[經(jīng)濟(jì)學(xué)]什么是經(jīng)濟(jì)資本-閱讀頁(yè)
2024-09-05 02:59本頁(yè)面
【正文】 根據(jù)資金交易風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃計(jì)算并分配。 以eva和raroc為核心的績(jī)效考核引入了資本的成本概念，更真實(shí)地反映了商業(yè)銀行的利潤(rùn)，克服了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的績(jī)效考核以利潤(rùn)的絕對(duì)額為指標(biāo)的缺陷，有利于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)者更清醒地權(quán)衡經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及其回報(bào)，從而做出更符合商業(yè)銀行實(shí)際利益的決策。建行等在經(jīng)濟(jì)資本管理實(shí)施方面走得更快的商業(yè)銀行，已嘗試將raroc技術(shù)應(yīng)用到具體產(chǎn)品的定價(jià)決策。 實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響 經(jīng)濟(jì)資本管理強(qiáng)調(diào)了資本的有限性和高成本性，隨著外部監(jiān)管部門資本充足率監(jiān)管力度的加強(qiáng)和股東對(duì)資本回報(bào)要求的提高，商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)決策時(shí)，不僅要考慮到資產(chǎn)擴(kuò)張的速度、業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)模以及所帶來的收益，還要充分考慮到由此而帶來的風(fēng)險(xiǎn)及其資本占用，將收益與風(fēng)險(xiǎn)和成本相統(tǒng)一。 ，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平 作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，商業(yè)銀行需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行合理的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)資本管理要求對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精確的計(jì)量，并鼓勵(lì)商業(yè)銀行開發(fā)適合自己的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)和模型，將促進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高。 經(jīng)濟(jì)資本管理克服了上述缺陷：eva強(qiáng)調(diào)了資本占用的成本，有助于商業(yè)銀行尤其是其分支機(jī)構(gòu)樹立成本意識(shí)；raroc強(qiáng)調(diào)的是經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)，并扣除了為預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)所計(jì)提的專項(xiàng)準(zhǔn)備金，更真實(shí)地反映了利潤(rùn)和資本回報(bào)率；同時(shí)，raroc技術(shù)還可以衡量具體的交易和賬戶，有助于真實(shí)反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)給銀行所創(chuàng)造的價(jià)值。比如，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)判斷某項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率較高，商業(yè)銀行在編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算時(shí)，可以通過資源配置、系數(shù)設(shè)定等方式，向全行傳達(dá)總行對(duì)于此類業(yè)務(wù)的傾斜支持導(dǎo)向。 ，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)有商業(yè)銀行增強(qiáng)獨(dú)立的市場(chǎng)主體意識(shí) 經(jīng)濟(jì)資本管理強(qiáng)化了國(guó)有商業(yè)銀行的資本約束意識(shí)和成本意識(shí)，使過去因具有國(guó)家信用而忽視資本充足的國(guó)有商業(yè)銀行深刻地認(rèn)識(shí)到，資本是稀缺的和有成本的。 ，有助于激勵(lì)商業(yè)銀行改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理 經(jīng)濟(jì)資本不僅要抵御非預(yù)期損失，而且還在經(jīng)營(yíng)管理和資源配置中居于核心地位：不僅可以衡量一家銀行的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而且還可以成為評(píng)價(jià)商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)條線經(jīng)營(yíng)績(jī)效的標(biāo)尺；將收益與風(fēng)險(xiǎn)、成本結(jié)合起來，有助于商業(yè)銀行根據(jù)實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)為產(chǎn)品合理定價(jià)；支持和鼓勵(lì)商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，積極開發(fā)內(nèi)部計(jì)量模型，完善資本管理，從而更科學(xué)地保持合適的資本持有量，激勵(lì)商業(yè)銀行改進(jìn)
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