第13章模型設(shè)定和診斷檢驗(yàn)-資料下載頁(yè)
2025-01-07 14:26本頁(yè)面
【正文】 的模型與真實(shí)模型之間的差別。k 越大，模型越復(fù)雜，偏差就越小。同時(shí)，我們必須估計(jì)更多的變量，并且擁有一個(gè)更大的 。 階數(shù) k越小，模型越簡(jiǎn)化，待估參數(shù)越少， 。但是，與真實(shí)模型之間的偏差越大。84 總之，當(dāng)我們選擇 k，如分布滯后模型的滯后長(zhǎng)度，我們應(yīng)該權(quán)衡模型的擬合優(yōu)度和復(fù)雜程度以最小化AIC。85其中， n 是滯后長(zhǎng)度yi 服從正態(tài)條件分布：ei ~ N( 0, σ2 )另一種解釋86最大似然函數(shù) L 的對(duì)數(shù)形式的函數(shù) l：于是，我們有：87最大化 (3)式意味著最小化下面的 (4)式：最小化 (4)式 is OLS.最大化 (3)式，就得到了 a0,a1,…, an 和 σ2的最優(yōu)估計(jì)值。我們也需要選擇合適的 σ2的 LM估計(jì)值使得：88日本統(tǒng)計(jì)學(xué)教授 H. Akaike 在信息論的基礎(chǔ)上發(fā)明了能夠平衡模型適宜性和復(fù)雜性的 AIC。 AIC被用于決定一個(gè)模型的滯后長(zhǎng)度。所以， σ2的 LM估計(jì)量可以從 (5)式推出：將 (6)式代入 (3)式：89第一部分代表了估計(jì)模型和真實(shí)模型之間的偏離度，滯后長(zhǎng)度越大和復(fù)雜，偏離度就越小，要估計(jì)的參數(shù)就越大，第二部分也就越大。另一方面，當(dāng)滯后長(zhǎng)度較小時(shí)，模型簡(jiǎn)單，參數(shù)的個(gè)數(shù)少，第二部分也較小，但偏離度就更大。因此，當(dāng)選擇一個(gè)模型時(shí)，我們需要平衡其適宜度和復(fù)雜程度，即最小化 AIC。k 是需要被估計(jì)的參數(shù)的個(gè)數(shù)。90或以對(duì)數(shù)形式表示為： 四、 施瓦茨信息準(zhǔn)則（ Schwariz’s Information Criterion , SIC） 與 AIC的思想類(lèi)似， SIC準(zhǔn)則定義為：其中， [ ( k / n ) ln n ] 是懲罰因子。91l SIC施加的懲罰比 AIC更嚴(yán)厲。l SIC的值越低，模型越好。l 與 AIC相似， SIC可以用于比較一個(gè)模型在樣本內(nèi)或樣本外的預(yù)測(cè)表現(xiàn)。 這個(gè)準(zhǔn)則是關(guān)于怎樣選擇回歸元的個(gè)數(shù)的。假設(shè)有一個(gè)具有 k 個(gè)回歸元的模型。和平常一樣，令 為真實(shí) σ2 的估計(jì)量。 五、 馬婁斯的 Cp 準(zhǔn)則93其中， n 是觀測(cè)的次數(shù)。 我們選擇 p（ p ≤ k）個(gè)回歸元，令 RSSp表示殘差平方和。 馬婁斯（ C. P. Mallows）提出了如下準(zhǔn)則，被稱為 Cp 準(zhǔn)則： ()94∵∴ 如果有 p 個(gè)回歸元的模型擬合得足夠充分，則可以證明：結(jié)果近似有：95 在根據(jù) Cp 準(zhǔn)則選擇模型時(shí)，實(shí)質(zhì)上是想找到一個(gè) Cp 值很低的模型。換句話說(shuō)，既節(jié)儉又?jǐn)M合得相當(dāng)好的模型。 在實(shí)踐中，人們通常將 Cp 對(duì) p 進(jìn)行描點(diǎn)，形成450線。距 450線最近的模型是最好的模型。96 圖 分別描出了模型 A與 B的點(diǎn)（ p， Cp）。顯然，模型 A更好。Figure 本章結(jié)束，謝謝！靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。 17:06:1217:06:1217:063/21/2023 5:06:12 PM1以我獨(dú)沈久，愧君相 見(jiàn)頻 。 三月 2117:06:1217:06Mar2121Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。 17:06:1217:06:1217:06Sunday, March 21, 20231乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 三月 21三月 2117:06:1217:06:12March 21, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見(jiàn) 青山。 21 三月 20235:06:12 下午 17:06:12三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 三月 215:06 下午 三月 2117:06March 21, 20231行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 2023/3/21 17:06:1217:06:1221 March 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 5:06:12 下午 5:06 下午 17:06:12三月 21沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒(méi)有。 17:06:1217:06:1217:063/21/2023 5:06:12 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 三月 2117:06:1217:06Mar2121Mar211世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無(wú)限完美。 17:06:1217:06:1217:06Sunday, March 21, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 三月 21三月 2117:06:1217:06:12March 21, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 21 三月 20235:06:12 下午 17:06:12三月 211楚塞三湘接， 荊門(mén) 九派通。 三月 215:06 下午 三月 2117:06March 21, 20231少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/3/21 17:06:1217:06:1221 March 20231空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 5:06:12 下午 5:06 下午 17:06:12三月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023 閱讀 一切好 書(shū) 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話 。 17:06:1217:06:1217:063/21/2023 5:06:12 PM1越是沒(méi)有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 三月 2117:06:1217:06Mar2121Mar211越是無(wú)能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 17:06:1217:06:1217:06Sunday, March 21, 20231知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 三月 21三月 2117:06:1217:06:12March 21, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 21 三月 20235:06:12 下午 17:06:12三月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過(guò) 于提升自我。 三月 215:06 下午 三月 2117:06March 21, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/3/21 17:06:1217:06:1221 March 20231一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 5:06:12 下午 5:06 下午 17:06:12三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專(zhuān) 家告 訴
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