【正文】 面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，讓丹鳳縣的商業(yè)銀行不敢發(fā)放貸款增加存款。 67 管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)度量 利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融和金融脫媒的影響，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行長(zhǎng)期沿襲的盈利模式受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。第三方支付迅猛增長(zhǎng)，不斷擠壓銀行支付市場(chǎng)份額；網(wǎng)商也在競(jìng)爭(zhēng)銀行業(yè)務(wù)，未來(lái) 5到 10年，傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)模式受到?jīng)_擊，銀行業(yè)和非銀行業(yè)之間固有的邊界將逐漸模糊，銀行業(yè)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。 余額寶效應(yīng)在市場(chǎng)不斷發(fā)酵，各類(lèi)投資理財(cái)迅速崛起，以基金、保險(xiǎn)和券商為代表的非銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，開(kāi)始借助余額寶模式瓜分本屬于商業(yè)銀行的存款。 68 管理現(xiàn)狀 |市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比 銀行存貸款結(jié)構(gòu)，主要是指活期存款占存款總額的比率以及中長(zhǎng)期貸款占貸款總額的比例。 做這種比較的意義在于，活期存款對(duì)銀行來(lái)說(shuō)相對(duì)屬于低息負(fù)債，活期存款所占比重越大則商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的資金成本越低；而中長(zhǎng)期貸款屬于高收入資產(chǎn)，中長(zhǎng)期貸款占比高則銀行的資金收益越高。 通常來(lái)說(shuō)，是活期存款占比高，中長(zhǎng)期貸款占比高的銀行，其盈利性受利率波動(dòng)的影響較大，存在一定的杠桿作用。 總體來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行在決定存貸款結(jié)構(gòu)的時(shí)候一定要將利率風(fēng)險(xiǎn)考慮進(jìn)去，不能一味追求較高的利差水平而忽視了潛在風(fēng)險(xiǎn)的存在。 69 管理現(xiàn)狀 |市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |非利息收入占比 所謂非利息收入，也就是指的銀行的中間業(yè)務(wù)收入，包括各類(lèi)手續(xù)費(fèi)和傭金收入。 中間業(yè)務(wù)不占用銀行資金，收取的是手續(xù)費(fèi)，因此不會(huì)受到利率等市場(chǎng)因素的影響，也不會(huì)受到過(guò)多監(jiān)管指標(biāo)的束縛，而只是根據(jù)業(yè)務(wù)量來(lái)決定收入的多少。在利率等市場(chǎng)因素波動(dòng)較大的情況下，非利息收入占營(yíng)業(yè)收入的比重高，則說(shuō)明商業(yè)銀行抗利率風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)。 伴隨著利率市場(chǎng)化，銀行的存貸款利差空間將受到進(jìn)一步的壓縮，利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大，因此，拓寬非利息收入的渠道發(fā)展中間業(yè)務(wù)對(duì)銀行的長(zhǎng)足發(fā)展至關(guān)重要。 在我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，手續(xù)費(fèi)和傭金收入主要包括：代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)、銀行卡手續(xù)費(fèi)、顧問(wèn)及咨詢費(fèi)、信用承諾手續(xù)費(fèi)及傭金、托管和其他受托業(yè)務(wù)傭金以及其他手續(xù)費(fèi)和傭金收入。 70 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |貸存比 所謂貸存比的定義，是指銀行吸收的存款中有多少比例用于發(fā)放貸款。 對(duì)于這項(xiàng)指標(biāo)，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)做出明確規(guī)定，商業(yè)銀行貸存比不得高于 75%。之所以界定出這個(gè)上限就是為了保證銀行的流動(dòng)性可以滿足絕大多數(shù)情況下的經(jīng)營(yíng)需要，不至于由于流動(dòng)性短缺而造成風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生乃至損失。 根據(jù)貸存比的定義，可以看出其計(jì)算公式如下 : 貸存比 =（貸款 貼現(xiàn)） /存款余額 71 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |存貸比 貸存比壓力整體大增 金融脫媒、存款流失這些現(xiàn)象加劇了上市銀行的貸存比壓力，多家銀行已游走在監(jiān)管紅線邊緣。 整體而言，股份制銀行的貸存比普遍較高。 Wind數(shù)據(jù)顯示，貸存比前10高的銀行分別為，招行（ %）、交行（ ）、中信銀行（ %）、北京銀行（ %）、光大銀行（ %）、浦發(fā)銀行（ %）、民生銀行（ %）、建行（ %）、中行（ %）和華夏銀行（ %）。招行和交行已逼近 75%的監(jiān)管紅線。 存款降而貸款增，導(dǎo)致貸存比繼續(xù)上行， 9月末已達(dá) %（ 6月末、上年末分別為 %、 %），逼近監(jiān)管紅線，且有可能制約信貸增長(zhǎng)。 72 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |貸存比 專家觀點(diǎn)： 連平（交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家） ：存款增明明顯跟不上貸款增速，貸存比考核越來(lái)越難以符合以市場(chǎng)化為導(dǎo)向配置資源的原則，逐步取消是大勢(shì)所趨。在存款偏離度考核下，銀行仍難改變追逐存款的行為。在這一監(jiān)管政策下，銀行存款吸收難度增加，不排除階段性存款增速進(jìn)一步放緩、負(fù)債成本難以有效下降，從而限制信貸投放能力的可能性。 魯政委（興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家） ：建議監(jiān)管層在以下幾方面有所改變 一是提高資產(chǎn)流動(dòng)性，即促進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化；二是提高負(fù)債方的穩(wěn)定性，推進(jìn)同業(yè)存單的發(fā)展，開(kāi)拓直接面向企業(yè)和個(gè)人的大額存單；三是打破剛性兌付。 目前理財(cái)市場(chǎng)上有著強(qiáng)烈的額剛性兌付預(yù)期，且其收益率是存款利率的十幾倍甚至幾十倍，導(dǎo)致存款安全性的特征未能彰顯。 73 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 所謂流動(dòng)性比率，就是指流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比。 一方面，流動(dòng)性比例越高，證明銀行的經(jīng)營(yíng)越安全。另一方面，流動(dòng)性比率高的話，說(shuō)明流動(dòng)性資產(chǎn)占比比較大，流動(dòng)性高必然會(huì)喪失一部分收益性。 所以，銀行在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中所要做的是保持合理的流動(dòng)性水平，在安全性得到保證的情況下獲取最大的收益。 74 存在的問(wèn)題｜ （ 1）監(jiān)管層在具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)上對(duì)商業(yè)銀行的要求不全面。 2022年以前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理要求一直以資產(chǎn)負(fù)債比例管理和資本充足率管理為主； 2022年才提出內(nèi)部控制的指引； 2022年才提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的指引； 2022年才提出試行兼顧信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)闹笜?biāo)規(guī)定，但對(duì)所提出的指標(biāo)并沒(méi)有硬性要求。因此，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理要求偏軟、不夠全面。 （ 2）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)囊蟛蝗妗? ?首先，在計(jì)算加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的時(shí)候，權(quán)重的選擇過(guò)于籠統(tǒng)且評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)較為機(jī)械，不宜根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整。具體來(lái)說(shuō)，目前的規(guī)定是商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)和個(gè)人的債券及其他資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重都是 100%。 ?其次，在對(duì)商業(yè)銀行資本充足率提出要求的時(shí)候，并沒(méi)有將操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)納入考慮范圍，沒(méi)有對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)資本的要求。 ?再者，監(jiān)管部門(mén)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本只要求一定比例或者一定絕對(duì)數(shù)額之上的市場(chǎng)交易頭寸計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本，這種方式對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的要求是不完全的。 75 存在的問(wèn)題｜ 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生盲目擴(kuò)張而犧牲資產(chǎn)質(zhì)量的問(wèn)題。此外，大多數(shù)商業(yè)銀行對(duì)其自身長(zhǎng)短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)認(rèn)識(shí)不足，這點(diǎn)在資產(chǎn)質(zhì)量的提高上表現(xiàn)得更為明顯。 風(fēng)險(xiǎn)管理人才的缺乏成為制約我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)代化進(jìn)程的主要因素之一?，F(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)性含量較高，目前我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員無(wú)論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都與西方商業(yè)銀行存在差距，這也成為未來(lái)商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要制約因素。 76 存在的問(wèn)題｜ 商業(yè)銀行從業(yè)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)不充分。 一方面，業(yè)務(wù)人員錯(cuò)誤地把風(fēng)險(xiǎn)管擺在業(yè)務(wù)的對(duì)立面，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理是在為難業(yè)務(wù)人員，而沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)管理和創(chuàng)造利潤(rùn)看作是同等重要的事情，沒(méi)有能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)緊密結(jié)合起來(lái)，這種現(xiàn)象的普遍存在使得風(fēng)險(xiǎn)管理工作的效果大打折扣。 另一方面，部分風(fēng)險(xiǎn)管理人員沒(méi)有能夠把風(fēng)險(xiǎn)管理與市場(chǎng)拓展、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，而簡(jiǎn)單地認(rèn)為控制風(fēng)險(xiǎn)就是少發(fā)展業(yè)務(wù)，通過(guò)否定業(yè)務(wù)逃避承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任，阻礙了一些本該發(fā)展的業(yè)務(wù)，反而是降低了銀行的整體抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的缺乏嚴(yán)重阻礙了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展，亞待糾正，讓風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)深入每個(gè)從業(yè)人員的頭腦中。 77 原因分析｜ 由于我國(guó)法律制度不健全，法律與法律、法律與政策之間存在著界限不夠明確、標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一、程序不夠規(guī)范的問(wèn)題，使法律制度存在彈性，導(dǎo)致商業(yè)銀行在依法維護(hù)金融債權(quán)的過(guò)程中，依法維權(quán)的行為不能得到有效的法律保障。 由于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展落后，使其盈利過(guò)度依賴于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力實(shí)際上體現(xiàn)在客戶開(kāi)發(fā)能力，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，缺乏獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。伴隨著外資銀行的大舉涌入，國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在促進(jìn)行業(yè)繁榮的同時(shí)，單一的惡意競(jìng)爭(zhēng)，加劇了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。 貸款趨于集中引發(fā)盲目的資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行為爭(zhēng)搶客戶，在利潤(rùn)最大化的驅(qū)使下，盲目經(jīng)營(yíng)一些高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，而相應(yīng)的管理和控制風(fēng)險(xiǎn)手段、措施明顯缺乏與滯后。 78 原因分析｜ 3. 商業(yè)銀行自身管理機(jī)制不完善 長(zhǎng)期以來(lái)，商業(yè)銀行的信貸規(guī)模一直沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期機(jī)械分配制度，沒(méi)有按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益相統(tǒng)一的原則，實(shí)行真正意義上的擇優(yōu)放貸。 貸款評(píng)估質(zhì)量不高，審批不嚴(yán)，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，沒(méi)有建立起有效的監(jiān)管機(jī)制，未實(shí)現(xiàn)真正意義上的審貸分離制度。 放款后的追蹤監(jiān)督機(jī)制不健全，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)不良貸款滋生的苗頭，無(wú)法及時(shí)采取相應(yīng)措施和對(duì)策，減少不良貸款。 隨著各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易的不斷擴(kuò)大，其面臨的匯率波動(dòng)也日益增大。同時(shí)，由于缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，商業(yè)銀行對(duì)金融衍生品交易的涉入使其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。 利率的不斷市場(chǎng)化和中央銀行對(duì)利率調(diào)控手段的運(yùn)用，利率變化的頻率和幅度會(huì)進(jìn)一步加快和擴(kuò)大，從而使銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也將增大。 79 原因分析｜ 目前我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)還處在發(fā)展的初始階段，對(duì)貸款的評(píng)級(jí)主要采用以專家判別法為主的定性分析手段，這種定性的分析方法受人為的因素影響較大，且沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，在制度上也存在一定的缺陷 。 ，特別是房地產(chǎn)投資熱主導(dǎo)信貸投資風(fēng)險(xiǎn) 雖然國(guó)家采取多種政策手段控制和抑制炒房，但房地產(chǎn)、開(kāi)發(fā)區(qū)仍為資金追逐 熱點(diǎn)。目前，大部分房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)自由資金比例偏低，過(guò)分依賴銀行貸款，少數(shù)金融機(jī)構(gòu)存在房地產(chǎn)信貸管理偏松、執(zhí)行政策不力的現(xiàn)象，如 :以流動(dòng)資金用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、不辦理保險(xiǎn)發(fā)放貸款等，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。 80 THE END