【正文】 金融市場上最古老的一種風(fēng)險。如果信用是“在某一段限定時間內(nèi)可獲得一筆錢的預(yù)期‘，那么信用風(fēng)險就是這個預(yù)期未能實現(xiàn)的可能性。 風(fēng)險管理風(fēng)險在銀行經(jīng)營過程中時刻存在，因此利用信息技術(shù)輔助銀行的風(fēng)險管理有著特別的重要性。決策支持系統(tǒng)風(fēng)險管理部分包括：風(fēng)險評級；風(fēng)險預(yù)警；風(fēng)險調(diào)整后的定價管理；組合風(fēng)險管理；動態(tài)風(fēng)險準(zhǔn)備金管理；授權(quán)授信管理 方法二：信用評分：根據(jù)業(yè)務(wù)需要開發(fā)各種不同的信用評分模型，將模型提供給商業(yè)銀行、貸款機構(gòu)、電信公司、保險公司以及信用管理局等需要信用評分的公司。2. 信用管理局：提供客戶的信用資料以及客戶的信用報告常年收集、積累數(shù)據(jù)，建立個人或企業(yè)信用資料數(shù)據(jù)庫，并向金融機構(gòu)提供消費者個人信用有償調(diào)查報告服務(wù)收集的客戶資料主要包括4個方面：身份信息，公共記錄，支付歷史和查詢記錄如TransUnion, Equifax, Experian3. 典型信用評分模型 預(yù)審模型216。 根據(jù)申請貸款個人的基本資料和貸款金額、用途、還款來源及期限等，對貸款申請進行初步審核。216。 審核的內(nèi)容包括：提出的申請是否合法；是否符合銀行政策；還款來源和期限之間的邏輯關(guān)系是否存在矛盾等等。216。 輸出的結(jié)果：是否對申請人的貸款繼續(xù)分析。216。 常用于信用卡申請的過濾，過濾掉那些發(fā)卡單位不愿考慮的客戶。216。 根據(jù)經(jīng)驗，構(gòu)建預(yù)審模型中包括10多個重要變量，舉例如下：178。 拖欠超過30天的交易數(shù)量；178。 最近一次拖欠的時間；178。 最早使用的BTR（BankTypeRevolve）的時間；178。 最早使用的BTR數(shù)量；178。 余額大于100的BTR數(shù)量以及過去24個月進行的交易占比 審批模型審批模型是根據(jù)申請者的歷史記錄信息、申請信息，確定模型中所需要的審批變量值，得到貸款是否批準(zhǔn)、貸款的數(shù)量、貸款的期限、貸款的利率等結(jié)果，以輔助審批者進行決策審批模型包括十幾個變量，舉例如下216。 信用最差評分216。 過去24個月中拖欠超過30天的交易數(shù)216。 最近拖欠的時間216。 建檔時間216。 最早的BTR時間216。 過去24個月進行的交易占比以及非分期的余額總數(shù) 行為模型1. 對審批貸款后，根據(jù)信貸客戶的交易活動信息、基本資料變動信息（職業(yè)、收入等）對其行為進行預(yù)測，包括破產(chǎn)預(yù)測、晚付賬預(yù)測、欺詐預(yù)測等。2. 該模型隱含著動態(tài)風(fēng)險管理的思考，這些模型的構(gòu)建一般需要包含信貸交易檔案信息的數(shù)據(jù)倉庫的支持。216。 基于破產(chǎn)的人數(shù)的不斷增加，僅信用卡一項年損失額就超過百億美元，構(gòu)建破產(chǎn)模型、晚付賬模型，及早對個人的破產(chǎn)、晚付賬可能性進行預(yù)測使損失最小化，這對銀行來說是至關(guān)重要的。216。 受欺詐行為的影響，全球銀行業(yè)每年損失有數(shù)以億美元?；跀?shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)構(gòu)建的欺詐預(yù)測模型，可以大大提高對欺詐交易的檢測水平。3. 以行為模型中的破產(chǎn)模型為例，在建設(shè)過程中，我們創(chuàng)造了9類250個變量，選擇其中的36個關(guān)鍵變量作為最終模型變量，變量篩選過程用到了決策樹、回歸和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法。4. 部分變量舉例如下：216。 過去6個月消費者提出的質(zhì)詢數(shù)量；216。 過去24個月中消費者提出的金融公司質(zhì)詢數(shù)量；216。 賬戶設(shè)立時長；過去24個月中所開的賬戶是否過多；216。 確立的賬戶是否過少；216。 所有開設(shè)賬戶的有效信用項；216。 余額過期的賬戶數(shù)以及目前的拖欠數(shù)5. 通過對行為的跟蹤分析，對可能發(fā)生拖欠的用戶進行預(yù)測，即拖欠報警模型：216。 過去兩年新開設(shè)的賬戶總數(shù)216。 經(jīng)審批但未啟用的賬戶數(shù)216。 有六十分之三逾期付款的賬戶數(shù)216。 最近一次逾期付款的時間216。 按協(xié)議付款的循環(huán)銀行賬戶數(shù)216。 始終按協(xié)議付款的賬戶數(shù)216。 最老賬戶的設(shè)立時間以及最近一次設(shè)立銀行循環(huán)賬戶的時間 催收模型216。 利用數(shù)據(jù)挖掘方法，對客戶數(shù)據(jù)和催收歷史數(shù)據(jù)進行分析的模型216。 主要包括：對個人貸款數(shù)據(jù)進行分析，分析出催收客戶提出警報：根據(jù)歷史催收數(shù)據(jù)信息分析出催收有效的流程，輔助催收人員開展工作：216。 如果結(jié)合優(yōu)化技術(shù)，銀行可以決定催收時間、催收方式和催收方式組合以及催收人員的分配 吉貝克風(fēng)險產(chǎn)品與解決方案判斷企業(yè)誠信度，償債能力等，怎么樣評定客戶違約的概率 巴塞爾資本協(xié)議是一個不斷演進的協(xié)議 Basel Ⅱ總體架構(gòu)：三大支柱1. 第一支柱：最低資本要求；2. 第二支柱：監(jiān)督檢查；3. 第三支柱：市場紀(jì)律（信息披露） Basel Ⅱ第一支柱：最低資本要求 Basel Ⅱ第二支柱：監(jiān)督和檢查 Basel Ⅱ第三支柱：市場記錄（信息披露）以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)；以咨詢?yōu)橄葘?dǎo)；以建模為核心；以IT實施為保障 BaselⅢ：流動性與杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)1. 為確保短期流動資產(chǎn)與長期流動資產(chǎn)比例，解決流動性監(jiān)管不匹配，保持穩(wěn)定的資金來源，確定了LCR與NSFR兩個監(jiān)管指標(biāo)，其比率不得低于100%。2. 杠桿率可以提供一個更為直觀的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，是資本充足率的一個重要補充。一方面可以限制銀行集團下屬不受資本充足率控制的子公司的快速擴張 信用風(fēng)險與巴塞爾新資本協(xié)議216。 信用風(fēng)險是銀行面臨的主要風(fēng)險；216。 銀監(jiān)會要求中小銀行實行巴塞爾新自本協(xié)議，建立內(nèi)部評級體系；216。 計算信用風(fēng)險的IRB法是新協(xié)議最主要的創(chuàng)新和核心；216。 信用風(fēng)險管理系統(tǒng)是銀行風(fēng)險管理的重要平臺和工具 信用風(fēng)險的計量方法 第一支柱：信用風(fēng)險內(nèi)部評級法（兩維評級） 信用計量風(fēng)險參數(shù)1. 舉例：2. 數(shù)據(jù)流概述：從兆兆字節(jié)（TeraBytes）結(jié)果（聚類分析）高端商店數(shù)據(jù)，通過做聚類的方法 客戶偏好分析 數(shù)據(jù)挖掘在證券業(yè)客戶關(guān)系管理中的應(yīng)用客戶偏好分析216。 根據(jù)客戶的產(chǎn)品、風(fēng)險等偏好習(xí)性，針對不同的客戶進行不同的營銷策略216。 發(fā)現(xiàn)有明顯特征的客戶群，為理財產(chǎn)品的設(shè)計提供依據(jù)216。 配合其他相關(guān)主題，針對客戶群體提供制定策略依據(jù) 偏好分析角度216。 產(chǎn)品偏好；216。 股票行業(yè)偏好；216。 渠道偏好（委托方式及時間）216。 持倉和風(fēng)險偏好，及根據(jù)活躍度和貢獻度等指標(biāo)的客戶分群 偏好分析模型建立流程1. 樣本抽樣隨機選取XXX個有效客戶（10%）2. 根據(jù)分析的角度選擇候選分析指標(biāo)（1）客戶不同產(chǎn)品、不同股票行業(yè)和價格持倉市值占比如：客戶A股持倉市值占比、權(quán)證交易占總交易量的比、采掘業(yè)持倉市值占比和高價股票持倉市值占比（2）各種委托方式交易次數(shù)和各時間段交易次數(shù)占總交易次數(shù)比的指標(biāo)（3）傭金、資產(chǎn)、買入股票次數(shù)、市值率等指標(biāo) 數(shù)據(jù)處理及訓(xùn)練模型1. 數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換如對資產(chǎn)求對數(shù)（LOG）2. 數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化 數(shù)據(jù)處理及訓(xùn)練模型1. 模型結(jié)果分析并根據(jù)結(jié)果調(diào)整模型業(yè)務(wù)解釋的合理性、可應(yīng)用性等角度去描述群體和調(diào)整模型，直至得到理想的模型2. 模型的平穩(wěn)性驗證 偏好模型應(yīng)用模式1. 偏好模型針對客戶（有效客戶）216。 當(dāng)前統(tǒng)計月前已經(jīng)開戶2個月以上的客戶216。 非機構(gòu)客戶或日平均資產(chǎn)小于1000萬的客戶216。 統(tǒng)計月當(dāng)月平均資產(chǎn)大于1000元且沒有銷資金賬戶的客戶2. 模型預(yù)測周期：月 偏好模型前端展示（偏好轉(zhuǎn)移） 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1. 數(shù)據(jù)本身的數(shù)據(jù)質(zhì)量216。 數(shù)據(jù)的真實性：數(shù)據(jù)必須是真實準(zhǔn)確的反映實際發(fā)生的業(yè)務(wù)216。 數(shù)據(jù)的完備性：數(shù)據(jù)的完備性是說數(shù)據(jù)是充分的，任何有關(guān)操作的數(shù)據(jù)都沒有被遺漏216。 數(shù)據(jù)的自治性：數(shù)據(jù)并不是孤立存在的，數(shù)據(jù)之間往往存在各種約束，這種約束描述了數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，數(shù)據(jù)必須滿足這些關(guān)聯(lián)關(guān)系2. 數(shù)據(jù)的過程質(zhì)量216。 數(shù)據(jù)的使用質(zhì)量：數(shù)據(jù)的使用質(zhì)量是指數(shù)據(jù)被正確的使用216。 數(shù)據(jù)的存貯質(zhì)量：數(shù)據(jù)的存貯質(zhì)量是指數(shù)被安全的存貯在適當(dāng)?shù)慕橘|(zhì)上；216。 數(shù)據(jù)的傳輸質(zhì)量：數(shù)據(jù)的傳輸質(zhì)量是指數(shù)據(jù)在傳輸過程中的效率和正確性。：我們?nèi)绾蝸碜龅?？提供?shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則引擎吉貝克公司為銀行、證券、基金、保險等多個客戶的數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)設(shè)計并實現(xiàn)了數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的控制功能：數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)質(zhì)量問題處理流程：數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查監(jiān)控關(guān)鍵性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，是對一些關(guān)鍵性的指標(biāo)的比對，包括正確性比較（例如總額匯總后是否一致），完整性檢查（例如一些地區(qū)代碼在業(yè)務(wù)系統(tǒng)新增后是否被數(shù)據(jù)中心更新過來），記錄數(shù)的檢查（例如業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易表的記錄數(shù)量是否與數(shù)據(jù)中心一致等），通過這些方面的比較和檢查，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)的一致性與準(zhǔn)確性。1. 變量初步篩選216。 程序篩選：利用相關(guān)性分析找出與目標(biāo)變量相關(guān)性較高的解釋變量216。 業(yè)務(wù)篩選：從業(yè)務(wù)角度看變量是否涵蓋了有風(fēng)險行為的各個重要方面2. 變量二次篩選216。 利用LOGISTIC的STEPWISE選擇對預(yù)測最有用的一組變量3. 變量選擇要注意216。 理清業(yè)務(wù)流程，看業(yè)務(wù)人員注意的是哪些變量216。 通常重要的變量8~10個即可216。 變量間相異性越高，權(quán)重越大216。 將主要變量和次要變量分開跑出模型，先主要變量，后次要變量在建立評分模型之初，首先要對每個預(yù)測變量進行分箱操作（Binning）。分箱操作是將變量的取值范圍映射到一組分箱中。每個分箱中可以只有一個取值，也可以是一個取值范圍，甚至是缺失值、異常值等。分箱操作可以很好的解決預(yù)測變量和評分之間的非線關(guān)系，同時將不同類型的變量統(tǒng)一處理。分箱操作適用于各種類型的變量，如離散變量、連續(xù)變量或者混合型變量。將分箱處理后的變量稱為特征變量，特征變量既包含變量取值信息，也包含他的分享處理機制信息。例如，對變量“申請者信用歷史時間”進行分箱操作，該變量的取值可以為一個數(shù)值（月份），也可以是字符變量，那么對這一變量的分箱可以有如下形式：10 結(jié)果檢驗和項目管理 模型準(zhǔn)確性判斷建模過程中：左右比較，前后比較投產(chǎn)前：樣本對比測試使用后：模型驗證 模型驗證商業(yè)銀行應(yīng)同時采用定量和定性的驗證方法1. 定性驗證：側(cè)重于通過專家評估的方法，評估計量模型和支持體系相關(guān)治理結(jié)構(gòu)、正常、流程、控制、文檔管理、模型結(jié)果運用等情況。2. 定量驗證：側(cè)重于通過統(tǒng)計方法等技術(shù)和數(shù)據(jù)計算，對比計量模型估計值與實際結(jié)果。3. 返回測試：216。 模型區(qū)分的能力：ROC曲線及AUC系數(shù)、累計準(zhǔn)確曲線及其準(zhǔn)確性比率（AR）、KS驗證等。216。 模型穩(wěn)定性：總體穩(wěn)定性分析、轉(zhuǎn)移矩陣分析216。 模型準(zhǔn)確性：二項檢驗、卡方檢驗4. 基準(zhǔn)測試 BI成功的標(biāo)準(zhǔn)216。 提供高且快的投資回報（需要排列項目主次）216。 企業(yè)范圍內(nèi)被用戶接納和采用（指系統(tǒng)和分析結(jié)果）216。 適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需要216。 方便部署，方便使用216。 信息交付快速、個性化216。 規(guī)劃大數(shù)據(jù)處理量和大用戶量（在大型企業(yè)中非常重要）216。 準(zhǔn)許用戶制定和實施決策（信息必須是有用并可實施的） 使商業(yè)智能達(dá)到國際水平的技術(shù)關(guān)鍵點通過數(shù)據(jù)倉庫集中客戶數(shù)據(jù)有效的客戶訪問/查詢/報告環(huán)境多維分析功能先進的數(shù)據(jù)挖掘功能有效率的商業(yè)活動管理和活動跟蹤環(huán)境 BI和CRM的關(guān)系重要組成部分：數(shù)據(jù)—信息—知識—決策BI是方法和工具CRM是應(yīng)用ACRM和OCRM 數(shù)據(jù)挖掘的價值價值體現(xiàn)216。 給別人帶來了多少利潤216。 減少了多少流失216。 放置了多少壞賬216。 增加了多少銷售（目標(biāo)銷售量）216。 增加了多少傭金（準(zhǔn)確服務(wù)的價值） 核心的管理216。 管好是個步驟的每個步驟216。 領(lǐng)導(dǎo)的支持（激發(fā)需求和推動使用）216。 目的明確216。 職業(yè)紀(jì)律要求（不可亂試）216。 幫助客戶多想想如何用（多向前想一步） 成功的關(guān)鍵216。 都應(yīng)該成功：價值體現(xiàn)216。 有效溝通216。 結(jié)果的使用216。 和CRM系統(tǒng)的結(jié)合，尤其是OCRM或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有效結(jié)合