[經(jīng)濟(jì)學(xué)]什么是經(jīng)濟(jì)資本-展示頁
2024-09-01 02:59本頁面
【正文】 用的結(jié)果預(yù)期損失和非預(yù)期損失。經(jīng)濟(jì)資本的一個(gè)重要特點(diǎn)，就是它是指所“需要的”資本，“應(yīng)該有”多少資本，而不是銀行實(shí)實(shí)在在已經(jīng)擁有的資本。這樣還能計(jì)算出各個(gè)業(yè)務(wù)部門或各個(gè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品所需要的資本來。它是根據(jù)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度的大小計(jì)算出來的?！ 〗?jīng)濟(jì)資本是一個(gè)新出現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)學(xué)的概念。經(jīng)濟(jì)資本 經(jīng)濟(jì)資本指用于承擔(dān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或購買外來收益的股東投資總額,是由商業(yè)銀行的管理層內(nèi)部評(píng)估而產(chǎn)生的配置給資產(chǎn)或某項(xiàng)業(yè)務(wù)用以減緩風(fēng)險(xiǎn)沖擊的資本，因此經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本。其計(jì)算公式為：經(jīng)濟(jì)資本＝信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失+操作風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失。它是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定時(shí)間內(nèi)（如一年），為了彌補(bǔ)銀行的非預(yù)計(jì)損失（unexpected losses）所需要的資本。計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的前提是必須要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模型化、量化。其實(shí)，現(xiàn)在比較普遍使用的計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的模型（VaR）所計(jì)算出來的資本就是經(jīng)濟(jì)資本的概念?！ 〗?jīng)濟(jì)資本管理要求銀行能夠用量化技術(shù)比較精確地測(cè)算現(xiàn)有資產(chǎn)將來一段時(shí)間內(nèi)的非預(yù)期損失大小，并據(jù)此衡量業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)成本和股東價(jià)值增值能力。在借助這些量化工具進(jìn)行貸款決策前，銀行管理層要先確定本銀行可接受的客戶違約率上限、授信業(yè)務(wù)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)（RAROC）的下限。如果銀行無法降低經(jīng)濟(jì)資本成本，就要能夠增加業(yè)務(wù)的凈收益，否則將達(dá)不到股東價(jià)值增值目的。在經(jīng)濟(jì)資本管理目標(biāo)下，銀行為保證風(fēng)險(xiǎn)管理過程的有效性和各種模型工具得到合理使用，需建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織、業(yè)務(wù)流程等制度平臺(tái)。經(jīng)濟(jì)資本管理需要有效的企業(yè)管制、內(nèi)部控制和外部監(jiān)督配合。 注：銀行損失=預(yù)期損失（用準(zhǔn)備金彌補(bǔ)）+非預(yù)期損失（用經(jīng)濟(jì)資本彌補(bǔ)）+極端損失（通過壓力測(cè)試計(jì)算） 前面兩種損失與第三種損失的臨界點(diǎn)稱為VAR什么是經(jīng)濟(jì)資本管理 經(jīng)濟(jì)資本管理基于資本的稀缺性和高成本性，具有效益約束和風(fēng)險(xiǎn)約束的雙效應(yīng)，不僅可以提高商業(yè)銀行的資本管理水平，而且通過發(fā)揮經(jīng)濟(jì)資本在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的預(yù)算管理、資源配置和績效考核作用，推動(dòng)我國商業(yè)銀行向現(xiàn)代商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變。 經(jīng)濟(jì)資本管理體系的應(yīng)用 經(jīng)濟(jì)資本管理基于資本的兩個(gè)特征而建立：資本是稀缺的，因此必須將有限的資本有效地配置到最能增加銀行價(jià)值的環(huán)節(jié)；資本是有成本的，因此必須強(qiáng)調(diào)對(duì)資本的回報(bào)，也即對(duì)股東實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造，并充分考慮資本所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)收益與風(fēng)險(xiǎn)和成本的統(tǒng)一。 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)
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