[經(jīng)濟(jì)學(xué)]什么是經(jīng)濟(jì)資本-免費(fèi)閱讀
【正文】 ，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)有商業(yè)銀行增強(qiáng)獨(dú)立的市場(chǎng)主體意識(shí) 經(jīng)濟(jì)資本管理強(qiáng)化了國(guó)有商業(yè)銀行的資本約束意識(shí)和成本意識(shí)，使過去因具有國(guó)家信用而忽視資本充足的國(guó)有商業(yè)銀行深刻地認(rèn)識(shí)到，資本是稀缺的和有成本的。 ，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平 作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，商業(yè)銀行需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行合理的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。 從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本，年初根據(jù)資金交易風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃計(jì)算并分配。var（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）是計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最常用的技術(shù)，它是指在一定的持有期和給定的置信水平下，因利率、匯率等市場(chǎng)要素發(fā)生變化而可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。 普華永道對(duì)全球銀行業(yè)的調(diào)查表明，信用風(fēng)險(xiǎn)占到商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)總量的65%，除此之外，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨和關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)，《新資本協(xié)議》關(guān)于銀行資本必須覆蓋上述三類風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定即印證了這一觀點(diǎn)，因此，雖然經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)覆蓋商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但在實(shí)踐中主要是對(duì)此三類風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。經(jīng)濟(jì)資本管理需要有效的企業(yè)管制、內(nèi)部控制和外部監(jiān)督配合。 經(jīng)濟(jì)資本管理要求銀行能夠用量化技術(shù)比較精確地測(cè)算現(xiàn)有資產(chǎn)將來一段時(shí)間內(nèi)的非預(yù)期損失大小，并據(jù)此衡量業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)成本和股東價(jià)值增值能力。其計(jì)算公式為：經(jīng)濟(jì)資本＝信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失+操作風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失。這樣還能計(jì)算出各個(gè)業(yè)務(wù)部門或各個(gè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品所需要的資本來。 經(jīng)濟(jì)資本的作用是幫助銀行達(dá)到股東價(jià)值增值和計(jì)算經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的目的。經(jīng)濟(jì)資本管理體系主要由三個(gè)部分構(gòu)成：一是經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量，二是經(jīng)濟(jì)資本的預(yù)算分配制度，三是以經(jīng)濟(jì)增加值（eva）和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)整的經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率（raroc）為核心的績(jī)效考核制度。 銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本體系建設(shè)情況的調(diào)查表明，我國(guó)商業(yè)銀行大多是在參照《辦法》規(guī)定的基礎(chǔ)上，以資本充足率8%為基準(zhǔn)，根據(jù)各類業(yè)務(wù)的歷史風(fēng)險(xiǎn)狀況和本行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，采取內(nèi)部系數(shù)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。目前，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)一般采取簡(jiǎn)單的系數(shù)法，即根據(jù)歷史年度發(fā)生的損失數(shù)據(jù)，將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)按照操作風(fēng)險(xiǎn)的程度分配不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，乘以該類業(yè)務(wù)的余額。隨著我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理能力的提升，經(jīng)濟(jì)資本管理將在我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)揮更大作用。 raroc技術(shù)通過對(duì)具體產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和區(qū)域的經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率的量化，為商業(yè)銀行在制定經(jīng)
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