/PCA下的 VaR方法 + 敏感度方法
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