【正文】 券代碼、證券賬號、買賣方向、轉(zhuǎn)讓價格、轉(zhuǎn)讓數(shù)量等。固定收益平臺按照雙方的約定號對申報的證券代碼、轉(zhuǎn)讓價格和轉(zhuǎn)讓數(shù)量進(jìn)行匹配。協(xié)議轉(zhuǎn)讓是指具有自營和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的交易商與其客戶在場外談妥要素后，由證券公司通過固定收益平臺協(xié)議轉(zhuǎn)讓界面進(jìn)行申報。協(xié)議轉(zhuǎn)讓的要素包括約定號、證券代碼、證券賬號、買賣方向、轉(zhuǎn)讓價格、轉(zhuǎn)讓數(shù)量等，協(xié)議轉(zhuǎn)讓采用純?nèi)^戶的結(jié)算方式。意向申報是指交易商通過固定收益平臺發(fā)布意向轉(zhuǎn)讓信息。意向申報的要素包括證券賬號、證券代碼、買賣方向等。三、交易員在進(jìn)行指定對手方申報時自行輸入賬戶與交易單元，通過賬戶與交易單元之間的指定關(guān)系檢查賬戶的有效性。交易員在申報賬戶時需要確保賬戶投資債券的合規(guī)性。四、固定收益平臺交易時間調(diào)整為上午9：3011：30，下午13：0015：00；申報賬戶包括A、B、D、F類賬戶；單只私募債券轉(zhuǎn)讓中，持有賬戶數(shù)合計不得超過200戶。本所按照申報時間先后順序?qū)λ侥紓D(zhuǎn)讓進(jìn)行確認(rèn)，對導(dǎo)致私募債券持有賬戶數(shù)超過200戶的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)。私募債合格投資者通過固定收益平臺交易員進(jìn)行交易。五、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按照《中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，對中小企業(yè)私募債券提供結(jié)算服務(wù)。六、中小企業(yè)私募債券在固定收益平臺轉(zhuǎn)讓方式為現(xiàn)券轉(zhuǎn)讓，現(xiàn)券轉(zhuǎn)讓代碼為“125***”，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同公司債券。本所將于近期組織固定收益平臺相關(guān)測試工作，請各固定收益平臺交易商做好技術(shù)和業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，具體測試方案將另行通知。 上海證券交易所二○一二年六月八日返回上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺交易暫行規(guī)定第一章 總則第一條 為規(guī)范固定收益證券在上海證券交易所（以下簡稱“本所”）固定收益證券綜合電子平臺 (以下簡稱“本平臺”)試行期間的交易行為，提高固定收益證券交易效率和市場流動性，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定，制定本暫行規(guī)定。第二條 本規(guī)定所稱固定收益證券，包括國債、公司債券、企業(yè)債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券中的公司債券（以下簡稱“分離債”）等。第三條 本規(guī)定所稱交易，包括交易商之間的交易和交易商與客戶之間的交易。交易商之間的交易，指交易商之間按照本規(guī)定，通過報價或詢價方式買賣在本平臺掛牌交易的固定收益證券。交易商與客戶之間的交易，指具有自營和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的券商類交易商可與其客戶協(xié)議交易在本平臺掛牌交易的固定收益證券。交易商應(yīng)確保協(xié)議交易的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，未經(jīng)客戶同意或未基于真實(shí)交易情況發(fā)送相關(guān)成交申報的，自行承擔(dān)全部責(zé)任。第四條 本規(guī)定所稱交易商，指經(jīng)本所核準(zhǔn)，取得本平臺交易參與資格的證券公司、基金管理公司、財務(wù)公司、保險資產(chǎn)管理公司及其他交易參與人。本規(guī)定所稱一級交易商，指經(jīng)本所核準(zhǔn)，在本平臺交易中持續(xù)提供雙邊報價及對詢價提供成交報價（以下簡稱“做市”）的交易商。第五條 交易商、一級交易商參加本平臺交易，應(yīng)當(dāng)簽署《固定收益證券綜合電子平臺交易主協(xié)議》（見附件），并遵守本規(guī)定，本規(guī)定未明確的，適用本所交易規(guī)則及其他相關(guān)規(guī)定。第六條 在本平臺交易的固定收益證券的登記、存管和結(jié)算，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）按其業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。第二章交易商第七條 符合下列條件的本所會員及其他合格投資者，可向本所申請交易商資格：（一）依法可參加固定收益證券的交易；（二）設(shè)有負(fù)責(zé)固定收益證券業(yè)務(wù)的部門，配備合格的專業(yè)人員；（三）具備安全可靠的技術(shù)系統(tǒng)，建立完善的業(yè)務(wù)管理制度； （四）最近兩年內(nèi)未出現(xiàn)重大違法違規(guī)情況； （五）本所規(guī)定的其他條件。被責(zé)令停業(yè)整頓、托管、接管或者本所認(rèn)為存在重大風(fēng)險的機(jī)構(gòu)，不得申請交易商資格。第八條 符合條件的本所會員及其他合格投資者申請交易商資格時，應(yīng)向本所提交下列材料：（一）書面申請；（二）業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)文件；（三）已經(jīng)簽署的《固定收益證券綜合電子平臺交易主協(xié)議》；（四）本所要求的其他文件。第九條 申請人提交的材料齊備的，本所予以受理，并自受理之日起5個交易日內(nèi)作出是否同意的決定。第十條 符合下列條件的交易商，可向本所申請一級交易商資格：（一）最近6個月凈資本持續(xù)不低于人民幣8億元； （二）具備做市能力；（三）具有完善的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險防范體系；（四）具有較強(qiáng)的固定收益證券市場研究能力；（五）本所規(guī)定的其他條件。具有財政部國債承銷團(tuán)成員資格的機(jī)構(gòu)，可優(yōu)先取得一級交易商資格。第十一條 交易商申請一級交易商資格時，應(yīng)向本所提交下列材料：（一）書面申請； （二）經(jīng)注冊會計師審計的最近兩年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤分配表和現(xiàn)金流量表（復(fù)印件）；（三）負(fù)責(zé)固定收益證券業(yè)務(wù)的部門及人員情況說明；（四）做市業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程；（五）最近兩年在固定收益證券市場交易情況的報告；（六）本所要求的其他文件。申請人提交的材料齊備的，本所予以受理，并自受理之日起10個交易日內(nèi)作出是否同意的決定。第十二條 一級交易商必須對本所指定的關(guān)鍵期限國債進(jìn)行做市。本所定期對需要做市的關(guān)鍵期限國債進(jìn)行公告。一級交易商可自主對本平臺上掛牌交易的其他固定收益證券進(jìn)行做市，并在做市前3個交易日向本所報備，由本所向市場公告。一級交易商如終止對特定固定收益證券的做市，應(yīng)提前3個交易日向本所申請，在本所同意前仍應(yīng)履行做市義務(wù)。第十三條 一級交易商對固定收益證券做市時，應(yīng)確定專用證券賬戶，并將其報備本所。第十四條 一級交易商在本平臺交易期間，應(yīng)當(dāng)對選定做市的特定固定收益證券進(jìn)行連續(xù)雙邊報價，每交易日雙邊報價中斷時間累計不得超過60分鐘。其他交易商就特定固定收益證券向?yàn)槠渥鍪械囊患壗灰咨烫岢鲈儍r的，該一級交易商應(yīng)在接到詢價后20分鐘內(nèi)進(jìn)行報價。本所可根據(jù)市場情況對一級交易商累計雙邊報價中斷時間和詢價回復(fù)時間進(jìn)行調(diào)整。第十五條 一級交易商對做市品種的雙邊報價，應(yīng)當(dāng)是確定報價。國債雙邊報價價差不大于10個基點(diǎn)，單筆報價數(shù)量不得低于5000手（1手為1000元面值）；公司債券、企業(yè)債券、分離債雙邊報價價差不大于20個基點(diǎn)，單筆報價數(shù)量不得低于1000手。第十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，一級交易商可暫不履行報價義務(wù)： （一）所做市的固定收益證券的交易價格出現(xiàn)短時劇烈波動； （二）市場交易出現(xiàn)嚴(yán)重異常而難以獲得做市的固定收益證券；（三）因不可抗力或意外事件而無法正常報價；（四）本所認(rèn)定的其他情況。一級交易商按前款規(guī)定暫不履行報價義務(wù)的，應(yīng)及時向本所報告。上述情況消除后，一級交易商應(yīng)及時繼續(xù)履行報價義務(wù)。第十七條 本所對一級交易商的做市行為進(jìn)行定期考核，并根據(jù)考核情況對一級交易商進(jìn)行調(diào)整。第十八條 一級交易商出現(xiàn)下列情況之一的，本所有權(quán)暫?；蚪K止其一級交易商資格：（一）不再符合本規(guī)定的一級交易商的資格條件；（二）不履行規(guī)定的做市義務(wù)；（三）因嚴(yán)重違法違規(guī)受到行政處罰或刑事制裁；（四）發(fā)生證券或資金交收嚴(yán)重違約行為；（五）本所認(rèn)定的其他情況。在本所正式暫?；蚪K止一級交易商的資格前，其仍應(yīng)履行相應(yīng)義務(wù)。第三章固定收益證券交易第十九條 本平臺的交易時間為9:30至11:13:00至14:00。第二十條 交易商參加本平臺交易前，應(yīng)通過本平臺注冊可用于交易的證券賬戶（以下簡稱“證券賬戶”）。交易商為證券公司的，其注冊的證券賬戶應(yīng)為上海市場A股自營證券賬戶、客戶資產(chǎn)管理專用賬戶或本所認(rèn)可的其他證券賬戶。第二十一條 交易商在本平臺申報賣出固定收益證券的數(shù)量，不得超過其證券賬戶內(nèi)可交易余額。一級交易商履行做市義務(wù)的，可在本所規(guī)定的額度內(nèi)申報賣出固定收益證券。本所商中國結(jié)算確定該額度，并可根據(jù)市場需要進(jìn)行調(diào)整。第二十二條 交易商當(dāng)日買入的固定收益證券，當(dāng)日可以賣出。當(dāng)日被待交收處理的固定收益證券，下一交易日可以賣出。第二十三條 本平臺固定收益證券現(xiàn)券交易實(shí)行凈價申報，申報數(shù)量單位為手（1手為1000元面值）。第二十四條 本平臺固定收益證券交易實(shí)行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%。漲跌幅價格計算公式為：漲跌幅價格=前一交易日參考價格X（1177。10%）；其中的前一交易日參考價格，為該日全部交易的加權(quán)平均價，該日無成交的為上一交易日的加權(quán)平均價，依次類推。第二十五條 本平臺交易采用報價交易和詢價交易兩種方式。報價交易中，交易商可以匿名或?qū)嵜绞缴陥?；詢價交易中，交易商須以實(shí)名方式申報。第二十六條 報價交易中，交易商的每筆買賣報價應(yīng)標(biāo)明采用確定報價或待定報價，本平臺對確定報價和待定報價按照價格高低順序進(jìn)行排列。買賣報價為確定報價的，其他交易商接受報價后，經(jīng)本平臺驗(yàn)證通過后成交。買賣報價為待定報價的，其他交易商接受報價后，原報價的交易商于20分鐘內(nèi)確認(rèn)的，經(jīng)本平臺驗(yàn)證通過后成交；20分鐘內(nèi)未確認(rèn)的，原報價自動取消。報價交易中，國債單筆申報數(shù)量為5000手或其整數(shù)倍，報價按每5000手逐一進(jìn)行成交。公司債券、企業(yè)債券、分離債單筆申報數(shù)量為１000手或其整數(shù)倍，報價按每１000手逐一進(jìn)行成交。第二十七條 詢價交易中，詢價方每次可以向5家被詢價方詢價，被詢價方接受詢價時提出的報價采用確定報價。詢價方對被詢價方提出的報價，于詢價發(fā)出后20分鐘內(nèi)予以接受的，本平臺即確認(rèn)成交； 20分鐘內(nèi)未接受的，詢價、報價自動取消。在詢價方接受前，被詢價方可撤銷其報價。第二十八條 交易商的買賣申報經(jīng)本平臺確認(rèn)成交后，本平臺即依序提供成交結(jié)果。本平臺對外公開發(fā)布確定報價信息和成交行情。交易商采用匿名報價的，本平臺只對外揭示其報價價格和數(shù)量信息，不披露報價方名稱。第二十九條 本平臺掛牌的、可作為集中競價交易回購質(zhì)押券的固定收益證券，其質(zhì)押券的提交和轉(zhuǎn)回可通過本平臺申報。一級交易商通過本平臺提交的質(zhì)押券，當(dāng)日可用于集中競價交易中的回購交易。其他交易商及客戶通過本平臺申報提交的質(zhì)押券，可于提交成功的下一交易日用于回購交易。交易商通過本平臺申報轉(zhuǎn)回的質(zhì)押券，當(dāng)日不得賣出，但一級交易商履行做市義務(wù)時除外。第四章 隔夜回購第三十條 本規(guī)定所稱隔夜回購，指交易商將持有的國債按本規(guī)定約定的價格賣出的同時，與買方約定在下一交易日（即到期日），再由賣方以本規(guī)定約定的價格向買方購回該筆國債的交易行為。第三十一條 一級交易商做市證券賬戶內(nèi)當(dāng)日可用于交收的國債出現(xiàn)不足的，本所將根據(jù)《固定收益證券綜合電子平臺交易主協(xié)議》中的相關(guān)授權(quán)及本規(guī)定的相關(guān)約定，通過本平臺自動實(shí)行隔夜回購，以對該不足部分進(jìn)行補(bǔ)券。第三十二條 交易商在本平臺注冊的證券賬戶內(nèi)的國債作為前條規(guī)定的隔夜回購中的補(bǔ)券券源，但當(dāng)日已經(jīng)申報作為質(zhì)押券的國債除外。交易商可申報其特定證券賬戶內(nèi)的國債不作為補(bǔ)券券源。每日現(xiàn)券交易結(jié)束后，本平臺統(tǒng)計當(dāng)日各授權(quán)出借國債的交易商證券賬戶內(nèi)相應(yīng)單只國債的可出借數(shù)量（包括賬戶內(nèi)存量國債和當(dāng)日凈買入的國債），按照從大到小的順序確定前款規(guī)定的補(bǔ)券券源。第三十三條 國債付息登記日，本平臺不對一級交易商做市證券賬戶內(nèi)的不足部分通過隔夜回購進(jìn)行補(bǔ)券處理，一級交易商應(yīng)在此前自行補(bǔ)足相應(yīng)國債。第三十四條 隔夜回購的期限為1天。到期日為非交易日的，即順延至下一個交易日。隔夜回購到期日，原賣方所購回的國債當(dāng)日可以賣出。第三十五條 隔夜回購實(shí)行“一次成交、兩次清算”。其初次清算價格為交易日對應(yīng)國債的參考價格（凈價）加上交易日對應(yīng)國債的應(yīng)計利息，到期清算價格與初次清算價格相同。第五章 監(jiān)督管理第三十六條 本所對本平臺交易進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，對異常交易及其他違法違規(guī)行為，按照本所相關(guān)規(guī)定處理。第三十七條 交易商、一級交易商違反本規(guī)定的，本所將依照相關(guān)規(guī)則給予處罰，直至?xí)和；蚪K止其交易商、一級交易商資格。第三十八條 中國結(jié)算對嚴(yán)重違反其業(yè)務(wù)規(guī)則的交易商、一級交易商，可以提請本所限制其交易。第三十九條 發(fā)生下列交易異常情況之一，導(dǎo)致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定臨時停牌或停市： （一）不可抗力； （二）意外事件； （三）技術(shù)故障； （四）本所認(rèn)定的其他異常情況。因交易異常情況及本所采取的相應(yīng)措施造成的損失，本所不承擔(dān)責(zé)任。第四十條 對已成交的交易，如存在重大差錯或者顯失公平等情形的，相關(guān)交易商可協(xié)商處理，并將協(xié)商結(jié)果報本所認(rèn)可。第六章附則第四十一條 具有交易商資格的證券公司，可以接受客戶委托通過本平臺進(jìn)行質(zhì)押券提交或轉(zhuǎn)回申報?？蛻羯陥筇峤坏幕刭徺|(zhì)押券，可于下一交易日用于集中競價交易中的回購交易。第四十二條 交易商對于自營的賬戶中持有的、在本平臺掛牌的固定收益證券可以通過本平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)托管申報。第四十三條 本平臺的交易試行期間，由本所確定并向市場公告。本所可根據(jù)需要調(diào)整交易試行期間。第四十四條 本規(guī)定由本所負(fù)責(zé)解釋。第四十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。附件返回固定收益證券綜合電子平臺交易主協(xié)議甲方：上海證券交易所乙方：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司丙方： 為保障上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺（以下簡稱“固定收益平臺”）交易的順利進(jìn)行，維護(hù)參與各方的合法權(quán)益，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上共同簽訂本協(xié)議。第一條 丙方參與固定收益平臺交易，應(yīng)當(dāng)遵守《上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺交易暫行規(guī)定》、本協(xié)議及甲方的其他相關(guān)規(guī)定。第二條 丙方參與固定收益平臺各類證券交易的結(jié)算，應(yīng)當(dāng)遵守《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所固定收益綜合電子平臺交易登記結(jié)算暫行辦法》、本協(xié)議、乙方的其他規(guī)定以及丙方與乙方簽訂的資金結(jié)算協(xié)議的相關(guān)規(guī)定。第三條 丙方如為一級交易商，簽署本協(xié)議即為明確授權(quán)甲方、乙方在其做市證券賬戶內(nèi)當(dāng)日可用于交收的國債出現(xiàn)不足時，于固定收益平臺當(dāng)日現(xiàn)券交易結(jié)束后，通過固定收益平臺實(shí)行隔夜回購，自動就該不足部分進(jìn)行補(bǔ)券。第四條 丙方簽署本協(xié)議，即為明確授權(quán)甲方、乙方將其證券賬戶內(nèi)的國債（包括交易商存量國債和當(dāng)日凈買入的國債），自動作為《上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺交易暫行規(guī)定》及本協(xié)議規(guī)定的隔夜回購中的補(bǔ)券券源，當(dāng)日已經(jīng)申報作為