【正文】 面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，讓丹鳳縣的商業(yè)銀行不敢發(fā)放貸款增加存款。 67 管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險度量 利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融和金融脫媒的影響，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行長期沿襲的盈利模式受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。第三方支付迅猛增長，不斷擠壓銀行支付市場份額；網(wǎng)商也在競爭銀行業(yè)務(wù)，未來 5到 10年，傳統(tǒng)銀行經(jīng)營模式受到?jīng)_擊，銀行業(yè)和非銀行業(yè)之間固有的邊界將逐漸模糊，銀行業(yè)將面臨更加激烈的競爭。 余額寶效應(yīng)在市場不斷發(fā)酵，各類投資理財迅速崛起，以基金、保險和券商為代表的非銀行類金融機(jī)構(gòu)，開始借助余額寶模式瓜分本屬于商業(yè)銀行的存款。 68 管理現(xiàn)狀 |市場風(fēng)險管理現(xiàn)狀 |存貸款結(jié)構(gòu)對比 銀行存貸款結(jié)構(gòu)，主要是指活期存款占存款總額的比率以及中長期貸款占貸款總額的比例。 做這種比較的意義在于，活期存款對銀行來說相對屬于低息負(fù)債，活期存款所占比重越大則商業(yè)銀行經(jīng)營的資金成本越低；而中長期貸款屬于高收入資產(chǎn)，中長期貸款占比高則銀行的資金收益越高。 通常來說，是活期存款占比高，中長期貸款占比高的銀行，其盈利性受利率波動的影響較大，存在一定的杠桿作用。 總體來說，商業(yè)銀行在決定存貸款結(jié)構(gòu)的時候一定要將利率風(fēng)險考慮進(jìn)去，不能一味追求較高的利差水平而忽視了潛在風(fēng)險的存在。 69 管理現(xiàn)狀 |市場風(fēng)險管理現(xiàn)狀 |非利息收入占比 所謂非利息收入，也就是指的銀行的中間業(yè)務(wù)收入，包括各類手續(xù)費(fèi)和傭金收入。 中間業(yè)務(wù)不占用銀行資金，收取的是手續(xù)費(fèi)，因此不會受到利率等市場因素的影響，也不會受到過多監(jiān)管指標(biāo)的束縛，而只是根據(jù)業(yè)務(wù)量來決定收入的多少。在利率等市場因素波動較大的情況下，非利息收入占營業(yè)收入的比重高，則說明商業(yè)銀行抗利率風(fēng)險的能力強(qiáng)。 伴隨著利率市場化，銀行的存貸款利差空間將受到進(jìn)一步的壓縮，利率風(fēng)險進(jìn)一步加大，因此，拓寬非利息收入的渠道發(fā)展中間業(yè)務(wù)對銀行的長足發(fā)展至關(guān)重要。 在我國商業(yè)銀行經(jīng)營實(shí)踐中，手續(xù)費(fèi)和傭金收入主要包括：代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)、銀行卡手續(xù)費(fèi)、顧問及咨詢費(fèi)、信用承諾手續(xù)費(fèi)及傭金、托管和其他受托業(yè)務(wù)傭金以及其他手續(xù)費(fèi)和傭金收入。 70 管理現(xiàn)狀 |流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀 |貸存比 所謂貸存比的定義，是指銀行吸收的存款中有多少比例用于發(fā)放貸款。 對于這項指標(biāo)，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會做出明確規(guī)定，商業(yè)銀行貸存比不得高于 75%。之所以界定出這個上限就是為了保證銀行的流動性可以滿足絕大多數(shù)情況下的經(jīng)營需要，不至于由于流動性短缺而造成風(fēng)險事件的發(fā)生乃至損失。 根據(jù)貸存比的定義，可以看出其計算公式如下 : 貸存比 =（貸款 貼現(xiàn)） /存款余額 71 管理現(xiàn)狀 |流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀 |存貸比 貸存比壓力整體大增 金融脫媒、存款流失這些現(xiàn)象加劇了上市銀行的貸存比壓力，多家銀行已游走在監(jiān)管紅線邊緣。 整體而言，股份制銀行的貸存比普遍較高。 Wind數(shù)據(jù)顯示，貸存比前10高的銀行分別為，招行（ %）、交行（ ）、中信銀行（ %）、北京銀行（ %）、光大銀行（ %）、浦發(fā)銀行（ %）、民生銀行（ %）、建行（ %）、中行（ %）和華夏銀行（ %）。招行和交行已逼近 75%的監(jiān)管紅線。 存款降而貸款增，導(dǎo)致貸存比繼續(xù)上行， 9月末已達(dá) %（ 6月末、上年末分別為 %、 %），逼近監(jiān)管紅線，且有可能制約信貸增長。 72 管理現(xiàn)狀 |流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀 |貸存比 專家觀點(diǎn)： 連平（交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家） ：存款增明明顯跟不上貸款增速，貸存比考核越來越難以符合以市場化為導(dǎo)向配置資源的原則，逐步取消是大勢所趨。在存款偏離度考核下，銀行仍難改變追逐存款的行為。在這一監(jiān)管政策下，銀行存款吸收難度增加，不排除階段性存款增速進(jìn)一步放緩、負(fù)債成本難以有效下降，從而限制信貸投放能力的可能性。 魯政委（興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家） ：建議監(jiān)管層在以下幾方面有所改變 一是提高資產(chǎn)流動性，即促進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化；二是提高負(fù)債方的穩(wěn)定性，推進(jìn)同業(yè)存單的發(fā)展，開拓直接面向企業(yè)和個人的大額存單；三是打破剛性兌付。 目前理財市場上有著強(qiáng)烈的額剛性兌付預(yù)期，且其收益率是存款利率的十幾倍甚至幾十倍，導(dǎo)致存款安全性的特征未能彰顯。 73 管理現(xiàn)狀 |流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀 |流動性比率 所謂流動性比率，就是指流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比。 一方面，流動性比例越高，證明銀行的經(jīng)營越安全。另一方面，流動性比率高的話，說明流動性資產(chǎn)占比比較大，流動性高必然會喪失一部分收益性。 所以，銀行在經(jīng)營的過程中所要做的是保持合理的流動性水平，在安全性得到保證的情況下獲取最大的收益。 74 存在的問題｜ （ 1）監(jiān)管層在具體風(fēng)險種類上對商業(yè)銀行的要求不全面。 2022年以前，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理要求一直以資產(chǎn)負(fù)債比例管理和資本充足率管理為主； 2022年才提出內(nèi)部控制的指引； 2022年才提出市場風(fēng)險管理的指引； 2022年才提出試行兼顧信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和風(fēng)險補(bǔ)償?shù)闹笜?biāo)規(guī)定，但對所提出的指標(biāo)并沒有硬性要求。因此，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險管理要求偏軟、不夠全面。 （ 2）對風(fēng)險補(bǔ)償?shù)囊蟛蝗妗? ?首先，在計算加權(quán)平均風(fēng)險資產(chǎn)的時候，權(quán)重的選擇過于籠統(tǒng)且評判標(biāo)準(zhǔn)較為機(jī)械，不宜根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整。具體來說，目前的規(guī)定是商業(yè)銀行對企業(yè)和個人的債券及其他資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重都是 100%。 ?其次，在對商業(yè)銀行資本充足率提出要求的時候，并沒有將操作風(fēng)險等風(fēng)險納入考慮范圍，沒有對操作風(fēng)險提出風(fēng)險資本的要求。 ?再者，監(jiān)管部門對市場風(fēng)險資本只要求一定比例或者一定絕對數(shù)額之上的市場交易頭寸計提風(fēng)險資本，這種方式對市場風(fēng)險資本的要求是不完全的。 75 存在的問題｜ 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，經(jīng)常會發(fā)生盲目擴(kuò)張而犧牲資產(chǎn)質(zhì)量的問題。此外，大多數(shù)商業(yè)銀行對其自身長短期經(jīng)營目標(biāo)認(rèn)識不足，這點(diǎn)在資產(chǎn)質(zhì)量的提高上表現(xiàn)得更為明顯。 風(fēng)險管理人才的缺乏成為制約我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)代化進(jìn)程的主要因素之一?，F(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù)性含量較高，目前我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理人員無論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都與西方商業(yè)銀行存在差距，這也成為未來商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理能力的重要制約因素。 76 存在的問題｜ 商業(yè)銀行從業(yè)人員對風(fēng)險的意識不充分。 一方面，業(yè)務(wù)人員錯誤地把風(fēng)險管擺在業(yè)務(wù)的對立面，認(rèn)為風(fēng)險管理是在為難業(yè)務(wù)人員，而沒有將風(fēng)險管理和創(chuàng)造利潤看作是同等重要的事情，沒有能夠?qū)L(fēng)險和利潤緊密結(jié)合起來，這種現(xiàn)象的普遍存在使得風(fēng)險管理工作的效果大打折扣。 另一方面，部分風(fēng)險管理人員沒有能夠把風(fēng)險管理與市場拓展、市場營銷有機(jī)結(jié)合起來，而簡單地認(rèn)為控制風(fēng)險就是少發(fā)展業(yè)務(wù)，通過否定業(yè)務(wù)逃避承擔(dān)風(fēng)險的責(zé)任，阻礙了一些本該發(fā)展的業(yè)務(wù)，反而是降低了銀行的整體抵抗風(fēng)險能力。 風(fēng)險管理意識的缺乏嚴(yán)重阻礙了商業(yè)銀行風(fēng)險管理工作的開展，亞待糾正，讓風(fēng)險管理的意識深入每個從業(yè)人員的頭腦中。 77 原因分析｜ 由于我國法律制度不健全，法律與法律、法律與政策之間存在著界限不夠明確、標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一、程序不夠規(guī)范的問題，使法律制度存在彈性，導(dǎo)致商業(yè)銀行在依法維護(hù)金融債權(quán)的過程中，依法維權(quán)的行為不能得到有效的法律保障。 由于國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展落后，使其盈利過度依賴于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行的競爭能力實(shí)際上體現(xiàn)在客戶開發(fā)能力，同質(zhì)競爭嚴(yán)重，缺乏獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。伴隨著外資銀行的大舉涌入，國內(nèi)外商業(yè)銀行之間的競爭日益激烈，在促進(jìn)行業(yè)繁榮的同時，單一的惡意競爭，加劇了銀行業(yè)的風(fēng)險。 貸款趨于集中引發(fā)盲目的資產(chǎn)集中風(fēng)險。商業(yè)銀行為爭搶客戶，在利潤最大化的驅(qū)使下，盲目經(jīng)營一些高風(fēng)險產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，而相應(yīng)的管理和控制風(fēng)險手段、措施明顯缺乏與滯后。 78 原因分析｜ 3. 商業(yè)銀行自身管理機(jī)制不完善 長期以來，商業(yè)銀行的信貸規(guī)模一直沿用計劃經(jīng)濟(jì)時期機(jī)械分配制度，沒有按照經(jīng)濟(jì)效益、社會效益相統(tǒng)一的原則，實(shí)行真正意義上的擇優(yōu)放貸。 貸款評估質(zhì)量不高，審批不嚴(yán)，在相當(dāng)長的時間里，沒有建立起有效的監(jiān)管機(jī)制，未實(shí)現(xiàn)真正意義上的審貸分離制度。 放款后的追蹤監(jiān)督機(jī)制不健全，不能及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)不良貸款滋生的苗頭，無法及時采取相應(yīng)措施和對策，減少不良貸款。 隨著各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易的不斷擴(kuò)大，其面臨的匯率波動也日益增大。同時，由于缺乏管理經(jīng)驗，商業(yè)銀行對金融衍生品交易的涉入使其經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)一步加大。 利率的不斷市場化和中央銀行對利率調(diào)控手段的運(yùn)用，利率變化的頻率和幅度會進(jìn)一步加快和擴(kuò)大，從而使銀行面臨的利率風(fēng)險也將增大。 79 原因分析｜ 目前我國的金融機(jī)構(gòu)還處在發(fā)展的初始階段，對貸款的評級主要采用以專家判別法為主的定性分析手段，這種定性的分析方法受人為的因素影響較大，且沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，在制度上也存在一定的缺陷 。 ，特別是房地產(chǎn)投資熱主導(dǎo)信貸投資風(fēng)險 雖然國家采取多種政策手段控制和抑制炒房，但房地產(chǎn)、開發(fā)區(qū)仍為資金追逐 熱點(diǎn)。目前，大部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自由資金比例偏低，過分依賴銀行貸款，少數(shù)金融機(jī)構(gòu)存在房地產(chǎn)信貸管理偏松、執(zhí)行政策不力的現(xiàn)象，如 :以流動資金用于房地產(chǎn)開發(fā)項目、不辦理保險發(fā)放貸款等，潛在風(fēng)險不容忽視。 80 THE END