中國商業(yè)銀行業(yè)操作風險分析-資料下載頁
2025-06-28 23:31本頁面
【正文】 上說明了，一個銀行面臨的操作風險的大小是由其內部控制是否嚴密決定的，而不是由總資產規(guī)模決定的。更進一步，我們對損失事件數目和損失金額進行了分地區(qū)的匯總。這個結果也部分印證了我們上面的觀點。從第一幅損失事件數目和地區(qū)的圖表中，我們可以看到經濟發(fā)達地區(qū)的損失事件數目明顯多于經濟欠發(fā)達地區(qū)。第二幅圖中呈現出同樣的特點。但是根據我們的一般常識，華東、華南的經濟總量應該大于西南地區(qū)，但是操作風險卻呈現出相反的關系。這也從另一個側面說明了，操作風險不一定發(fā)生在經濟發(fā)達的分支機構，但是幾乎肯定會發(fā)生在管理薄弱、風險控制意識不強的地區(qū)。4 結論通過對我們收集的71個操作風險損失事件進行分析，初步可以得到以下的結果：1) 在我國的商業(yè)銀行中，操作風險廣泛存在，并且給銀行帶來了巨大的損失。2) 從業(yè)務部門來分析，需要引起銀行注意的是商業(yè)銀行業(yè)務和零售銀行業(yè)務。這兩個部門中，操作風險發(fā)生的幾率最高，而且一旦發(fā)生帶來的損失也最大。3) 從損失事件類型來分析，可以發(fā)現在我國的商業(yè)銀行內，操作風險發(fā)生的最經常的形式是內部欺詐和外部欺詐以及內外部相勾結的欺詐行為。這類行為一旦發(fā)生，一般隱匿事件較長，銀行的損失極大。這也說明目前我國商業(yè)銀行的內部控制機制還不健全，或者說對于內部控制制度的執(zhí)行還不夠嚴格。4) 操作風險的大小與銀行的規(guī)模有一定聯(lián)系，但是并不由其決定。商業(yè)銀行的風險管理水平以及對內部控制的執(zhí)行程度決定了操作風險的大小。5) 操作風險的大小與地區(qū)的經濟有一定聯(lián)系，但是地區(qū)經濟也不是決定因素。最后，我們想說明，由于本研究所搜集到的操作風險事件都是媒體公開報道的事件，一般都是水落石出的案件。大量未被偵破的操作風險案件可能沒有被公布出來。本文研究結果所呈現的操作風險的嚴重程度應很大程度上低于實際情況。由于不同類型的風險案件以及不同地區(qū)偵破能力有所差異，本文的研究成果在某種程度上有可能與實際情況有所差異。因此，我們迫切感到需要建立銀行內部操作風險數據庫，為操作風險的深入研究提供必要的基礎。參考文獻：[1] The 2002 loss data collection exercise for Operational Risk: Summary of the Data Collected. Basel, Switzerland: Basel Committee on Banking Supervision, March, 2003[2] Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Basel, Switzerland: Basel Committee on Banking Supervision, July, 2002[3] Consultant Document: Operational Risk. Supporting Document for the New Basel Capital Accord, Basel Committee on Banking Supervision, January 2001執(zhí)筆：樊欣、楊曉光審定：楊曉光、楊海珍聯(lián)系人：董紀昌；電話：88256697；傳真：88256712Email: jcdonglc@14 / 14
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