時(shí)間序列分析隨機(jī)模擬-資料下載頁(yè)
2025-06-26 18:39本頁(yè)面
【正文】 裝銷售量構(gòu)建了ARIMA模型，從擬合的效果來(lái)看，預(yù)測(cè)很好地模仿出了序列的隨機(jī)周期性，說(shuō)明模型擬合的效果非常好，具有一定的可信度，但是還有待于做進(jìn)一步完善。（注：程序見(jiàn)附錄）附錄：data(C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\,header = T)data=ts(data[,2],frequency=4,start=c(2002,1)) library(TSA)(width=,height=3,pointsize=8)。 oldpar=par。 par(mfrow=c(1,2))plot(data,ylab=39。costume39。,type=39。o39。)。acf((data))plot(diff(data),ylab=39。First Difference of costume39。,type=39。o39。)acf((diff(data)))plot(diff(diff(data),lag=4),ylab=39。First and Seasonal Difference of costume39。)acf((diff(diff(data),lag=4)))=arima(data,order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(0,1,1),period=4))(width=3,height=3,pointsize=8)。 hist(window(rstandard()),xlab=39。Standardized Residuals39。) (width=,height=3,pointsize=8)。 qqnorm(window(rstandard()))。 qqline(window(rstandard()))。(width=,height=3,pointsize=8)plot(,n1=c(2002,1),=8,pch=19,ylab=39。costume39。)
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1