[經(jīng)濟學]什么是經(jīng)濟資本-資料下載頁
2025-08-17 02:59本頁面
【正文】 水平的提高。 ，完善績效考核評價體系 長期以來，我國商業(yè)銀行的績效考核評價體系存在突出的制度性缺陷： 一是以利潤、資產(chǎn)規(guī)模的絕對量考核為主，忽視資本占用的成本，在一定程度上鼓勵了片面追求賬面利潤和資產(chǎn)規(guī)模而漠視潛在風險的短期行為； 二是現(xiàn)行的績效考核評級體系未充分考慮到風險因素，經(jīng)營收益未經(jīng)風險調整； 三是績效考核評價體系以橫向為主，無法具體量化具體產(chǎn)品和業(yè)務條線的經(jīng)營績效，難以為經(jīng)營決策提供支持。 經(jīng)濟資本管理克服了上述缺陷：eva強調了資本占用的成本，有助于商業(yè)銀行尤其是其分支機構樹立成本意識；raroc強調的是經(jīng)過風險調整后的資本回報，并扣除了為預期風險所計提的專項準備金，更真實地反映了利潤和資本回報率；同時，raroc技術還可以衡量具體的交易和賬戶，有助于真實反映各項業(yè)務給銀行所創(chuàng)造的價值。 raroc技術通過對具體產(chǎn)品、業(yè)務和區(qū)域的經(jīng)濟資本回報率的量化，為商業(yè)銀行在制定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略時提供支持。比如，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)判斷某項業(yè)務的經(jīng)濟資本回報率較高，商業(yè)銀行在編制經(jīng)營計劃和經(jīng)濟資本預算時，可以通過資源配置、系數(shù)設定等方式，向全行傳達總行對于此類業(yè)務的傾斜支持導向。 同時，raroc技術強調了風險因素，商業(yè)銀行在為產(chǎn)品定價時，可以通過raroc技術推算出該項產(chǎn)品在什么價格水平才能達到預期的回報率，從而促進商業(yè)銀行自主風險定價水平的提升。 ，進一步推動國有商業(yè)銀行增強獨立的市場主體意識 經(jīng)濟資本管理強化了國有商業(yè)銀行的資本約束意識和成本意識，使過去因具有國家信用而忽視資本充足的國有商業(yè)銀行深刻地認識到，資本是稀缺的和有成本的。隨著股份制改革的深入，國有商業(yè)銀行將面臨著監(jiān)管當局越來越嚴格的資本約束和市場越來越高的資本回報要求，這將督促國有商業(yè)銀行切實轉變經(jīng)營理念，增強獨立市場主體意識，推動股份制改革深入開展，真正將國有商業(yè)銀行建設成資本充足、內控嚴密、運營安全、服務和效益良好的現(xiàn)代金融企業(yè)。 ，有助于激勵商業(yè)銀行改進經(jīng)營管理 經(jīng)濟資本不僅要抵御非預期損失，而且還在經(jīng)營管理和資源配置中居于核心地位：不僅可以衡量一家銀行的整體抗風險能力，而且還可以成為評價商業(yè)銀行分支機構或業(yè)務條線經(jīng)營績效的標尺；將收益與風險、成本結合起來，有助于商業(yè)銀行根據(jù)實際承擔的風險為產(chǎn)品合理定價；支持和鼓勵商業(yè)銀行改進風險管理技術，積極開發(fā)內部計量模型，完善資本管理，從而更科學地保持合適的資本持有量，激勵商業(yè)銀行改進資本管
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