第1章應(yīng)用時(shí)間序列分析—差分方程?hào)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)-資料下載頁
2025-06-29 16:36本頁面
【正文】 程，直到達(dá)點(diǎn)E。 價(jià)格數(shù)量sd 但這個(gè)均衡不一定對(duì)所有供給、需求曲線都能達(dá)到。為了求出穩(wěn)定條件，我們有 或 這是一階線性差分方程。為了得到一般解： 解齊次方程 A是任意常數(shù)。 如果，則由迭代，有 如果，上式不收斂。 一般解為: 如果我們知道在某個(gè)初始期的價(jià)格，則我們可確定A。因?yàn)橐话憬鈱?duì)每期都成立，所以 因而可求出A，可得 （）我們可用圖形解釋上式。為了考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定性，可以暫時(shí)假設(shè)都為零，然后再考慮供給沖擊的效應(yīng)。如果系統(tǒng)從長(zhǎng)期均衡開始，初始條件是，則考察上式，有。因此，過程從E點(diǎn)開始，則保持在均衡點(diǎn)。如果過程從低于長(zhǎng)期均衡價(jià)格開始，則（）說明 在第2期 因此。類似地，將振蕩在長(zhǎng)期均衡價(jià)格上下。如果收斂到零。如果將發(fā)散。這個(gè)穩(wěn)定條件的經(jīng)濟(jì)解釋是：供給曲線的斜率（，需求曲線斜率的絕對(duì)值。如果供給曲線比需求曲線更陡峭，即時(shí)， 系統(tǒng)是穩(wěn)定的。現(xiàn)在考慮供給沖擊效應(yīng)。供給沖擊對(duì)小麥價(jià)格的當(dāng)期影響效應(yīng)是的偏導(dǎo)數(shù)： （）這個(gè)方程被稱為影響乘數(shù)，它反映了在t期的變化對(duì)的影響。的負(fù)值意味著價(jià)格高于均衡價(jià)格，供給每下降一個(gè)單位，價(jià)格上升1/單位。供給沖擊效應(yīng)可持續(xù)到將來。由（）可知 類似地，這些乘數(shù)的時(shí)間路徑被稱為脈沖反應(yīng)函數(shù)，脈沖反應(yīng)函數(shù)在時(shí)間序列分析中有重要應(yīng)用，它顯示了一個(gè)變量被一個(gè)隨機(jī)沖擊影響的整個(gè)時(shí)間路徑。這里顯示了小麥?zhǔn)袌?chǎng)供給沖擊的效應(yīng)。也可分析貨幣供給或產(chǎn)出沖擊對(duì)實(shí)際GDP的影響路徑。 （）中三個(gè)部分都有明確的經(jīng)濟(jì)解釋。是長(zhǎng)期均衡價(jià)格；如果穩(wěn)定條件成立，趨于這個(gè)均衡值。第二部分，由于供給沖擊的短期價(jià)格調(diào)整，系數(shù)遞減保證了的變化效應(yīng)是短期的。第三部分，當(dāng)時(shí)，初始價(jià)格與長(zhǎng)期均衡的偏差趨于零。
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